Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Raptor Markets

Raptor har utvecklats för att utgöra ett bra alternativ som krydda i en större portfölj, och strategin handla OMXS30-index i ett snabbare tempo än de övriga standardstrategierna.

 
Iden är att skala in och ur positionen i flera steg, och använda dynamiska prisnivåer för att tillgodogöra sig marknadsbrus snarare än att försöka pricka in kortsiktiga trender.  Raptor är en s k grid-strategi. Man kan tänka sig priset för index indelat i flera "grids", ett rutnät, där varje prisnivå betyder att en ny delposition köps eller säljs.


Grid-teknik gör att Raptor gå med vinst även om priset rör sig upp och ner runt samma nivå utan specifik trend åt något håll. 
Det är prisrörelsen i sig som omvandlas till vinst, och själva riktningen har mindre betydelse.

Analysens byggstenar 
Raptor har i grunden en ganska enkel logik, i princip att köpa en andel varje gång priset sjunker motsvarande 1 grid-avstånd nedåt, och sälja en andel varje gång priset har stigit 1 grid-avstånd. Avståndet är dynamiskt och bestäms av 10-dagars volatilitet. Det behövs också vinst på totala positionen för att kunna börja sälja av delar. Undantag är om en bear-market har detekterats eller om det gått mer än x dagar sedan senaste köptransaktion. Då kan även försäljning ske med förlust, och även hela positionen kan säljas i en enda order istället för att skala ur stegvis. 
För att skapa ett statistiskt övertag används månadscykeln som filter, och köp kan bara ske mellan de dagar som index har rört sig uppåt historiskt. Undantag finns om 10-dagars glidande medelvärdet ligger över 100-dagars medel. Då tolkas marknaden som bull-market och köp är tillåtet när som helst i månaden. Första positionen tas strax innan stängning om dagens Low ligger lägre än de tre föregående dagarnas Low.  

I princip används liknade villkor på blankningssidan, dvs för att spekulera i nedgång hos index. Fler filter finns för att hindra att Raptor går "kort" under stigande marknad. 

Nordnet Markets och handel med minifutures 
En av anledningarna att en snabbare strategi som Raptor kan fungera är avsaknaden av fast courtagekostnad enligt Nordnets Markets-koncept.
Raptor har ett ställbart antal delpositioner - i grundinställningen max 10. Strategin kan alltså handla 10-delar av depåvärdet. Det fungerar så att handeln av OMXS30-index sker på ett virtuellt konto i Autotrader. För att omsätta positionen till en riktig skarp position i marknaden används ETP Link, vårt replikeringsverktyg som direkt speglar den fiktiva positionen till motsvarande minifuture-position. Därmed uppnås följande fördelar:
 
Du betalar inget courtage (gäller order över 1000 kr) Enkelt att själv bestämma hävstång och risk
Handeln fungerar på ISK (ingen vinstskatt) Man kan inte förlora mer pengar än man handlar för

Simulerad avkastning
Vi har valt att redovisa en grundinställning för hävstång och antal grids som Raptor kan hantera. Det går att ändra hävstång enligt eget tycke och smak. Användningen av minifutures gör att man alltid har koll på hur stor position man har i marknaden. Däremot varierar beloppet som belastar depån med hävstången och hur många delpositioner Raptor har för tillfället. Handel med Bull/Bear-certifikat är något vi starkt avråder från vad gäller Raptor eftersom priset på ett certifikat med daglig hävstång inte säger något om hur stor positionen i marknaden är. Vi redovisar alltså resultatet som värdeutveckling på det fiktiva kontot som Raptor handlar index-andelar på, och som direkt speglas av ETP Link till skarpa minifuture-positioner. 

Hur hög risk tar jag? 
Det maximala belopp som Raptor kan handla för i marknaden ställs enkelt in på det virtuella kontot som strategin använder i Autotrader. Om du ställer in tex 400 000 kr där kommer du få en maximal position i marknaden om 400 000 kr. Beloppet som positionen kostar i form av minifutures blir lägre, tex om minifuturen har en hävstång på 10 ggr kommer en position på 400 000 kr att kosta ca 40 000 kr på det skarpa kontot. Resten av pengarna är lånade av emittenten. Den risk i kronor man har är då 40 000 kr, dvs samma belopp som man köpt minifutures för. Din position i marknaden är dock maximalt 400 000 kr under förutsättning att Raptor har exponerat sig fullt ut. Det betyder att en indexrörelse på 1% motsvarar en värdeförändring på ditt skarpa kontot av 4000 kr (1% av 400 000 kr). 

Om du är osäker på hur minifutures fungerar rekommenderar vi en titt på vår ETP-skola >
 
Insatsen för hela depån 100 000 kr i januari 2003 Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar
Simulerad handel i minutupplösning Återinvestering har använts
Hävstång i exempel=2 Courtage/slippage 0,30 punkter per transaktion


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jun 2019 +0,57% 176 kSEK
Maj 2019 -2,78% 175 kSEK
Apr 2019 +0% 180 kSEK
Mar 2019 +0,56% 180 kSEK
Feb 2019 +3,46% 179 kSEK
Jan 2019 +4,85% 173 kSEK
Dec 2018 +0% 165 kSEK
Nov 2018 -0,60% 165 kSEk
Okt 2018 +1,21% 167 kSEK
Sep 2018 -0,60% 165 kSEK
Aug 2018 +1,83% 167 kSEK
Jul 2018 +1,23% 164 kSEK
Jun 2018 +3,18% 162 kSEK
Maj 2018 +2,61% 157 kSEK
Apr 2018
+2,0%
153 kSEK
Mar 2018
+2,74%
150 kSEK
Feb 2018
+4,28%
146 kSEK
Jan 2018
+0% 140 kSEK
2017
+14,7%
140 kSEK
2016 +50,6% 122 kSEK
2015 +62,0% 81 kSEk
2014   +25,0% 50 kSEK
2013    +11,1% 40 kSEK
2012   +20,6% 36 kSEK