Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Smart Beta Portfolio

Smart Beta Portfolio - kör din egen hedgefond
Smart Beta är en enkel Multi Asset-strategi avsedd att anslutas till flera tillgångar. Därigenom nås fördelar genom diversifiering. Effekt n blir lite av en egen "hedge-fond" när olika tillgångar som inte korrelerar med börsen innehas samtidigt. Strategin köper tillgångar som stiger och säljer när en överköpt nivå har nåtts. Positionerna kan behållas allt från någon dag till flera veckor.

 

Smart Beta Portfolio använder enkla och robusta indikatorer och villkor. Det gör att modellen fungerar på ett stort antal tillgångar som tex index, aktier, råvaror och valutor men också ETFer. Fördelen med ett brett urval av tillgångar är att det nästan alltid finns någon eller några som stiger och därmed blir köpkandidater. Det minskar korrelationen med börsutvecklingen generellt och skapar förutsättningar för positiv avkastning oavsett börstrenden. 
 
I vår simulering nedan har vi använt olika börsindex, valutaspottar, råvaror och ETFer. I dagsläget finns minifutures för de flesta tillgångar och därmed kan Smart Beta Portfolio handlas effektivt inom ramen för tex ett investeringssparkonto, ISK.

Handel på investeringssparkonto är mycket fördelaktigt då ingen deklaration (K4) behöver göras och därmed blir det ingen vinstskatt.

Analysens byggstenar  
Metoden som Smart Beta Portfolio använder för att analysera de olika tillgångarna är enkel. Först bestäms trenden generellt per tillgång genom ADX-indikatorn (Average Directional Index) som visar trendstyrka. Endast tillgångar med tillräckligt stark uppåtgående trend tas med i analysen, därav namnet Smart Beta. Nästa steg är att hitta ett bra entry-läge för att ta position. Det görs genom att detektera en tidpunkt då kursen står lägre än de fem senaste börsdagarnas lägsta High-notering, dvs i praktiken en mindre konsolidering. När en sådan situation uppstår samtidigt som trenden är stark uppåt och kursen ligger ovanför ett kort medelvärde tas position.  
Insatsen kan styras via hävstångsparametern. Grundinställningen är att varje tillgång köps för 1/3 av portföljvärdet. Det finns ingen gräns för hur många positioner som kan vara öppna samtidigt och man behöver ta hänsyn till det när man dimensionerar hävstänger för minifutures osv. Portföljen kommer sannolikt att handlas med ett visst mått av total hävstång tidvis, en s k systemhävstång. Bästa sättet att få en uppfattning om hävstången över tid är att simulera de tillgångar man tänkt handla och mäta totala positionsstorleken i förhållande till kontostorleken. 

Ladda ner och installera Smart Beta
I YouTube-klippet visar vi hur du installerar Smart Beta Portfolio >

Simulerad avkastning  
I vår simulering nedan har vi anslutit Smart Beta-modellen till följande tillgångar: 

OMXS30, DAX, OBX, SP500, Nasdaq100, EURUSD, USDJPY, EURSEK, USDSEK, XACT BEAR, Silver, Guld, Brent-olja 

 Insatsen för hela depån 50 000 kr i jan 2012  Redovisning endast av realiserade resultat
 Simulerad handel i minutupplösning  Återinvestering har använts
 Hävstång per tillgång = 0,33  Courtage/slippage 0,075% per transaktion
 Simulering tar ej hänsyn till valutaeffekter  Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jan 2020

Dec 2019 +7,50% 172 kSEK
Nov 2019 +3,23% 160 kSEK
Okt 2019 -1,27% 155 kSEK
Sep 2019 +6,08% 157 kSEK
Aug 2019 +0,68% 148 kSEK
Jul 2019 +2,80% 147 kSEK
Jun 2019 +4,38% 142 kSEK
Maj 2019 +0%% 137 kSEK
Apr 2019 +1,48% 137 kSEK
Mar 2019 +1,50% 135 kSEK
Feb 2019 +4,72% 133 kSEK
Jan 2019 +4,96% 127 kSEK
2018 +2,61% 121 kSEK
2017
+23,1%
112 kSEK
2016 +26,4% 91 kSEK
2015 +4,35% 72 kSEk
2014   +16,9% 69 kSEK
2013    +13,5% 59 kSEK
2012   +4,6% 52 kSEK