Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Easy Forex

Easy Forex ingår i NAS Access Silver.

 
 Vinst/trade (avg)  Orealiserad  
 drawdown
 Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg 
 trades/year
 +0,34%  17,1%  0,15  2,5        1,56  11

Easy Forex är en mean reversion-strategi som kan skala in position i upp till fem steg, men som alltid säljer hela positionen. Varje delposition utgör 1/5 av tilldelat konto multiplicerat med hävstång. Positionen säljs tills säljvillkoret uppfylls.
Endast Long-positioner tas och tidshorisonten är normalt flera dagar.

Strategin är lämplig som en del av en robotportfölj och kan enkelt riggas upp med PC Link för att ingå i nettopositioneringen. 

Läs mer om nettopositionering och strategidiversifiering >

Paritet hos anslutna minifutures 
När man handlar minifutures emitterade i SEK som har underliggande tillgång i en annan valuta måste man ta hänsyn till antalet vid replikering med ETP Link. Man får också en inbyggd exponering mot valutakursen. I det här exemplet handlas valutaparet i form av en minifuture. Om vi har som mål att handla för tex 50 000 svenska kronor ( testkonto satt till 50 000 kr ) kommer strategin att handla maximalt 50 000 kr / kursen = ca x andelar. För att kompensera antalet så att det motsvarar marknadsvärdet i SEK måste vi multiplicera antalet minifutures med pariteten. Multiplier anges i Indata script för resp minifuture (endast heltal). I de fall pariteten är under 1 kan multiplier inte anges utan man minskar då istället testkontots storlek motsvarande. Exempel: paritet= 0,10 betyder att testkontot blir 50 000 kr * 0,10 = 5 000 kr. Alternativt, sätt hävstång till 0.1 i strategin och behåll testkontot på samma storlek som motsvarar positionen man vill ha i marknaden.

En viktig aspekt vad gäller backtestning av Easy Forex är att vi i inte kan förutsätta att alla valutapar handlas med minifutures som har samma paritet eller courtagekostnad. För att ta hänsyn till det i backtestningen nedan har vi utgått från att hävstång 10 används med paritet = 1. Vi har använt Nordnets courtage-inställiningar motsvarande 39 kr minimi-kostnad samt 0,15%. Med hävstång 10 hos minifuturerna motsvarar det 0,15%/10 =0,015% courtage i analysbänken. Vi har också valt tider mellan kl 15-17 för att generera signal så att minifutures emitterade i Sverige kan handlas. 

Out of sample-simulering 
Easy Forex utvecklades för de tre valutaparen EURSEK, EURUSD samt USDSEK. För att verifiera robustheten backtestades slutligen en portfölj med samtliga par vi har intradaydata för. Samtliga par genererade vinst i portföljen och vi kan därmed konstatera att strategin är robust. Simuleringsexemplet ovan gjordes dock på 6 valutapar för att verifiera robustheten: 
EURSEK 
EURUSD 
USDSEK 
USDJPY 
DKKSEK 
NOKSEK