Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

DuoCycle X

DuoCycle X är en adaptiv strategi för indexhandel. Namnet antyder att det rör sig om två cykler i analysdelen, och modellen använder förutom månadssvängningen även årssvängningen. Vi har kopplat samman dessa båda för att skapa bästa förutsättningar för positiv avkastning med hänsyn till de starkaste perioderna på börsen. X står för att Duo kan anslutas till ett flertal olika index tack vare den adaptiva och självoptimerande karaktäristiken.

 




Den adaptiva BackTrack-tekniken används för att hitta månadscykeln. Årscykeln har legat i princip konstant de senaste 30 åren och ger därför goda förutsättningar att isolera bort statistiskt dåliga perioder och därmed minska risken samtidigt som den höga avkastningen kan behållas till stor del. 

Hur fungerar BackTrack? 
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet.  
I diagrammet till vänster syns årscykeln och dess karakteristiskt starka perioder på året. Det är under dessa perioder DuoCycle handlar för uppgång. Handel kan även ske för nedgång, sk blankning, under längre trender nedåt då index befinner sig under sitt årsmedelvärde. Till höger ser vi en inzoomad bild där månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.

     

Analysens byggstenar 
Eftersom DuoCycle är adaptiv och själv "hittar" bästa månadscykeln fungerar modellen på ett flertal index. Vi har simulerat en portfölj med tre index samtidigt, OMX, OBX, DAX samt Nasdaq100. Den starkt adaptiva karaktären gör att DuoCycle även kan användas på fler index, tex SP500, Nasdaq Cmp osv. 
Vi har använt minutupplöst data för simulering av DuoCycle sedan 2012 samt EOD-data före 2012. Det gör att precisionen blir mycket hög, i praktiken mycket nära verkliga resultat. Det som inte har tagits hänsyn till är effekterna av utdelningar. När dessa skiljs av från index påverkar det indexkursen, men inte den underliggande terminen som minifutures är baserade på. Det gör att vi i verkligheten får tillgodo utdelningen, men inte i simuleringen som görs på index. Av den anledningen har vi inte heller tagit hänsyn till räntekostnaden hos minifutures. Dessa båda effekter tenderar att ta ut varandra över tid om man väljer en minifuture med relativt låg hävstång. 

Simulerad avkastning 
I vår simulering nedan har vi anslutit DuoCycle X till följande tillgångar:

OMXS30, DAX, OBX, Nasdaq100

 
Insatsen för depån 100 000 kr i januari 2005 Redovisning endast av realiserade resultat
Simulerad handel i minutupplösning Återinvestering har använts
Hävstång per tillgång=0,50 Courtage/slippage 0,30 kr per transaktion

Simulering tar ej hänsyn till valutaeffekter Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jun 2019 +0,57% 176 kSEK
Maj 2019 -2,78% 175 kSEK
Apr 2019 +0% 180 kSEK
Mar 2019 +0,56% 180 kSEK
Feb 2019 +3,46% 179 kSEK
Jan 2019 +4,85% 173 kSEK
Dec 2018 +0% 165 kSEK
Nov 2018 -0,60% 165 kSEk
Okt 2018 +1,21% 167 kSEK
Sep 2018 -0,60% 165 kSEK
Aug 2018 +1,83% 167 kSEK
Jul 2018 +1,23% 164 kSEK
Jun 2018 +3,18% 162 kSEK
Maj 2018 +2,61% 157 kSEK
Apr 2018
+2,0%
153 kSEK
Mar 2018
+2,74%
150 kSEK
Feb 2018
+4,28%
146 kSEK
Jan 2018
+0% 140 kSEK
2017
+14,7%
140 kSEK
2016 +50,6% 122 kSEK
2015 +62,0% 81 kSEk
2014   +25,0% 50 kSEK
2013    +11,1% 40 kSEK
2012   +20,6% 36 kSEK