Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

MTX Pluto

MTX Pluto är byggd som en miniversion av daytrading-strategin Galaxy från Nordic Autotrading Society-utbildningen, men med helt andra edgar. Galaxy använder ett betydligt större antal statistiska edgar för att handla DAX-index. MTX Pluto är också en multi-edge-strategi och handlar DAX-index men består av totalt 10 st edgar, fem på Long-sidan och fem på Short-sidan (blankningspositioner). Det gör att Pluto får en minimal korrelation med börsen.

 
Vi har valt ut edgar som generellt ger en hög genomsnittsvinst per affär och som använder helt olika analysmetoder för att maximera diversifieringseffekterna. Flera av Plutos edgar är helt omarbetade från grunden och ligger långt från Galaxy vilket gör att MTX Pluto med fördel kan köras samtidigt som Galaxy (Galaxy endast tillgänglig för NAS HT18-deltagare) och därigenom få ännu bättre diversifieringseffekter.

Handelsfrekvensen varierar något över tid men ligger i genomsnitt på ca 0,67 affärer per börsdag med alla 10 edgar inkopplade. Den höga effektiviteten gör att MTX Pluto är väl lämpad för handel med mindre belopp, från 25 000 kr och uppåt.

MTX Pluto har inga positioner över natten.


Nettopositionering, hävstång och replikeringsmetod 
De 10 olika edgarna agerar helt individuellt och deras sammanlagda nettoposition handlas av Strategy Link i form av minifutures. Om tex 3 av edgarna signalerar "Long" och 1 av edgarna signalerar "Short" får vi en nettoposition på +2 Long. Istället för att köpa 3 positioner Minilong och 1 position Minishrt handlar vi istället 2 positioner Minilong. 
Strategy Link/ETP Link kan dessutom själv selektera bästa minifuture-kandidat enligt ett ditt förinställda riktpris. Tack vare att replikeringsmetoden används för handel av minifutures spelar minifuturens egen hävstång inte någon roll för resultatet. Hävstång ställs in per edge, tex 1 motsvarar att varje edge kan handla för hela fiktiva kontot multiplicerat med 1. Teoretiskt kan alltså alla fem edgar åt samma håll signalera samtidigt vilket då ger en sammanlagd hävstång på 5. I praktiken inträffar det i princip aldrig eftersom edgarna är olika och använder egna klimatfilter. Oftast ligger en eller två i position samtidigt, men det är ändå viktigt att välja minifutures med tillräckligt hög hävstång för att Pluto ska kunna ta position i alla edgar samtidigt. 

MTX Pluto exekveras i MultiTrader X-plattformen (som ordermodell i Autotrader) som gör det möjligt att också simulera enstaka eller samtliga edgar samtidigt för att studera utfallet närmare.   

Simulerad avkastning 
MTX Pluto presterar en simulerad avkastning enligt nedan, där tex Gain to Pain når över 5 för perioden 2012-2019.  
För mer information om hävstång och multistrategier hänvisar vi till NAS Access-sidan > 
YouTube-klipp som visar hur MTX Pluto laddas ner och ansluts > 
YouTube-klipp som visar hur NAS Access fungerar ihop med minifutures > 

Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen för index med angiven utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. Vi utgår från att courtagefria minifutures använts inom ramen för Nordnet Markets.
*läs mer om villkoren för Nordnet Markets >
 
Insatsen för hela depån 30 000 kr i januari 2012 Redovisning endast av realiserade resultat
Simulerad handel i minutupplösning Återinvestering har använts
Indexhandel med hävstång=1 eller 1,5 per edge Courtage/slippage 1,5 punkter per transaktion

Simulering tar ej hänsyn till valutaeffekten för DAX Kan handlas på ISK för bästa skattefördelar

Parameter Häv 1 per edge    Häv 1,5 per edge
 CAGR (genomsnittlig årsavkastning)  27,1%  45,9%
 Maximal orealiserad Draw Down  6,16%  9,23%
 Gain to Pain  4,40  4,97
 Genomsnittlig vinst/trade  0,14%  0,13%
 Profit factor (vinst kr/förlust kr)  1,94  1,89


År och månad   
Procentuell avkastning (häv 1/edge)   
Ackumulerat depåvärde   

Jun 2019 +0,57% 176 kSEK
Maj 2019 -2,78% 175 kSEK
Apr 2019 +0% 180 kSEK
Mar 2019 +0,56% 180 kSEK
Feb 2019 +3,46% 179 kSEK
Jan 2019 +4,85% 173 kSEK
Dec 2018 +0% 165 kSEK
Nov 2018 -0,60% 165 kSEk
Okt 2018 +1,21% 167 kSEK
Sep 2018 -0,60% 165 kSEK
Aug 2018 +1,83% 167 kSEK
Jul 2018 +1,23% 164 kSEK
Jun 2018 +3,18% 162 kSEK
Maj 2018 +2,61% 157 kSEK
Apr 2018
+2,0%
153 kSEK
Mar 2018
+2,74%
150 kSEK
Feb 2018
+4,28%
146 kSEK
Jan 2018
+0% 140 kSEK
2017
+14,7%
140 kSEK
2016 +50,6% 122 kSEK
2015 +62,0% 81 kSEk
2014   +25,0% 50 kSEK
2013    +11,1% 40 kSEK
2012   +20,6% 36 kSEK