Efterbörsen 

Förra veckan skrev vi om de goda förutsättningarna för att bryta motståndet vid 1600 för OMXS30. Under den här veckan gjordes också ett tappert försök som misslyckades. Det är fortfarande några dagar kvar av den statistiskt starka delen av månaden, så ett nytt försök är inte uteslutet innan mars är slut. Skulle även det misslyckas ser det mindre ljust ut, även om april ofta har bjudit på hyggligt stark utveckling historiskt. Det återstår endast ett par procent av genomsnittlig uppgång för OMXS30 om vi tittar historiskt innan årscykeln toppar ur i april. Men, som vi skrivit mycket om senaste tiden så ligger volatiliteten på en mycket låg nivå vilket endast synts i samband med stabila uppgångsfaser historiskt. Det blir därför väldigt spännande att se om resonemanget håller även i år, vi räknar helt enkelt inte med några större kursrörelser varken uppåt eller nedåt över sommaren - under förutsättning att volatiliteten fortsätter hålla sig på den här nivån. V.A.P-indikatorn - som är det enklaste sättet att hålla kolla på vollan - ligger stadigt parkerad på nivåer runt eller över 80 för OMXS30. Om den börjar falla hamnar hela situationen i ett annat läge, då ökar risken dramatiskt för att index kan börja falla och röra sig med nervöst.


I Efterbörsen den 11:e nov förra året tittade vi närmare på månadssvängningen, som vi kunde konstatera i själva verket består av två svängningar per månad. Efter lite analysjobb i Autotrader hittade vi följande tidpunkter för att gå Long resp Exit:
  • Köp på 2:a börsdagen efter månadsskifte
  • Sälj på 6:e börsdagen efter månadsskifte
  • Köp på 10:e börsdagen efter månadsskifte
  • Sälj på 18:e börsdagen efter månadsskifte
Vi hade följande diagram som exempel för teorin:


Om vi simulerar samma villkor igen och ser hur det gått sedan november får vi följande intressanta resultat:


Vi ser tydligt att den dubbla månadssvängningen fortsätter att leverera, i reda siffror ser resultatet ut så här:

Avkastning 148.46 kr 0.90% på 11 affärer under 578:00:00 tim
Innehav 7 st med vinst 189.46 kr 1.82%
Innehav 4 st med förlust -41.00 kr -0.67%

Vi har alltså 148 punkter för index som avkastning, och det är precis i linje med vad index gått själv under samma period. Vinsten ligger i att vår exponerade tid i marknaden endast är 578 timmar, av ca 1003 börstimmar. VI har alltså nästan halverat tiden i marknaden men får samma resultat som index. 

 
Nyheter
2020-06-13
Baksmälla på börsen Den rekordsnabba återhämtningen senaste veckorna byttes till en rejäl baksmäll...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....