Stödnivåer testas hårt
Vi har skrivit mycket om de olika stödnivåerna i volymprofilerna senaste tiden. Den viktigaste runt 1485-1495 testas i skrivande stund mycket hårt, och det är inte alls osannolikt att den brister med tanke på den svaga utvecklingen senaste veckorna. OMXS30 har fallit knappt 12% på 17 börsdagar. Det är så pass ovanligt att vi får gå tillbaka ända till augusti 2015 för att hitta något liknande. Vi fick öka antalet dagar i volymprofilen bakåt för att få tag på tillräckligt med data för analys till 1000, dvs ca 4 år.
Om stödet vid 1485-95 brister definitivt väntar nästa stödnivå runt 1430. På uppsidan hittar vi inget större motstånd förrän runt årsmedelvärdet vid ca 1600.
Vad har hänt historiskt om oktober stänger under årsmedel?
Vi kan också med största sannolikhet säga redan nu att oktober kommer stänga under årsmedelvärdet vilket är en tydlig säljsignal. Vi har gjort lite research vad som skett vid de tillfällen oktober stängt under årsmedelvärdet. Sedan 1990 har det skett 10 ggr. Av dessa stängde november på en högre kurs och "affären" slutade med vinst. I genomsnitt blev resultatet +3,5% per tillfälle. Det är ganska bra siffror trots allt, och endast 40% risk att OMS30 står ännu lägre i slutet av november än i slutet av oktober.
Tilläggas kan också att det vanligaste är att oktober stänger ovanför årsmedelvärdet, och av dessa 18 tillfällen slutade hela 13 med vinst 1 månad senare. Snittökning +2,17% per gång.
I diagrammet nedan ser vi hur långt nedanför årsmedelvärdet (rosa kurva) index befinner sig nu. Vi räknar med att oktober kommer stänga under den nivån. Dag-till-dag-volatiliteten har tom minskat något gångna veckan och V.A.P visar en liten tendens till att börja klättra igen. Om den trenden fortsätter stärker det sannolikheten för att november kan bli en hygglig månad trots allt.
Månadscykelns inverkan
Allra längst ned i diagrammet syns sannolikhetskurvan (i procent) för att kursen står högre 10 dagar senare enligt månadscykeln. Notera hur kurvan tenderar att visa höga värden vid de tillfällen då kursen ligger relativt lågt. Månadscykeln är inte konstant utan har flyttat på sig genom åren. Därför har vi tagit fram en adaptiv modell som visar sannolikheten som en graf och dessutom noterar de datum i månaden då sannolikheten är bäst respektive sämst enligt de senaste 4 årens utveckling. Just nu får vi högsta sannolikhet för uppgång kommande 10 dagar runt den 6:e i månaden. Sämsta sannolikhet noteras runt den 21:a.
NAS Pro
Vi behöver få in anmälan senast månadsskiftet.
