Access delstrategier

På den här sidan sammanställer vi simulerade resultat för delstrategierna inom NAS Access. Använda inställningar anges till vänster, avkastningsgraf samt resultat i siffror till höger. När det gäller hävstångsparametern är det viktigt att tänka på hur hög hävstång varje delstrategi har i en portfölj.

Öka riskjusterad avkastning med diversifiering
Tanken med att köra flera delstrategier är att öka den riskjusterade avkastningen genom diversifiering. I en situation där strategi X tar en Long-position kanske en annan strategi Y tar en Short-position. Det gör att dessa tar ut varandra under förutsättning att positionerna är lika stora. Vår totala risk har då minskat. Det sker oftast inte exakt samtidigt eftersom delstrategierna baseras på olika analysprinciper. Det gör att vi får en skarp position som motsvarar nettot av samtliga inkopplade delstrategier. Den exakta hävstången varierar alltså kraftigt baserat på delstrategiernas positionering för ögonblicket.

Man kan också säga att ju fler delstrategier som kopplas in desto mindre är sannolikheten att nettopositionen blir extremt stor åt ena eller andra hållet (Long eller Short). Den genomsnittliga hävstången blir svår att beräkna, men den blir sannolikt alltid lägre än den teoretiskt maximala om samtliga strategier skulle ta position åt samma håll samtidigt. 

Teoretisk maximal hävstång
Om samtliga delstrategier skulle ta position åt samma håll samtidigt får vi en sammanlagd hävstång enligt exempel:

Vi antar att vi har en strategiportfölj med 5 anslutna strategier som vardera är inställda på en hävstång = 3. Vi utgår också från att varje strategis testkonto är lika stort som det skarpa kontot. Vi får då en total hävstång på 3 * 5 = 15.

Balansering av delstrategiers testkonton
För att bibehålla den goda diversifieringseffekten är det en fördel om varje delstrategis konto är ungefär lika stort som det skarpa kontot. En bra rutin är att balansera saldot på samtliga testkonton varje helg eller månadsskifte.

Out of sample-period
Alla strategier är utvecklade med 2012-2016 som "In sample"-period med undantag för ett par DAX-strategier som är känsliga för openkurser och därmed inte fungerar ihop med vårt loggade intradaydata perioden januari 2012 - juni 2013 där delar av första timmen saknas.

 Strategi  Hävstång  Tillgång  Avkastning %  Period  Avkastningsgraf
         
 DAX Bandit  1-3  DAX  +62%  2012 - mar 2019        
 Night Raider  3  DAX  +83%  2012 - mar 2019
 Night Raider  3  OMX  +39%  2012 - mar 2019
 Warthog   2  OMX  +111%  2012 - mar 2019        
 Katana  dynamisk  DAX  +175%  2012 - mar 2019
 ROC and Roll 
 Trader
 1  Aktier OMX  +38%  2012 - mar 2019
 Ranger  1  OMX  +140%  2012 - mar 2019
 StockBreaker  1  Aktier OMX  +79% 2012 - mar 2019

 RSI PowerZones  2  OMX  +52%  2012 - mar 2019
 RSI PowerZones  2  DAX  +80%  2012 - mar 2019

 VAP 7  2  OMX  +77%  2012 - mar 2019

 Double Dipper  1-2  OMX  +49%  2012 - mar 2019

 Hook   3  DAX  +183% jul 2013 - mar 2019 

 Mr Pivot  3  DAX  +132%  jul 2013 - mar 2019
 NAS Breaker  3  OMX  +150%  2012 - mar 2019
 NAS Digger  3  DAX  +87% jul 2013 - mar 2019
 NAS Ticker 
 Swing
 3  DAX  +117%  2012 - mar 2019
 NAS Ticker
 Mixad
 3  DAX  +80%  2012 - mar 2019
 NAS Ticker
 Daytrading
 3  DAX  +71%  2012 - mar 2019
 NeoFlex  2  OMX  +29%  2012 - mar 2019
 NeoFlex  2  DAX  +43%  2012 - mar 2019
 10 Pound  1  OMX  +71%  2012 - mar 2019
 Gold Miner  1  Guld  +28%  2016 - mar 2019
 NAS OMX Boss  3  OMX  +207%  2012 - mar 2019
 Sledgehammer  3  DAX  +111%  jul 2013 - mar 2019
 Easy Forex  2 / par  FX  +97%  2012 - mar 2019
 TPS
 MultiMarket
 2 / tillgång  Index  +192%  2012 - mar 2019
Terror Gaps MultiMarket  1 / tillgång  Index  +376%  2012 - mar 2019

 
Nyheter
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-ind...
2019-04-13
Styrkebesked från Stockholmsbörsen Veckan som gick bjöd på ny årshögsta notering för OMXS30 som nu...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-03-02
Portfolio D från NAS Access-biblioteket har fått tillökning och består nu av 8 daytrading-strategier...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...
2018-12-19
Så här i juletider vill vi passa på att komma med en julklapp till våra kunder! Med tanke på börsens...