Access delstrategier

På den här sidan sammanställer vi simulerade resultat för delstrategierna inom NAS Access. Använda inställningar anges till vänster, avkastningsgraf samt resultat i siffror till höger. När det gäller hävstångsparametern är det viktigt att tänka på hur hög hävstång varje delstrategi har i en portfölj.

Öka riskjusterad avkastning med diversifiering
Tanken med att köra flera delstrategier är att öka den riskjusterade avkastningen genom diversifiering. I en situation där strategi X tar en Long-position kanske en annan strategi Y tar en Short-position. Det gör att dessa tar ut varandra under förutsättning att positionerna är lika stora. Vår totala risk har då minskat. Det sker oftast inte exakt samtidigt eftersom delstrategierna baseras på olika analysprinciper. Det gör att vi får en skarp position som motsvarar nettot av samtliga inkopplade delstrategier. Den exakta hävstången varierar alltså kraftigt baserat på delstrategiernas positionering för ögonblicket.

Man kan också säga att ju fler delstrategier som kopplas in desto mindre är sannolikheten att nettopositionen blir extremt stor åt ena eller andra hållet (Long eller Short). Den genomsnittliga hävstången blir svår att beräkna, men den blir sannolikt alltid lägre än den teoretiskt maximala om samtliga strategier skulle ta position åt samma håll samtidigt. 

Teoretisk maximal hävstång
Om samtliga delstrategier skulle ta position åt samma håll samtidigt får vi en sammanlagd hävstång enligt exempel:

Vi antar att vi har en strategiportfölj med 5 anslutna strategier som vardera är inställda på en hävstång = 3. Vi utgår också från att varje strategis testkonto är lika stort som det skarpa kontot. Vi får då en total hävstång på 3 * 5 = 15.

Balansering av delstrategiers testkonton
För att bibehålla den goda diversifieringseffekten är det en fördel om varje delstrategis konto är ungefär lika stort som det skarpa kontot. En bra rutin är att balansera saldot på samtliga testkonton varje helg eller månadsskifte.

Out of sample-period
Alla strategier är utvecklade med 2012-2016 som "In sample"-period med undantag för ett par DAX-strategier som är känsliga för openkurser och därmed inte fungerar ihop med vårt loggade intradaydata perioden januari 2012 - juni 2013 där delar av första timmen saknas.

 Strategi  Hävstång  Tillgång  Avkastning %  Period  Avkastningsgraf
         
 DAX Bandit  3  DAX  +321%  2012 - jan 2019        
 Night Raider  1  DAX  +67%  2012 - jan 2019
 Night Raider  1  OMX  +37%  2012 - jan 2019
 Warthog   2  OMX  +111%  2012 - jan 2019        
 Katana  dynamisk  DAX  +163%  2012 - jan 2019  
 ROC and Roll 
 Trader
 1  Aktier OMX  +44%  2012 - dec 2018
 Ranger  1  OMX  +142%  2012-jan 2019
 StockBreaker  1  Aktier OMX  +64% 2012 - dec 2018

 RSI PowerZones  2  OMX  +46%  2012 - jan 2019
 RSI PowerZones  2  DAX  +80%  2012 - jan 2019

 VAP 7  2  OMX  +74%  2012 - jan 2019

 Double Dipper  1-2  OMX  +49%  2012 - jan 2019

 Hook   3  DAX  +182%  jul 2013 - jan 2019

 Mr Pivot  3  DAX  +132%  2012 - jan 2019
 NAS Breaker  2  OMX  +153%  2012 - jan 2019
 NAS Digger  3  DAX  +87% jul 2013 - jan 2019
 NAS Ticker 
 Swing
 3  DAX  +97%  2012-jan 2019
 NAS Ticker
 Mixad
 3  DAX  +92%  2012-jan 2019
 NAS Ticker
 Daytrading
 3  DAX  +77%  2012 - jan 2019
 NeoFlex  2  OMX  +27,3%  2012 - jan 2019
 NeoFlex  2  DAX  +41%  2012 - jam 2019
 10 Pound  1  OMX  +74%  2012 - jan 2019
 Gold Miner  3  Guld  +37%  2016 - jan 2019
 NAS OMX Boss  3  OMX  +207%  2012 - jan 2019

 
Nyheter
2019-02-16
Månadsstängning över årsmedel inom räckhåll OMXS30 har fortsatt sin starka utveckling även senaste...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...
2018-12-19
Så här i juletider vill vi passa på att komma med en julklapp till våra kunder! Med tanke på börsens...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...