DuoCycle X


DuoCycle X är en variant på den adaptiva TOM-modellen. Namnet antyder att det rör sig om två cykler i analysdelen, och modellen använder förutom månadssvängningen även årssvängningen. Vi har kopplat samman dessa båda för att skapa bästa förutsättningar för positiv avkastning med hänsyn till de starkaste perioderna på börsen. X står för att Duo kan anslutas till ett flertal olika index tack vare den adaptiva och självoptimerande karaktäristiken.

Den adaptiva BackTrack-tekniken används för månadsdelen precis som i TOM-modellen, men med något justerade parameterinställningar. Årscykeln har legat i princip konstant de senaste 30 åren och ger därför goda förutsättningar att isolera bort statistiskt dåliga perioder och därmed minska risken samtidigt som den höga avkastningen kan behållas till stor del. Däremot är antalet affärer ungefär hälften av vad TOM-modellen i sig signalerar. Det beror på att DuoCycle ligger utanför marknaden under de statistiskt svaga perioderna.  Vilket man väljer är en smaksak, men man skulle ju kunna tänka sig att använda kapitalet till andra investeringar under tex sommaren då DuoCycle vanligtvis är mindre aktiv.

Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. 
I diagrammet till vänster syns årscykeln och dess karakteristiskt starka perioder på året. Det är under dessa perioder DuoCycle handlar för uppgång. Handel kan även ske för nedgång, sk blankning, under längre trender nedåt då index befinner sig under sitt årsmedelvärde. Till höger ser vi en inzoomad bild där månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.



Simulering och resultat
Eftersom DuoCycle är adaptiv och själv "hittar" bästa månadscykeln fungerar modellen på ett flertal index. Vi har simulerat en portfölj med tre index samtidigt, OMX, OBX, DAX samt Nasdaq100. Den starkt adaptiva karaktären gör att DuoCycle även kan användas på fler index, tex SP500, Nasdaq Cmp osv.
Vi har använt minutupplöst data för simulering av DuoCycle sedan 2012 samt EOD-data före 2012. Det gör att precisionen blir mycket hög, i praktiken mycket nära verkliga resultat. Det som inte har tagits hänsyn till är effekterna av utdelningar. När dessa skiljs av från index påverkar det indexkursen, men inte den underliggande terminen som minifutures är baserade på. Det gör att vi i verkligheten får tillgodo utdelningen, men inte i simuleringen som görs på index. Av den anledningen har vi inte heller tagit hänsyn till räntekostnaden hos minifutures. Dessa båda effekter tenderar att ta ut varandra över tid om man väljer en minifuture med relativt låg hävstång.

 
  • Simulering startar jan 2005 med 100 000 kr på kontot 
  • Fyra index handlas i nedanstående exempel, OMXS30, OBX, DAX30 samt NQ100
  • Varje index handlas för 50% av depån vilket betyder en maximal hävstång på 4 * 0,5 = 2,0
  • Courtage är inkluderat i simuleringen i form av 0,30 kr slippage per signal
  • Återinvestering har använts
   
DuoCycle X ver 1.1 (senaste uppdatering 181119) hävstång 2.0 (4*0,5)


 
Period


 DuoCycle X

 Depåvärde
jun 2019  -1,60%  1105 kSEK
maj 2019  -3,68%  1123 kSEK
apr 2019  +0,43%  1166 kSEK
mar 2019  +2,65%  1161 kSEK
feb 2019  +1,52%  1131 kSEK
jan 2019  +5,59%  1114 kSEK
dec 2018  -0,75%  1055 kSEK
nov 2018  -1,85%  1063 kSEK
okt 2018  -13,0%  1084 kSEK
sep 2018  -0,16%  1246 kSEK
aug 2018  +1,13%  1248 kSEK
jul 2018  -1,75%  1234 kSEK
jun 2018
 +1,29%  1256 kSEK
maj 2018
 +0,65%  1240 kSEK
apr 2018
 +8,83%  1232 kSEK
mar 2018
 -1,99%  1132 kSEK
feb 2018
 -3,55%  1196 kSEK
jan 2018
 +3,24%  1240 kSEK
dec 2017
 -0,33%  1201 kSEK
nov 2017
 -1,55%  1205 kSEK
okt 2017
 +0,91%  1224 kSEK
sep 2017
 +0%  1213 kSEK
aug 2017  +0%  1213 kSEK
 jul 2017  +0%  1213 kSEK
 jun 2017  -0,57%  1213 kSEK
 maj 2017  +6,27%  1220 kSEK
 apr 2017  -0,17%  1148 kSEK
 mar 2017  +2,40%  1150 kSEK
 feb 2017  +5,35%  1123 kSEK
 jan 2017  +2,30%  1066 kSEK
 2016  +16,6%  1042 kSEK
 2015  +13,7%  894 kSEK
 2014  +15,8%  786 kSEK
 2013  +29,3%  679 kSEK
 2012  +17,9%  525 kSEK
 2011  +36,5%  445 kSEK
 2010  +22,1%  326 kSEK
 2009  +36,2%  267 kSEK
 2008  +20,2%  196 kSEK
 2007  +21,6%  163 kSEK
 2006  +18,6%  134 kSEK
 2005  +13,0%  113 kSEK


 100 kSEK
 
Nyheter
2019-06-20
Prova Autotrader Pro inkl NAS Access gratis till sista augusti! Sommaren är här och vi ser fr...
2019-06-29
Positiv månadsavslutning Juni stängde klart ovanför årsmedelvärdet för OMXS30 och det är alltid et...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-index. ...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...