DuoCycle X


DuoCycle X är en variant på den adaptiva TOM-modellen. Namnet antyder att det rör sig om två cykler i analysdelen, och modellen använder förutom månadssvängningen även årssvängningen. Vi har kopplat samman dessa båda för att skapa bästa förutsättningar för positiv avkastning med hänsyn till de starkaste perioderna på börsen. X står för att Duo kan anslutas till ett flertal olika index tack vare den adaptiva och självoptimerande karaktäristiken.

Den adaptiva BackTrack-tekniken används för månadsdelen precis som i TOM-modellen, men med något justerade parameterinställningar. Årscykeln har legat i princip konstant de senaste 30 åren och ger därför goda förutsättningar att isolera bort statistiskt dåliga perioder och därmed minska risken samtidigt som den höga avkastningen kan behållas till stor del. Däremot är antalet affärer ungefär hälften av vad TOM-modellen i sig signalerar. Det beror på att DuoCycle ligger utanför marknaden under de statistiskt svaga perioderna.  Vilket man väljer är en smaksak, men man skulle ju kunna tänka sig att använda kapitalet till andra investeringar under tex sommaren då DuoCycle vanligtvis är mindre aktiv.

Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. 
I diagrammet till vänster syns årscykeln och dess karakteristiskt starka perioder på året. Det är under dessa perioder DuoCycle handlar för uppgång. Handel kan även ske för nedgång, sk blankning, under längre trender nedåt då index befinner sig under sitt årsmedelvärde. Till höger ser vi en inzoomad bild där månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.



Simulering och resultat
Eftersom DuoCycle är adaptiv och själv "hittar" bästa månadscykeln fungerar modellen på ett flertal index. Vi har simulerat en portfölj med fyra index samtidigt, OMX, DAX, SP500 samt Nasdaq100. Den starkt adaptiva karaktären gör att DuoCycle även kan användas på fler index, tex OBX osv.
Vi har använt minutupplöst data för simulering av DuoCycle sedan 2012 samt EOD-data före 2012. Det gör att precisionen blir mycket hög, i praktiken mycket nära verkliga resultat. Det som inte har tagits hänsyn till är effekterna av utdelningar. När dessa skiljs av från index påverkar det indexkursen, men inte den underliggande terminen som minifutures är baserade på. Det gör att vi i verkligheten får tillgodo utdelningen, men inte i simuleringen som görs på index. Av den anledningen har vi inte heller tagit hänsyn till räntekostnaden hos minifutures. Dessa båda effekter tenderar att ta ut varandra över tid om man väljer en minifuture med relativt låg hävstång.

 
  • Simulering startar jan 2005 med 100 000 kr på kontot 
  • Fyra index handlas i nedanstående exempel, OMXS30, DAX30, SP500 samt NQ100
  • Varje index handlas för 50% av depån vilket betyder en maximal hävstång på 4 * 0,5 = 2,
  • Courtage är inkluderat i simuleringen i form av 0,30 kr slippage per signal
  • Återinvestering har använts
   
DuoCycle X ver 1.2 (senaste uppdatering 200403) hävstång 2.5 (4*0,5)

Changelog:
200403 DuoCycle X har fått volatilitetsfilter som begränsar benägenheten att ta position i alltför volatil marknad

 
Period


 DuoCycle X

 Depåvärde
mar 2020 -24,5%  809 kSEK
feb 2020 +1,52%  1072 kSEK
jan 2020 +3,02%  1056 kSEK
dec 2019 +3,02%  1025 kSEK
nov 2019  +0,51%  982 kSEK
okt 2019  +4,05%  977 kSEK
sep 2019  +0%  939 kSEK
aug 2019  +0%  939 kSEK
jul 2019  +0%  939 kSEK
jun 2019  -2,99%  939 kSEK
maj 2019  -9,19%  968 kSEK
apr 2019  +6,28%  1066 kSEK
mar 2019  +3,72%  1003 kSEK
feb 2019  +4,77%  967 kSEK
jan 2019  +9,36%  923 kSEK
 2018  -8,52%  848 kSEK
 2017
 +15,4%  927 kSEK
 2016  +5,2%  803 kSEK
 2015  +18,3%  763 kSEK
 2014  -5,2%  644 kSEK
 2013  +29,3%  679 kSEK
 2012  +17,9%  525 kSEK
 2011  +36,5%  445 kSEK
 2010  +22,1%  326 kSEK
 2009  +36,2%  267 kSEK
 2008  +20,2%  196 kSEK
 2007  +21,6%  163 kSEK
 2006  +18,6%  134 kSEK
 2005  +13,0%  113 kSEK


 100 kSEK
 
Nyheter
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2020-04-04
Snabbt fallande volatilitet ger stöd Veckan som gick bjöd visserligen på fortsatt stora kursrörels...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...