DuoCycle


DuoCycle är en variant på den adaptiva TOM-modellen. Modellen finns tillgänglig både för OMX-, OBX- och DAX-index. Namnet antyder att det rör sig om två cykler, och modellen använder förutom månadssvängningen även årssvängningen. Vi har kopplat samman dessa båda för att skapa bästa förutsättningar för positiv avkastning med hänsyn till de starkaste perioderna på börsen. 

Den adaptiva BackTrack-tekniken används för månadsdelen precis som i TOM-modellen, men med något justerade parameterinställningar. Årscykeln har legat i princip konstant de senaste 30 åren och ger därför goda förutsättningar att isolera bort statistiskt dåliga perioder och därmed minska risken samtidigt som den höga avkastningen kan behållas till stor del. Däremot är antalet affärer ungefär hälften av vad TOM-modellen i sig signalerar. Det beror på att DuoCycle ligger utanför marknaden under de statistiskt svaga perioderna.  Vilket man väljer är en smaksak, men man skulle ju kunna tänka sig att använda kapitalet till andra investeringar under tex sommaren då DuoCycle vanligtvis är mindre aktiv.

Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. 
I diagrammet till vänster syns årscykeln och dess karakteristiskt starka perioder på året. Det är under dessa perioder DuoCycle handlar för uppgång. Handel kan även ske för nedgång, sk blankning, under längre trender nedåt då index befinner sig under sitt årsmedelvärde. Till höger ser vi en inzoomad bild där månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.



Simulering och resultat
Eftersom DuoCycle är adaptiv och själv "hittar" bästa månadscykeln fungerar modellen på ett flertal index. Vi har simulerat en portfölj med tre index samtidigt, OMX, OBX samt DAX.
Vi har använt minutupplöst data för simulering av DuoCycle sedan 2012 samt EOD-data före 2012. Det gör att precisionen blir mycket hög, i praktiken mycket nära verkliga resultat. Det som inte har tagits hänsyn till är effekterna av utdelningar. När dessa skiljs av från index påverkar det indexkursen, men inte den underliggande terminen som minifutures är baserade på. Det gör att vi i verkligheten får tillgodo utdelningen, men inte i simuleringen som görs på index. Av den anledningen har vi inte heller tagit hänsyn till räntekostnaden hos minifutures. Dessa båda effekter tenderar att ta ut varandra över tid om man väljer en minifuture med relativt låg hävstång.

 
  • Simulering startar jan 2005 med 100 000 kr på kontot 
  • Varje index handlas för 70% av depån vilket betyder en maximal hävstång på 3 * 0,7 = 2,1
  • Courtage är inkluderat i simuleringen i form av 0,30 kr slippage
  • Återinvestering har använts
   

DuoCycle X ver 1.1 releasedatum 20181119 hävstång 2,1 (3*0,7)


 
Period


 DuoCycle X

 Depåvärde
okt 2018  -9,56%  1088 kSEK
sep 2018  -0,25%  1203 kSEK
aug 2018  +1,51%  1206 kSEK
jul 2018  -2,46%  1188 kSEK
jun 2018
 +1,58%  1218 kSEK
maj 2018
 +0,33%  1199 kSEK
apr 2018
 +10,1%  1195 kSEK
mar 2018
 -3,73%  1085 kSEK
feb 2018
 -3,75%  1128 kSEK
jan 2018
 +5,11%  1172 kSEK
dec 2017
 +0,72%  1115 kSEK
nov 2017
 +2,31%  1107 kSEK
okt 2017
 +0,28%  1082 kSEK
sep 2017
 +0%  1079 kSEK
aug 2017  +0%  1079 kSEK
 jul 2017  +0%  1079 kSEK
 jun 2017  +0%  1079 kSEK
 maj 2017  +0,75%  1079 kSEK
 apr 2017  +6,04%  1071 kSEK
 mar 2017  +0,09  1010 kSEK
 feb 2017  +2,13%  1009 kSEK
 jan 2017  +4,88%  988 kSEK
 2016  +23,3%  942 kSEK
 2015  +20,8%  764 kSEK
 2014  +27,4%  632 kSEK
 2013  +19,5%  496 kSEK
 2012  +16,2%  415 kSEK
 2011  +20,2%  357 kSEK
 2010  +29,7%  297 kSEK
 2009  +44,9%  229 kSEK
 2008  -11,2%  158 kSEK
 2007  +17,9%  178 kSEK
 2006  +27,9%  151 kSEK
 2005  +18,0%  118 kSEK


 100 kSEK
 
Nyheter
2018-11-17
OMXS30 i bear market Fler och fler negativa signaler syns för OMXS30 som under gångna veckan visat...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...
2018-03-12
Vi har nöjet att presentera vår nya pair trading-robot Alpha Shark! Alpha Shark har...
2018-04-08
En av våra mest populära gratis-robotar, Fusion MultiStrategy, har fått en re-make och inn...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...