MultiEdge Stock Portfolio - M.E.S.P
Som namnet antyder är M.E.S.P en aktiestrategi med flera inbyggda delstrategier som samverkar för att tillvarata fördelarna med diversifiering. Det blir också enklare att som användare ansluta en köp- och en säljmodell till de aktier man vill handla istället för flera olika separata strategier. För oss som utvecklare blir det också enkelt att uppdatera och vidareutveckla M.E.S.P i framtiden för att tex komplettera med fler inbyggda edgar.
Analysens byggstenar
M.E.S.P bygger på fyra s k mean reversion-strategier. De baseras på de tidigare separata modellerna Fear Greed, RSI5 , Larry Connors Double 7 samt en nyutvecklad "negative divergence"-edge. Det gör att M.E.S.P är bäst lämpad för större aktier, tex Stockholm LargeCap där kurserna inte trendar lika mycket som på mindre listor. I grund och botten letar edgarna efter tillfällig svaghet i sidledes elller uppåtgående marknad, något som Stockholmsbörsen befinner sig i ca 70-80 procent av tiden. Endast köpta positioner tas, dvs ingen blankning förekommer.
Under en mer negativ marknadsfas minskar antalet tillfällen då köplägen uppstår och M.E.S.P blir mindre aktiv. Ett av de övergripande "klimatvillkoren" säger tex att aktiens kurs måste ligga över sitt 200-dagars medelvärde för att köp ska kunna ske. Varje delstrategi noterar sin unika kod i köptransaktionen och säljsidan läser av värdet för att veta vilken säljstrategi som ska hantera positionen. På så vis blir det möjligt att hantera ett flertal edgar i en och samma ordermodell i Autotrader, tack vare möjligheten att köp- och säljsidan kan "prata med" varandra löpande.
Insatsens storlek per aktie styrs dels av inställd hävstångsparameter men också volatiliteten hos aktien. Vid nervös marknad sänks hävstången automatiskt och kan som mest halveras.
Simulerade resultat för M.E.S.P
Nedanstående exempel på simulerad aktieportfölj baseras på roterande innehav från aktier som ingår i OMXS30-index. Du kan naturligtvis själv simulera modellen AutoTrader Pro och prova andra aktier för att se hur dessa presterar i portföljen.
-
Följande aktier ingår i exempelportföljen:
|
ABB
|
ALFA
|
ALIV SDB
|
ASSA B
|
ATCO A
|
|
AZN
|
BOL
|
ELUX B
|
ERIC B
|
FING B
|
|
GETI B
|
HM B
|
INVE B
|
KINV B
|
LUPE
|
|
NDA SE
|
SAND
|
SCA B
|
SEB A
|
SECU B
|
|
SHB A
|
SKA B
|
SKF B
|
SSAB A
|
SWED A
|
|
SWMA
|
TEL2 B
|
TELIA
|
VOLV B
|
|
-
Insatsen är satt till en maximal hävstång på 2 ggr (min 1 ggr vid ogynnsam volatilitet)
-
Varje positions insats är nominellt 9,5% av depåvärdet multiplicerat med den variabla hävstången
-
Simulering startar jan 2003 med 200 000 kr på kontot
-
Simulering är gjort på minutupplöst data - avslut har skett på aktuella köp- och säljkurser vid signaltillfället
-
Courtage är inkluderat i simuleringen enligt courtageprofil Nordnet Liten (min 39 kr / 0,15% )
MultiEdge Stock Portfolio (ver 1.0 181001) med hävstång = 1-2 (variabelt styrt av volatilitet)
Period
|
Procentuell avkastning
|
Ackumulerat depåvärde
|
|
sep 2018
|
+0,54%
|
1 482 kSEK
|
|
aug 2018
|
+0,40%
|
1 474 kSEK
|
|
jul 2018
|
+1,80%
|
1 468 kSEK
|
jun 2018
|
+0,42%
|
1 442 kSEK
|
maj 2018
|
-3,62%
|
1 436 kSEK
|
apr 2018
|
+1,02%
|
1 490 kSEK
|
mar 2018
|
+4,68%
|
1 475 kSEk
|
feb 2018
|
-4,27%
|
1 409 kSEK
|
jan 2018
|
+4,47%
|
1 472 kSEK
|
dec 2017
|
-1,40%
|
1 409 kSEK
|
nov 2017
|
-3,11%
|
1 429 kSEK
|
okt 2017
|
+4,98%
|
1 475 kSEK
|
sep 2017
|
+4,38%
|
1 405 kSEk
|
|
aug 2017
|
+0,30%
|
1 346 kSEk
|
|
jul 2017
|
-5,35%
|
1 342 kSEK
|
|
jun 2017
|
-0,21%
|
1 418 kSEK
|
|
maj 2017
|
+0,78%
|
1 421 kSEK
|
|
apr 2017
|
+4,37%
|
1 410 kSEK
|
|
mar 2017
|
+2,11%
|
1351 kSEK
|
|
feb 2017
|
+1,14%
|
1323 kSEK
|
|
jan 2017
|
+6,43%
|
1308 kSEK
|
|
2016
|
+8,76%
|
1229 kSEK
|
|
2015
|
+15,6%
|
1130 kSEK
|
|
2014
|
+13,5%
|
977 kSEK
|
|
2013
|
+21,6%
|
861 kSEK
|
|
2012
|
+17,6%
|
708 kSEK
|
|
2011
|
-20,2%
|
602 kSEK
|
|
2010
|
+20,8%
|
755 kSEK
|
|
2009
|
+52,4%
|
625 kSEK
|
|
2008
|
-12,0%
|
410 kSEK
|
|
2007
|
+2,42%
|
466 kSEK
|
|
2006
|
+13,4%
|
455 kSEK
|
|
2005
|
+51,2%
|
413 kSEK
|
|
2004
|
+3,02%
|
273 kSEK
|
|
2003
|
+32,5%
|
265 kSEK
|
|
|
200 kSEK
|
