Multi Edge stock Portfolio


MultiEdge Stock Portfolio - M.E.S.P
Som namnet antyder är M.E.S.P en aktiestrategi med flera inbyggda delstrategier som samverkar för att tillvarata fördelarna med diversifiering. Det blir också enklare att som användare ansluta en köp- och en säljmodell till de aktier man vill handla istället för flera olika separata strategier. För oss som utvecklare blir det också enkelt att uppdatera och vidareutveckla M.E.S.P i framtiden för att tex komplettera med fler inbyggda edgar. 

Analysens byggstenar
M.E.S.P bygger på fyra s k mean reversion-strategier. De baseras på de tidigare separata modellerna Fear Greed, RSI5 , Larry Connors Double 7 samt en nyutvecklad "negative divergence"-edge. Det gör att M.E.S.P är bäst lämpad för större aktier, tex Stockholm LargeCap där kurserna inte trendar lika mycket som på mindre listor. I grund och botten letar edgarna efter tillfällig svaghet i sidledes elller uppåtgående marknad, något som Stockholmsbörsen befinner sig i ca 70-80 procent av tiden. Endast köpta positioner tas, dvs ingen blankning förekommer.

Under en mer negativ marknadsfas minskar antalet tillfällen då köplägen uppstår och M.E.S.P blir mindre aktiv. Ett av de övergripande "klimatvillkoren" säger tex att aktiens kurs måste ligga över sitt 200-dagars medelvärde för att köp ska kunna ske. Varje delstrategi noterar sin unika kod i köptransaktionen och säljsidan läser av värdet för att veta vilken säljstrategi som ska hantera positionen. På så vis blir det möjligt att hantera ett flertal edgar i en och samma ordermodell i Autotrader, tack vare möjligheten att köp- och säljsidan kan "prata med" varandra löpande.
Insatsens storlek per aktie styrs dels av inställd hävstångsparameter men också volatiliteten hos aktien. Vid nervös marknad sänks hävstången automatiskt och kan som mest halveras.

Simulerade resultat för M.E.S.P
Nedanstående exempel på simulerad aktieportfölj baseras på roterande innehav från aktier som ingår i OMXS30-index. Du kan naturligtvis själv simulera modellen AutoTrader Pro och prova andra aktier för att se hur dessa presterar i portföljen.
 
  • Följande aktier ingår i exempelportföljen:
    ABB  ALFA  ALIV SDB  ASSA B ATCO A      
    AZN  BOL  ELUX B  ERIC B FING B
    GETI B  HM B  INVE B  KINV B LUPE
    NDA SE  SAND  SCA B  SEB A  SECU B
    SHB A  SKA B  SKF B  SSAB A  SWED A
    SWMA  TEL2 B  TELIA  VOLV B
  • Insatsen är satt till en maximal hävstång på 2 ggr (min 1 ggr vid ogynnsam volatilitet)
  • Varje positions insats är nominellt 9,5% av depåvärdet multiplicerat med den variabla hävstången
  • Simulering startar jan 2003 med 200 000 kr på kontot
  • Simulering är gjort på minutupplöst data - avslut har skett på aktuella köp- och säljkurser vid signaltillfället
  • Courtage är inkluderat i simuleringen enligt courtageprofil Nordnet Liten (min 39 kr / 0,15% )
    
MultiEdge Stock Portfolio (ver 1.0 181001) med hävstång = 1-2 (variabelt styrt av volatilitet)


 
 
Period

 
Procentuell avkastning


 Ackumulerat depåvärde 

nov 2018  -6,03% 1 199 kSEK
okt 2018  -13,9% 1 276 kSEK
sep 2018  +0,54% 1 482 kSEK
aug 2018  +0,40% 1 474 kSEK
jul 2018  +1,80% 1 468 kSEK
jun 2018
 +0,42%
1 442 kSEK
maj 2018
 -3,62%
1 436 kSEK
apr 2018
 +1,02%
1 490 kSEK
mar 2018
 +4,68%
1 475 kSEk
feb 2018
 -4,27%
1 409 kSEK
jan 2018
 +4,47%
1 472 kSEK
dec 2017
 -1,40%
1 409 kSEK
nov 2017
 -3,11%
1 429 kSEK
okt 2017
 +4,98%
1 475 kSEK
sep 2017
 +4,38%
1 405 kSEk
aug 2017  +0,30% 1 346 kSEk
 jul 2017  -5,35% 1 342 kSEK
 jun 2017  -0,21% 1 418 kSEK
 maj 2017  +0,78% 1 421 kSEK
 apr 2017  +4,37% 1 410 kSEK
 mar 2017  +2,11% 1351 kSEK
 feb 2017  +1,14% 1323 kSEK
 jan 2017  +6,43% 1308 kSEK
 2016  +8,76% 1229 kSEK
 2015  +15,6% 1130 kSEK
 2014  +13,5% 977 kSEK
 2013  +21,6% 861 kSEK
 2012  +17,6% 708 kSEK
 2011  -20,2% 602 kSEK
 2010  +20,8% 755 kSEK
 2009  +52,4% 625 kSEK
 2008  -12,0% 410 kSEK
 2007  +2,42% 466 kSEK
 2006  +13,4% 455 kSEK
 2005  +51,2% 413 kSEK
 2004  +3,02% 273 kSEK
 2003  +32,5% 265 kSEK


200 kSEK

 
Nyheter
2018-12-08
Ökande volatilitet De tendenser vi sett senaste veckorna till ökad dag-till-dag-volatilitet har fö...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...
2018-03-12
Vi har nöjet att presentera vår nya pair trading-robot Alpha Shark! Alpha Shark har...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...
2017-12-06
Samtliga börshandlade produkter på svenska marknaden har fått nya Market IDs. Det betyder att ...