MTX Pluto


MTX Pluto är byggd som en miniversion av daytrading-strategin MTX Galaxy från Nordic Autotrading Society-utbildningen, men med helt andra edgar. Galaxy använder ett betydligt större antal statistiska edgar för att handla DAX-index. MTX Pluto är också en multi-edge-strategi och handlar också DAX-index men består av totalt 10 st edgar, fem på Long-sidan och fem för Short-sidan (blankningspositioner). Det gör att MTX Pluto får en minimal korrelation med börsens generella utveckling. Vi har valt ut edgar som generellt ger en hög genomsnittsvinst per affär och som använder helt olika analysmetoder för att maximera diversifieringseffekterna. Flera av Plutos edgar är helt omarbetade från grunden och ligger långt från Galaxy vilket gör att MTX Pluto med fördel kan köras samtidigt som Galaxy (Galaxy endast tillgänglig för NAS-deltagare) och därigenom få ännu bättre diversifieringseffekter. MTX Pluto har inga positioner över natten.
Handelsfrekvensen varierar något över tid men ligger i genomsnitt på ca 0,67 affärer per börsdag med alla 10 edgar inkopplade. Den höga effektiviteten gör att MTX Pluto är väl lämpad för handel med mindre belopp, från 15 000 kr och uppåt.

Nettopositionering, hävstång och replikeringsmetod
De 10 olika edgarna agerar helt individuellt och deras sammanlagda nettoposition handlas av Strategy Link i form av minifutures. Om tex 3 av edgarna signalerar "Long" och 1 av edgarna signalerar "Short" får vi en nettoposition på +2 Long. Istället för att köpa 3 positioner Minilong och 1 position Minishrt handlar vi istället 2 positioner Minilong.
Strategy Link/ETP Link kan dessutom själv selektera bästa minifuture-kandidat enligt ett ditt förinställda riktpris. Tack vare att replikeringsmetoden används för handel av minifutures spelar minifuturens egen hävstång inte någon roll för resultatet. Hävstång ställs in per edge, tex 1 motsvarar att varje edge kan handla för hela fiktiva kontot multiplicerat med 1. Teoretiskt kan alltså alla fem edgar åt samma håll signalera samtidigt vilket då ger en sammanlagd hävstång på 5. I praktiken inträffar det i princip aldrig eftersom edgarna är olika och använder egna klimatfilter. Oftast ligger en eller två i position samtidigt, men det är ändå viktigt att välja minifutures med tillräckligt hög hävstång för att Pluto ska kunna ta position i alla edgar samtidigt.

MTX Pluto exekveras i MultiTrader X-plattformen (som ordermodell i Autotrader) som gör det möjligt att också simulera enstaka eller samtliga edgar samtidigt för att studera utfallet närmare. 

Simulerad avkastning
MTX Pluto presterar en simulerad avkastning enligt nedan, där tex Gain to Pain når över 5 för Out of Sample-perioden 2012-2019. 

Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen för index med angiven utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. 

Vi använder följande mall: 
Nedanstående simulerade resultat baseras på index. För att nå liknande resultat i verklig handel är minifutures bästa valet av instrument. Saker som kan orsaka skillnad mellan simulerat och verklig resultat är tex:

a) Minifutures som är terminsbaserade medan index är matematiskt beräknat på aktierna som ingår.
b) Valutaeffekten för DAX är inte inkluderad nedan - i verklig handel har vi alltid en påverkan från EURSEK-kursen för DAX-delen av innehavet. Den blir ganska liten med en daytrading-strategi eftersom inga positioner innehas över nätterna.
c) Minifutures har en räntekostnad på finansieringsnivån, i dagsläget runt 3% per år på finansieringenivån. Det påverkar inte en daytrading-strategi eftersom inga positioner innehas över natten då räntan debiteras.

 

  • Insatsen för hela depån sattes till 30 000 kr i januari 2012     
  • Resultat är baserade på indexhandel med hävstång = 1,5 eller 2/edge, dvs varje edge kan handla för hela testkontots värde multiplicerat med hävstång
  • Återinvestering har använts
  • Grön kurva nedan representerar MTX Plutos simulerade avkastning, röd kurva visar DAX30
  • Simulering har gjorts på data i 1-minutsintervall
  • Slippage 1,5 punkter för DAX har använts i simuleringen
  • Simulering tar inte hänsyn till skillnaden mellan index och termin, ej heller effekterna av priset hos EURSEK som påverkar hävstångsprodukter för DAX
  • Slippage är inkluderat enligt uträkningen ovan, dock ej skatt eller avgift för Autotrader. Notera att handel i ETPer inom ramen för Nordnet Markets är courtagefri. 
         


Några statistiska nyckeltal från simulerad handel med MTX Pluto (jan 2012 - dec 2019 startkapital 30 000 kr):

 Parameter  Häv 1 per edge  Häv 1,5 per edge
 CAGR (genomsnittlig årsavkastning)  23,2%  249%
 Maximal orealiserad Draw Down  5,64%  33,7%
 Gain to Pain  4,12  7,39
 Genomsnittlig vinst/trade  0,14%  0,13%
 Profit factor (vinst kr/förlust kr)  2,01  1,85

MTX Pluto (senaste uppdatering 191130) med hävstång=1 

Change log:
191129 - uppdatering där klimatfilter lagts till för fem av de 10 edgarna.
 
Simulerad utveckling med analysresultat enligt Fundseeder (körning juli 2013 - juli 2019  angiven hävstång/edge):

Skarp handel
Vi har handlat Pluto på ett skarpt konto sedan lansering. Du kan se avkastningsgrafen nedan.


 
Nyheter
2020-02-22
Överköpt nivå ger tillfälligt högre volatilitet Den gångna veckan har bjudit på högre volatilitet ...
2020-02-05
Enkäten stängd, vi tackar alla som deltagit och svarat. Vi har fått in ett antal intressant...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...