Raptor

 
Raptor har utvecklats för att utgöra ett bra alternativ som krydda i en större portfölj, och strategin handlar OMXS30-index i ett snabbare tempo än de övriga standardstrategierna. Iden är att skala in och ur positionen i flera steg, och använda dynamiska prisnivåer för att tillgodogöra sig marknadsbrus snarare än att försöka pricka in kortsiktiga trender. 
Raptor är en s k grid-strategi. Man kan tänka sig priset för index indelat i flera "grids", ett rutnät, där varje prisnivå betyder att en ny delposition köps eller säljs. På så vis kan Raptor gå med vinst även om priset rör sig upp och ner runt samma nivå utan specifik trend åt något håll.
Det är prisrörelsen i sig som omvandlas till vinst, och själva riktningen har mindre betydelse. 

Nordnet Markets och handel med minifutures
En av anledningarna att en snabbare strategi som Raptor kan fungera är avsaknaden av fast courtagekostnad enligt Nordnets Markets-koncept. Notera att vid handel med större belopp kan det också vara lönsamt att handla andra emittenters börshandlade produkter trots courtagekostnaden.

Raptor har ett ställbart antal delpositioner - i grundinställningen max 10. Strategin kan alltså handla 10-delar av depåvärdet. Det fungerar så att handeln av OMXS30-index sker på ett virtuellt konto i Autotrader. För att omsätta positionen till en riktig skarp position i marknaden används ETP Link, vårt replikeringsverktyg som direkt speglar den fiktiva positionen till motsvarande minifuture-position. Därmed uppnås följande fördelar:

  Du betalar inget courtage (gäller för affärer över 1000 kr)
  Handeln fungerar även på Investeringssparkonto (ingen skattedeklaration)
  Enkelt att själv bestämma hävstång och risk
  Du kan inte förlora mer pengar än man handlar för

Analysens byggstenar
Raptor har i grunden en ganska enkel logik, i princip att köpa en andel varje gång priset sjunker motsvarande 1 grid-avstånd nedåt, och sälja en andel varje gång priset har stigit 1 grid-avstånd. Avståndet är dynamiskt och bestäms av 10-dagars volatilitet. Det behövs också vinst på totala positionen för att kunna börja sälja av delar. Undantag är om en bear-market har detekterats eller om det gått mer än x dagar sedan senaste köptransaktion. Då kan även försäljning ske med förlust, och även hela positionen kan säljas i en enda order istället för att skala ur stegvis.
För att skapa ett statistiskt övertag används månadscykeln som filter, och köp kan bara ske mellan de dagar som index har rört sig uppåt historiskt. Undantag finns om 10-dagars glidande medelvärdet ligger över 100-dagars medel. Då tolkas marknaden som bull-market och köp är tillåtet när som helst i månaden. Första positionen tas strax innan stängning om dagens Low ligger lägre än de tre föregående dagarnas Low. 

I princip används liknade villkor på blankningssidan, dvs för att spekulera i nedgång hos index. Fler filter finns för att hindra att Raptor går "kort" under stigande marknad.


I bilden ovan syns hur köp- och säljsignaler triggas på de olika prisnivåerna, gult representerar köp och blått motsvarar sälj. Den violetta trappstegsformade kurvan är ackumulerad vinst. Affärer sker ofta flera gånger per dag, men Raptor kan också stå utanför marknaden i flera dagar i sträck om inga statistiska förutsättningar finns att ta position.

Historisk avkastning
Eftersom Raptor är en helt ny handelsstrategi finns endast simulerad handel att tillgå som historiskt underlag än så länge. Vi har valt att redovisa en grundinställning för hävstång och antal grids som Raptor kan hantera. Det går att ändra hävstång enligt eget tycke och smak. Användningen av minifutures gör att man alltid har koll på hur stor position man har i marknaden. Däremot varierar beloppet som belastar depån med hävstången och hur många delpositioner Raptor har för tillfället. Handel med Bull/Bear-certifikat är något vi starkt avråder från vad gäller Raptor eftersom priset på ett certifikat med daglig hävstång inte säger något om hur stor positionen i marknaden är. Vi redovisar alltså resultatet som värdeutveckling på det fiktiva kontot som Raptor handlar index-andelar på, och som direkt speglas av ETP Link till skarpa minifuture-positioner.

Hur hög risk tar jag?
Det maximala belopp som Raptor kan handla för i marknaden ställs enkelt in på det virtuella kontot som strategin använder i Autotrader. Om du ställer in tex 400 000 kr där kommer du få en maximal position i marknaden om 400 000 kr. Beloppet som positionen kostar i form av minifutures blir lägre, tex om minifuturen har en hävstång på 10 ggr kommer en position på 400 000 kr att kosta ca 40 000 kr på det skarpa kontot. Resten av pengarna är lånade av emittenten. Den risk i kronor man har är då 40 000 kr, dvs samma belopp som man köpt minifutures för. Din position i marknaden är dock maximalt 400 000 kr under förutsättning att Raptor har exponerat sig fullt ut. Det betyder att en indexrörelse på 1% motsvarar en värdeförändring på ditt skarpa kontot av 4000 kr (1% av 400 000 kr).


Redovisningen nedan baseras på den procentuella absolutavkastningen för index med angiven utväxling, man väljer själv vilka instrument som ska handlas och därmed sin egen risk som en funktion av vald hävstång. 
Mer information om hur handel med minifutures används för Raptor >

Vi använder följande mall:


    • Insatsen för hela depån sattes till 100 000 kr i januari 2003   
    • Resultat tidigare än februari 2017 är baserade på simulerad handel i minutupplösning
    • Resultat är baserade på indexhandel med hävstång=2, dvs det virtuella kontot som Raptor använder är inställt på dubbelt så högt värde som det skarpa kontot. 
    • Redovisning endast av realiserade avslut  
    • Återinvestering har använts
    • Slippage 0,30 punkter i vardera riktning har använts i simuleringen
    • Courtage är ej inkluderat ej heller skatt eller avgift för AutoTrader. Notera att handel i ETPer inom ramen för Nordnet Markets är courtagefritt.
         

     
    Ackumulerad vinstutveckling Raptor Supermarket 

    År och månad
    Procentuell absolutavkastning

    Ackumulerat depåvärde

    Jul 2017
    -1,05%
    7 609 kSEK
    Jun 2017 -3,79% 7 690 kSEK
    Maj 2017 +4,11% 7 993 kSEK
    Apr 2017 +4,71% 7 677 kSEK
    Mar 2017 +0,05% 7 331 kSEK
    Feb 2017 +4,89% 7 233 kSEK
    Jan 2017 +1,22% 6 921 kSEK
    Dec 2016   +6,27% 6 760 kSEK
    Nov 2016   +4,99% 6 381 kSEK
    Okt 2016   +5,92% 6 050 kSEK
    Sep 2016 +4,30% 5 773 kSEK
    Aug 2016 -0,29% 5 557 kSEK
    Jul 2016 +1,40% 5 575 kSEK
    Jun 2016 +6,02% 5 444 kSEK
    Maj 2016 +0,55% 5 219 kSEK
    Apr 2016 +0,61% 5 210 kSEK
    Mar 2016 -3,31% 5 040 kSEK
    Feb 2016 -2,19% 5 228 kSEK
    Jan 2016 +6,65% 5 162 kSEK
    2015 +33,3% 5 085 kSEk
    2014   +23,5% 3 688 kSEK
    2013    +18,8% 2 887 kSEK
    2012   +36,8% 2 268 kSEK
    2011   +69,5% 1 686 kSEK
    2010   +12,8% 1 078 kSEK
    2009   +49,9% 937 kSEK
    2008   +64,4% 599 kSEK
    2007   +25,2% 319 kSEK
    2006 +31,5% 275 kSEK
    2005 +11,0% 191 kSEK
    2004 +18,1% 178 kSEK
    2003 +38,6% 146 kSEK
     
    Nyheter
    2017-06-02
    I slutet av augusti startar första terminen av Nordic Autotrading Society - en bred och dju...
    2017-06-10
    Vi önskar alla en solig sommar! Det här blir sista Efterbörsen innan sommaruppehållet, och vi pass...
    2017-03-03
    Marknadens i särklass vassaste verktyg ETP Link har fått utökad funktionalitet! Vå...
    2017-01-12
    Raptor Supermarket har utvecklats för att utgöra ett bra alternativ som krydda i en större po...
    2016-11-15
    Best Fest är tillbaka! Torsdagen 1:a december går nypremiären av Nor...
    2016-11-09
    Skrällen i USA ekar över världen, vars börser faller på nyheten att USAs president numera heter T...
    2016-10-20
    Vinnarbyrån lanserar Next Day Forecast i Autotrader. Det rör sig om en kompetent analysmetod ...
    2016-04-07
    Vi har lagt upp två USA-futures i AutoTrader, ENQ100 och ESPFUT som motsvarar Nasdaq100 och SP500-...