TOM (Turn of month)

En enkel men robust och kraftfull metod att handla är att utnyttja en av de olika sk kalenderanomalier som finns,  tex den välkända månadsskifteseffekten, eller TOM som den också brukar kallas. I AutoTrader Bas finns en komplett automatisk ordermodell som utnyttjar effekten och kan anslutas till valfritt instrument som korrelerar med OMXS30.
Strategin går ut på att köpa någon gång under den statistiskt starka halvan av varje månad när det bildas en bottenformation. Position behålls till vinstvillkoret alternativt stoploss löser ut eller om datumet når den statistiskt mest gynnsamma perioden i månaden att sälja. Tekniken att exponera sig mot index endast under vissa tidpunkter i månaden kan ge en överavkastning. 


Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. I diagrammet nedan ser vi hur månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.





Nedanstående bild visar simulerad handel med ackumulerad avkastning som violett kurva. Notera att avkastningen varit relativt jämn trots börsnedgångar och det faktum att modellen endast tar köpta positioner, dvs inga blankningar görs.
Du kommer åt senaste versionen av TOM-modellen genom att uppdatera standardmodeller i AutoTrader.

Förutsättningar för redovisning
  • Simulerad handel i minutupplösning från januari 2003 med OMXS30-index   
  • Insatsen sattes till 100 000 kr år 2003       
  • Vi använder ingen hävstång i simuleringen    
  • Gul kurva representerar TOM OMX och grön kurva visar OMXS30
  • Vi använder signaler för OMXS30 för redovisning av resultat
  • Slippage har inkluderats med 0,30 kr i varje riktning
  • Courtage har ej inkluderats då handel är courtagefri inom ramen för Nordnet Markets
  • Instrument inom ramen för Nordnet Markets är courtagefria >

TOM BackTrack OMX (senaste uppdatering 190701) med hävstång = 1,5

 
Period

Procentuell avkastning Ackumulerat depåvärde     
Aug 2019  +0%  639 kSEK
Jul 2019  -3,03%  639 kSEK
Jun 2019  +0%  659 kSEK
Maj 2019  -5,17%  659 kSEK
Apr 2019  +5,30%  695 kSEK
Mar 2019  +3,29%  660 kSEK
Feb 2019  +7,57%  639 kSEK
Jan 2019  +0%  594 kSEK
Dec 2018  -2,14%  594 kSEK
Nov 2018  -7,46%  607 kSEK
Okt 2018  -9,39%  656 kSEK
Sep 2018  +3,87%  724 kSEK
Aug 2018  +2,20%  697 kSEK
Jul 2018  +5,90%  682 kSEK
Jun 2018  +1,58%  644 kSEK
Maj 2018  +0%  634 kSEK
Apr 2018
 +6,37%
 634 kSEK
Mar 2018
 +0%
 596 kSEK
Feb 2018
 +4,93%
 596 kSEK
Jan 2018
 +0,53%
 568 kSEK
 2017  -1,91%  565 kSEK
 2016
 +20,5%
 576 kSEK
 2015  +30,2%      478 kSEK
 2014
 +1,94%
 367 kSEK
 2013
 -1,63%
 360 kSEK
 2012  +9,85%      368 kSEK
 2011  -0,59%      335 kSEK    
 2010  +6,98%      337 kSEK
 2009  +10,5%      315 kSEK
 2008  +17,2%  285 kSEK
 2007  +6,58%      243 kSEK
 2006
 +18,8%
 228 kSEK
 2005
 +28,0%
 192 kSEK
 2004
 +45,6%
 150 kSEK
 2003
 +3,2%
 103 kSEK
 
Nyheter
2019-08-24
Ikväll kl 19 (19:e september) startar höstens nybörjarkurs i teknisk analys, där de två första lekti...
2019-09-14
Uppgång föder uppgång OMXS30 har fortsatt visa mycket stark utveckling även senaste veckan, och är...
2019-06-20
Du som redan har en Autotrader Bas-licens och vill uppgradera till Pro har möjlighe...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-index. ...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...