TOM (Turn of month)

En enkel men robust och kraftfull metod att handla är att utnyttja en av de olika sk kalenderanomalier som finns,  tex den välkända månadsskifteseffekten, eller TOM som den också brukar kallas. I AutoTrader Bas finns en komplett automatisk ordermodell som utnyttjar effekten och kan anslutas till valfritt instrument som korrelerar med OMXS30.
Strategin går ut på att köpa någon gång under den statistiskt starka halvan av varje månad när det bildas en bottenformation. Position behålls till vinstvillkoret alternativt stoploss löser ut eller om datumet når den statistiskt mest gynnsamma perioden i månaden att sälja. Tekniken att exponera sig mot index endast under vissa tidpunkter i månaden kan ge en överavkastning. 

Vi har också implementerat en funktion för att TOM-modellen ska kunna "gå kort" i marknaden, dvs blanka index när indexet handlas under sitt 200-dagars glidande medelvärde samtidigt som datumet når en period där kursen har högst sannolikhet att stå lägre x antal dagar senare.

Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. I diagrammet nedan ser vi hur månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.





Nedanstående bild visar simulerad handel med ackumulerad avkastning som violett kurva. Notera att avkastningen varit relativt jämn trots börsnedgångar och det faktum att modellen endast tar köpta positioner, dvs inga blankningar görs.
Du kommer åt senaste versionen av TOM-modellen genom att uppdatera standardmodeller i AutoTrader.

Förutsättningar för redovisning
  • Simulerad handel i minutupplösning från januari 2003 med OMXS30-index   
  • Insatsen sattes till 100 000 kr år 2003       
  • Vi använder ingen hävstång i simuleringen    
  • Gul kurva representerar TOM OMX och grön kurva visar OMXS30
  • Vi använder signaler för OMXS30 för redovisning av resultat
  • Slippage har inkluderats med 0,30 kr i varje riktning
  • Courtage har ej inkluderats då handel är courtagefri inom ramen för Nordnet Markets
  • Instrument inom ramen för Nordnet Markets är courtagefria >

 
TOM BackTrack OMX med hävstång = 1,5

 
Period

Procentuell avkastning Ackumulerat depåvärde     
Okt 2018  -5,63%  2885 kSEK
Sep 2018  +2,69%  3057 kSEK
Aug 2018  +2,02%  2977 kSEK
Jul 2018  -1,98%  2918 kSEK
Jun 2018  +1,60%  2977 kSEK
Maj 2018  -2,56%  2930 kSEK
Apr 2018
 +6,56%
 3007 kSEK
Mar 2018
 -4,95%
 2822 kSEK
Feb 2018
 -0,57%
 2969 kSEK
Jan 2018
 +1,39%
 2986 kSEK
Dec 2017
 +0,27%
 2945 kSEk
Nov 2017
 -2,43%
 2937 kSEK
Okt 2017
 +1,45%
 3010 kSEK
Sep 2017
 +2,77%
 2967 kSEK
Aug 2017  -2,56%  2887 kSEK
Jul 2017  -1,72%  2964 kSEK
Jun 2017  +1,79%  3016 kSEK
Maj 2017  +0,95%  2963 kSEK
Apr 2017  +4,82%  2935 kSEK
Mar 2017  -2,23%  2800 kSEK
Feb 2017  +2,77%  2864 kSEK
Jan 2017  -0,68%  2787 kSEK
 2016
 +94,8%
 2806 kSEK
 2015  -10,0%      1339 kSEK
 2014
 +6,44%
 1488 kSEK
 2013
 +26,4%
 1398 kSEK
 2012  +6,65%      1106 kSEK
 2011  +70,6%      1037 kSEK    
 2010  +32,8%      608 kSEK
 2009  +37,1%      458 kSEK
 2008  +74,9%  334 kSEK
 2007  +13,7%      191 kSEK
 2006
 +15,1%
 168 kSEK
 2005
 +14,1%
 146 kSEK
 2004
 +12,3%
 128 kSEK
 2003
 +14,0%
 114 kSEK
 
Nyheter
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-11-10
Index visar svaghet Rekylen uppåt har knappt börjat förrän nya svaghetstecken börjar dyka upp. Sen...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...
2018-03-12
Vi har nöjet att presentera vår nya pair trading-robot Alpha Shark! Alpha Shark har...
2018-04-08
En av våra mest populära gratis-robotar, Fusion MultiStrategy, har fått en re-make och inn...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...