TOM (Turn of month)

En enkel men robust och kraftfull metod att handla är att utnyttja en av de olika sk kalenderanomalier som finns,  tex den välkända månadsskifteseffekten, eller TOM som den också brukar kallas. I AutoTrader Bas finns en komplett automatisk ordermodell som utnyttjar effekten och kan anslutas till valfritt instrument som korrelerar med OMXS30.
Strategin går ut på att köpa någon gång under andra halvan av varje månad där det statistiskt bildas en bottenformation. Position behålls till någon gång under första veckan i månaden efter, där en toppformation ofta bildas. Tekniken att exponera sig mot index endast under vissa tidpunkter i månaden kan ge en överavkastning. 

Reglerna för att köpa respektive sälja är mycket simpla:
  • Datum ska vara 20:e eller senare i månaden alt 14:e eller senare om 200-dagars MA varit upp någon gång inom 5 senaste dagarna.
  • Kursen ett par minuter innan stängning ska vara lägre än de tre föregående dagarnas stängning
  • Om datumet är den 28:e eller senare räcker det att stängningskursen är lägre än gårdagens stängning
  • Om ovanstående villkor är uppfyllda köper strategin

och för att sälja:
  • Datum ska vara mellan den 2:e och 13:e i månaden 
  • Kursen är lägre än gårdagens stängningskurs 
Vi har också implementerat en funktion för att TOM-modellen ska kunna "gå kort" i marknaden, dvs blanka index. Det görs endast under speciella förutsättningar:
  • Under månaderna april - augusti tas en Short-position den andra börsdagen i månaden
  • Positionen stängs den 8:e börsdagen i månaden
  • Om 50-dagars medelvärde understiger 200-dagars medelvärde tas short-position även övriga månader

Nedanstående bild visar simulerad handel med ackumulerad avkastning som violett kurva. Notera att avkastningen varit relativt jämn trots börsnedgångar och det faktum att modellen endast tar köpta positioner, dvs inga blankningar görs.
Du kommer åt senaste versionen av TOM-modellen genom att uppdatera standardmodeller i AutoTrader.


Förutsättningar för redovisning
  • Simulerad handel i minutupplösning från januari 2003 med OMXS30-index   
  • Insatsen sattes till 100 000 kr år 2003       
  • Vi använder ingen hävstång i simuleringen    
  • Vi använder signaler för OMXS30 för redovisning av resultat
  • Vi handlar  handlat för 1/3 av depån med tex en minifuture eller Bull/Bear-certifikat med 3 ggr hävstång.
    Vi använder alltså ingen hävstång för att öka risken/avkastning i exemplet.
     
  • Instrument inom ramen för Nordnet Markets är courtagefria >


 
Period

Procentuell
avkastning OMXS30
Ackumulerat depåvärde     
Nov 2017
-0,86%
 1094 kSEK
Okt 2017
+2,32%
 1104 kSEK
Sep 2017
+4,45%
 1079 kSEK
Aug 2017 +0,98%  1033 kSEK
Jul 2017 -6,15%  1023 kSEK
Jun 2017 -0,27%  1090 kSEK
Maj 2017 +0,46%  1093 kSEK
Apr 2017 +4,11%  1088 kSEK
Mar 2017 -0,95%  1045 kSEK
Feb 2017 +0,48%  1055 kSEK
Jan 2017 +2,64%  1050 kSEK
 2016
+16,6%
 1023 kSEK
 2015 -0,03%      877 kSEK
 2014
 +17,5%
 880 kSEK
 2013
 +5,35%
 747 kSEK
 2012  +14,9%      709 kSEK
 2011  +45,6%      617 kSEK    
 2010  +0,5%      424 kSEK
 2009  +12,8%      422 kSEK
 2008  +88,9%  374 kSEK
 2007  +5,9%      198 kSEK
 2006
 +31,7%
 187 kSEK
 2005
 +10,9%
 142 kSEK
 2004
 +42,2%
 128 kSEK
 2003
 -10,0%
 90 kSEK
 
Nyheter
2017-12-16
Kritiskt stöd utmanas igen Förra veckan skrev vi om volymstödet runt 1595 där vi också hittar ...
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...
2017-12-06
Samtliga börshandlade produkter på svenska marknaden har fått nya Market IDs. Det betyder att ...
2017-11-23
Fredag kl 00:00 startar vår Black Friday-kampanj! Du får 500 kr i en rabattcheck s...
2017-06-02
I slutet av augusti startar första terminen av Nordic Autotrading Society - en bred och dju...
2017-03-03
Marknadens i särklass vassaste verktyg ETP Link har fått utökad funktionalitet! Vå...
2016-11-15
Best Fest är tillbaka! Torsdagen 1:a december går nypremiären av Nor...
2016-11-09
Skrällen i USA ekar över världen, vars börser faller på nyheten att USAs president numera heter T...