Bumerang


Bumerang använder uttalad mean reversion-analys tillämpad på flera underliggande tillgångar för att erhålla högre riskjusterad avkastning. Position hålls normalt i flera dagar. En dynamisk exit-strategi säljer positionen när villkoren uppfylls. I exemplet nedan har vi simulerat Bumerang på följande tillgångar:
OMXS30, OBX, DAX30, Nasdaq 100, SP500, USDJPY, EURUSD, EURSEK, USDSEK, Guld, Silver, Brent

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,99%  

 2,05  20
Period  jan 2012 - dec 2019 - hävstång=0,5 / tillgång
 
Nyheter
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2020-03-28
Fallande volatilitet ger hopp om återhämtning Börsdramatiken fortsätter alltjämt, men kanske med l...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...