Bumerang


Bumerang använder uttalad mean reversion-analys tillämpad på flera underliggande tillgångar för att erhålla högre riskjusterad avkastning. Position hålls normalt i flera dagar. En dynamisk exit-strategi säljer positionen när villkoren uppfylls. I exemplet nedan har vi simulerat Bumerang på följande tillgångar:
OMXS30, OBX, DAX30, Nasdaq 100, SP500, USDJPY, EURUSD, EURSEK, USDSEK, Guld, Silver, Brent

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,23%  

 1,12  20
Period  jan 2012 - aug 2020 - hävstång=0,25 / tillgång
 
Nyheter
2020-09-05
Hög sannolikhet för fortsatt uppgång I Efterbörsen för två veckor sedan skrev vi om att vi låg i b...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....