Bumerang


Bumerang använder uttalad mean reversion-analys tillämpad på flera underliggande tillgångar för att erhålla högre riskjusterad avkastning. Position hålls normalt i flera dagar. En dynamisk exit-strategi säljer positionen när villkoren uppfylls. I exemplet nedan har vi simulerat Bumerang på följande tillgångar:
OMXS30, OBX, DAX30, Nasdaq 100, SP500, USDJPY, EURUSD, EURSEK, USDSEK, Guld, Silver, Brent

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,99%  

 2,05  20
Period  jan 2012 - dec 2019 - hävstång=0,5 / tillgång
 
Nyheter
2020-01-18
Bull-trend ser ut att fortsätta Den starka börsutvecklingen fortsatte även den gångna veckan och O...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-09
I januari startar NAS VT20, vårens utbildning där vi går på djupet med riskhantering, hittar statist...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...
2019-10-16
Nu finns NAS Access i tre olika prisnivåer Därmed kan alla hitta sin nivå, något som ökar tillgängli...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...