Easy Forex

Easy Forex är en mean reversion-strategi som kan skala in positionen i fem steg, men som alltid säljer hela positionen. Varje delposition utgör 1/5 av kontot multiplicerat med hävstången. Positionen behålls tills säljvillkoret  uppfylls då den säljs i sin helhet. Det finns också en blankningsfunktion i Easy Forex som går in vid negativ trend.

Paritet hos anslutna minifutures
När man handlar minifutures emitterade i SEK som har underliggande tillgång i en annan valuta måste man ta hänsyn till antalet vid replikering med ETP Link. Man får också en inbyggd exponering mot valutakursen. I det här exemplet handlas valutaparet i form av en minifuture. Om vi har som mål att handla för tex 50 000 svenska kronor ( testkonto satt till 50 000 kr ) kommer strategin att handla maximalt 50 000 kr / kursen = ca x andelar. För att kompensera antalet så att det motsvarar marknadsvärdet i SEK måste vi multiplicera antalet minifutures med pariteten. Multiplier anges i Indata script för resp minifuture (endast heltal). I de fall pariteten är under 1 kan multiplier inte anges utan man minskar då istället testkontots storlek motsvarande. Exempel: paritet= 0,10 betyder att testkontot blir 50 000 kr * 0,10 = 5 000 kr. Alternativt, sätt hävstång till 0.1 i strategin och behåll testkontot på samma storlek som motsvarar positionen man vill ha i marknaden.

En viktig aspekt vad gäller backtestning av Easy Forex är att vi i inte kan förutsätta att alla valutapar handlas med minifutures som har samma paritet eller courtagekostnad. För att ta hänsyn till det i backtestningen nedan har vi utgått från att hävstång 10 används med paritet = 1. Vi har använt Nordnets courtage-inställiningar motsvarande 39 kr minimi-kostnad samt 0,15%. Med hävstång 10 hos minifuturerna motsvarar det 0,15%/10 =0,015% courtage i analysbänken. Vi har också valt tider mellan kl 15-17 för att generera signal så att minifutures emitterade i Sverige kan handlas.

Out of sample-simulering
Easy Forex utvecklades för de tre valutaparen EURSEK, EURUSD samt USDSEK. För att verifiera robustheten backtestades slutligen en portfölj med samtliga par vi har intradaydata för. Samtliga par genererade vinst i portföljen och vi kan därmed konstatera att strategin är robust. Nedanstående simulering har gjorts på 6 valutapar:
  • EURSEK
  • EURUSD
  • USDSEK
  • USDJPY
  • DKKSEK
  • NOKSEK

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,44%        1,9  33
Period  jan 2012 - jun 2019 - hävstång=2/valutapar

 
Nyheter
2019-06-20
Prova Autotrader Pro inkl NAS Access gratis till sista augusti! Sommaren är här och vi ser fr...
2019-06-29
Positiv månadsavslutning Juni stängde klart ovanför årsmedelvärdet för OMXS30 och det är alltid et...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-index. ...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...