Easy Forex


Easy Forex är en mean reversion-strategi som kan skala in positionen i fem steg, men som alltid säljer hela positionen. Varje delposition utgör 1/5 av kontot multiplicerat med hävstången. Positionen behålls tills säljvillkoret  uppfylls då den säljs i sin helhet. 

Paritet hos anslutna minifutures
När man handlar minifutures emitterade i SEK som har underliggande tillgång i en annan valuta måste man ta hänsyn till antalet vid replikering med ETP Link. Man får också en inbyggd exponering mot valutakursen. I det här exemplet handlas valutaparet i form av en minifuture. Om vi har som mål att handla för tex 50 000 svenska kronor ( testkonto satt till 50 000 kr ) kommer strategin att handla maximalt 50 000 kr / kursen = ca x andelar. För att kompensera antalet så att det motsvarar marknadsvärdet i SEK måste vi multiplicera antalet minifutures med pariteten. Multiplier anges i Indata script för resp minifuture.

En viktig aspekt vad gäller backtestning av Easy Forex är att vi i inte kan förutsätta att alla valutapar handlas med minifutures som har samma paritet eller courtagekostnad. För att ta hänsyn till det i backtestningen nedan har vi utgått från att hävstång 10 används med paritet = 1. Vi har använt Nordnets courtage-inställiningar motsvarande 39 kr minimi-kostnad samt 0,15%. Med hävstång 10 hos minifuturerna motsvarar det 0,15%/10 =0,015% courtage i analysbänken. Vi har också valt tider mellan kl 15-17 för att generera signal så att minifutures emitterade i Sverige kan handlas.

Out of sample-simulering
Easy Forex utvecklades för de tre valutaparen EURSEK, EURUSD samt USDSEK. För att verifiera robustheten backtestades slutligen en portfölj med samtliga par vi har intradaydata för. Samtliga par genererade vinst i portföljen och vi kan därmed konstatera att strategin är robust. Nedanstående simulering har gjorts på 6 valutapar:
  • EURSEK
  • EURUSD
  • USDSEK
  • USDJPY
  • DKKSEK
  • NOKSEK

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,47%        2,36   20
Period  jan 2012 - mar 2020 - hävstång=2/valutapar (endast Long-affärer)

 
Nyheter
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2020-04-04
Snabbt fallande volatilitet ger stöd Veckan som gick bjöd visserligen på fortsatt stora kursrörels...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...