Gold Miner

Gold Miner är en grid-strategi som påminner lite om tex NeoFlex - position kan tas i upp till fem steg när kursen skär nedre bollingerbandet. Varje delposition utgör 1/5 av kontot multiplicerat med hävstången. Positionen behålls tills säljvillkoret (studs i motsatta bollingerbandet) uppfylls då den säljs i sin helhet. Det finns också en blankningsfunktion i Gold Miner som endast går in vid starkt negativ trend hos guldet.

Paritet hos anslutna minifutures
När man handlar minifutures emitterade i SEK som har underliggande tillgång i en annan valuta måste man ta hänsyn till antalet vid replikering med ETP Link. Man får också en inbyggd exponering mot valutakursen. I det här exemplet handlas guld i USD. Om vi har som mål att handla för tex 50 000 svenska kronor ( testkonto satt till 50 000 kr ) kommer strategin att handla maximalt 50 000 kr / kursen = ca 38 andelar i skrivande stund (guldkurs = 1305 USD). För att kompensera antalet så att det motsvarar marknadsvärdet i SEK måste vi multiplicera antalet minifutures med USDSEK-kursen. Multiplier anges i Indata script för resp minifuture (endast heltal).

En viktig aspekt vad gäller backtestning av Gold Miner är att vi endast har intradaydata from 2016 och framåt. Däremot finns EOD-data från år 2000 och framåt, och strategin är utvecklad med EOD-datat som bas. In sample-period var 2012-2016 och vi har kört out of sample-test utan animering från 2000 till 2019 samt inkl animering från 2016 till 2019. Kurvan nedan är baserad på det animerade resultatet medan en out of sample-test finns längst ned.

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +1,95%  18,6%  0,59  11,0   7,33  5

    
Period  jan 2016 - jan 2019 - hävstång=3

Out of sample-test
Nedanstående graf visar simulerad avkastning utan animering, dvs på hela dagsstaplar. Man ska alltid vara vaksam vid simulering utan animering, men det kan ändå ge en fingervisning om hur robust en strategi är över längre tid. I Gold Miner´s fall är genomsnittsvinsten relativt hög per trade och därmed får inte de slippage-effekter som exkluderas vid EOD-simulering någon avgörande påverkan.


 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +1,95%    28,5%  0,34          9,75  4,57  4,47

 
Nyheter
2019-02-16
Månadsstängning över årsmedel inom räckhåll OMXS30 har fortsatt sin starka utveckling även senaste...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...
2018-12-19
Så här i juletider vill vi passa på att komma med en julklapp till våra kunder! Med tanke på börsens...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...