Gold Miner


Gold Miner är en grid-strategi som påminner lite om tex NeoFlex - position kan tas i upp till fem steg när kursen skär nedre bollingerbandet. Varje delposition utgör 1/5 av kontot multiplicerat med hävstången. Positionen behålls tills säljvillkoret (studs i motsatta bollingerbandet) uppfylls då den säljs i sin helhet. Det finns också en blankningsfunktion i Gold Miner som endast går in vid starkt negativ trend hos guldet.

Paritet hos anslutna minifutures
När man handlar minifutures emitterade i SEK som har underliggande tillgång i en annan valuta måste man ta hänsyn till antalet vid replikering med ETP Link. Man får också en inbyggd exponering mot valutakursen. I det här exemplet handlas guld i USD. Om vi har som mål att handla för tex 50 000 svenska kronor ( testkonto satt till 50 000 kr ) kommer strategin att handla maximalt 50 000 kr / kursen = ca 38 andelar i skrivande stund (guldkurs = 1305 USD). För att kompensera antalet så att det motsvarar marknadsvärdet i SEK måste vi multiplicera antalet minifutures med USDSEK-kursen. Multiplier anges i Indata script för resp minifuture (endast heltal).

En viktig aspekt vad gäller backtestning av Gold Miner är att vi endast har intradaydata from 2016 och framåt. Däremot finns EOD-data från år 2000 och framåt, och strategin är utvecklad med EOD-datat som bas. In sample-period var 2012-2016 och vi har kört out of sample-test utan animering från 2000 till 2019 samt inkl animering från 2017 till 2019. Kurvan nedan är baserad på det animerade resultatet medan en out of sample-test finns längst ned.

 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,98%  39,3%  0,12  4,7  5,47  5
Period  jan 2016 - sep 2019 - hävstång=1

Out of sample-test
Nedanstående graf visar simulerad avkastning utan animering, dvs på hela dagsstaplar. Man ska alltid vara vaksam vid simulering utan animering, men det kan ändå ge en fingervisning om hur robust en strategi är över längre tid. I Gold Miner´s fall är genomsnittsvinsten relativt hög per trade och därmed får inte de slippage-effekter som exkluderas vid EOD-simulering någon avgörande påverkan.


 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +1,95%    28,5%  0,34          9,75  4,57  4,47

 
Nyheter
2019-12-09
I januari startar NAS VT20, vårens utbildning där vi går på djupet med riskhantering, hittar statist...
2019-12-07
Laddar för uppgång på sikt Veckan bjöd på kortsiktig dramatik i takt med beskeden om handelsavtale...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...
2019-10-16
Nu finns NAS Access i tre olika prisnivåer Därmed kan alla hitta sin nivå, något som ökar tillgängli...
2019-06-09
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...