NAS Access Portfolio D


Vi har satt samman en portfölj av strategier ur NAS Access-biblioteket för att visa effekterna av att diversifiera med flera strategier. Först ut är  NAS Portfolio D, en portfölj bestående av rena day trading-strategier, dvs ingen position över natten. Portföljen ska ses som ett exempel på vad man kan göra med Access-strategierna och är ingen rekommendation i sig. Alla användare bestämmer själv sin egen strategiportföljs sammansättning och inställning vad gäller önskad hävstång. För att få bra effekt av diversifiering och öka portföljens robusthet använder vi delstrategier baserade på olika analysmetoder. På så vis minskas korrelationen mellan de olika edgarna och den riskjusterade avkastningen ökas utan att hävstången i sig ökar.

NAS Portfolio D innehåller för närvarande följande delstrategier: (här är en lista med samtliga Access-strategier >)
  • DAX Bandit
  • Katana
  • Mr Pivot
  • Hook
  • NAS Breaker
Varje delstrategi är inställd för att använda en hävstång = 3. Läs mer om hävstång för strategiportföljer här >

Beräkningen av portföljen har gjorts enligt följande:
  • Varje delstrategi är simulerad på underliggande index med minutupplöst data inkl slippage
  • Ackumulerat kontovärde beräknas vid varje signaltillfälle
  • Samtliga delstrategiers resultat sammanställs i Excel till en portfölj
  • Simulerad handel ger en indikativ bild av hur en strategi/portfölj går

Saker som påverkar hur skarp handel går jämfört med simulerad handel är bl a följande:
  • Simulering sker på underliggande index men skarp handel sker på börshandlade produkter
  • Emittentens priskvotering påverkar utfallet på ett skarpt konto
  • Timing mellan genererad signal och skarpt avslut påverkar utfallet
  • Tekniska driftstörningar kan påverka utfallet
  • Utdelningseffekter speciellt under våren påverkar priset på börshandlade produkter:
    Long-produkter ökar i värde som en följd av utdelningar
    Shrt-ptodukter minskar i värde som en följd av utdelningar
    (pga justering av finansieringsnivåerna)
  • Räntekostnad för börshandlade produkter påverkar utfallet. Vi har tagit höjd för det i simulering genom att öka slippage-kostnad 
  • In sample-period för utveckling av strategier antas alltid ge bättre resultat än Out of sample-period, men inte alltid. Vi har exempel på motsatsen, men det är en bra utgångspunkt att framtida resultat inte nödvändigtvis når de historiska simulerade resultaten även om vi använt omfattande Out of sample-tester.
  • Valutaeffekter för börshandlade produkter som har underliggande tillgång noterade i annan valuta än SEK påverkar prissättningen. Tex för DAX-produkter får vi ett ökat värde på både Long- och Shrt-produkter när EURSEK-kursen stiger och vice versa

 
Nyheter
2019-02-16
Månadsstängning över årsmedel inom räckhåll OMXS30 har fortsatt sin starka utveckling även senaste...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...
2018-12-19
Så här i juletider vill vi passa på att komma med en julklapp till våra kunder! Med tanke på börsens...
2018-11-14
Vi presenterar DuoCycle - en ny adaptiv indexrobot som finns i tre versioner, en för OMX, OBX...
2018-06-03
Torsdagen 25:e oktober kl 18:00 körde vi ett öppet webinar för alla som är intresserade av att vet...
2018-10-10
M.E.S.P - MultiEdge Stock Portfolio I vår strävan att underlätta diversifiering l...
2018-09-12
Vi presenterar en ny investeringsstrategi Vi arbeter ständigt för ökad diversifiering och bättre r...