TPS MultiMarket

Time Price Scale MultiMarket-strategin handlar flera tillgångar och har visat sig vara en robust analysmetod. TPS baseras på Larry Connors bok men har omarbetats av NAS-teamet för bättre prestanda. 

I exemplet nedan handlas tre index (endast Long-sidan), OMXS30, OBX samt DAX men strategin kan framgångsrikt användas för att handla andra index, råvaror och valutor tillsammans med lämpliga minifutures. Eftersom olika index har olika spread har vi valt att använda senast betalt pris i simuleringen. För att ta hänsyn till slippage har vi använt courtage-inställning 0,15% dividerat med en hävstång på 10 för minis, vilket ger oss 0,15/10 = 0,015% courtage.
För andra tillgångar kan även blankningsdelen av TPS MultiMarket användas, verifiera med simulering först.

OMXS30, DAX samt OBX
 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,80%        2,19  17

Period  jan 2012 - mar 2019 - hävstång=2/index
 
Nyheter
2019-04-20
Vi är väldigt glada att kunna presentera en ny multi-edge-strategi för daytrading med DAX-ind...
2019-04-13
Styrkebesked från Stockholmsbörsen Veckan som gick bjöd på ny årshögsta notering för OMXS30 som nu...
2019-03-27
Vi har lagt till två nya trading-strategier i Nordic Autotrading Society Access. Båda är inspirerade...
2019-03-02
Portfolio D från NAS Access-biblioteket har fått tillökning och består nu av 8 daytrading-strategier...
2019-02-28
Senaste programversionen av Autotrader har stöd för ytterligare två kalendrar. Därmed hanteras nu...
2019-02-12
Vi har lagt till några nya skins till Autotrader. Olika användare har olika preferenser om hu...
2019-01-26
Det är äntligen dags att lansera Nordic Autotrading Society Access - en klubb för alla som v...
2018-12-19
Så här i juletider vill vi passa på att komma med en julklapp till våra kunder! Med tanke på börsens...