TPS MultiMarket


Time Price Scale MultiMarket-strategin handlar flera tillgångar och har visat sig vara en robust analysmetod. TPS baseras på Larry Connors bok men har omarbetats av NAS-teamet för bättre prestanda. TPS-modellen skalar in positionen i 4 steg, där första steget viktas 10%, andra steget 20%, tredje steget 30% samt sista steget 40%.

I exemplet nedan handlas fyra index (endast Long-sidan), OMXS30, OBX, NQ100 samt DAX plus fyra valutapar men strategin kan framgångsrikt användas för att handla andra index, råvaror och valutor tillsammans med lämpliga minifutures. Eftersom olika index har olika spread har vi valt att använda senast betalt pris i simuleringen. För att ta hänsyn till slippage har vi använt courtage-inställning 0,15% dividerat med en hävstång på 10 för minis, vilket ger oss 0,15/10 = 0,015% courtage. 
För andra tillgångar kan även blankningsdelen av TPS MultiMarket användas, verifiera med simulering först.

OMXS30, DAX, OBX, Nasdaq100, EURSEK, EURUSD, USDJPY, EURSEK (endast Long-positioner)
 Vinst/trade (avg)  Orealiserad drawdown  Gain/Pain  CAGR  Profit factor  Avg trades/year
 +0,88%        3,2  38
Period  jan 2012 - dec 2019 - hävstång=0,5/tillgång

 
Nyheter
2020-02-22
Överköpt nivå ger tillfälligt högre volatilitet Den gångna veckan har bjudit på högre volatilitet ...
2020-02-05
Enkäten stängd, vi tackar alla som deltagit och svarat. Vi har fått in ett antal intressant...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...
2019-12-02
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-11-25
From idag fredag och under helgen får alla som tecknar NAS Access hela första kvartalet i rabatt!...
2019-11-03
Nu är det äntligen dags för första öppna webinaret där vi presenterar NAS Access. Onsdag kväll (6:e ...