Diversifiering och nettopositionering


Diversifiering ökar den riskjusterade avkastningen
Det är lika viktigt att tänka på diversifiering när man handlar med automatiska strategier som vid traditionell aktiehandel. Det är inte många som ens skulle överväga att köpa en enda aktie i sin portfölj, och på samma sätt bör man se till att sprida riskerna med flera robotar. Autotrader-plattformen har väldigt bra förutsättningar att exekvera flera strategier samtidigt och dessutom räkna ut den aktuella nettopositionen för varje tillgång. 
Genom att använda strategier som analyserar med olika metoder, i olika tidshorisont uppnår man generellt högre riskjusterad avkastning. I en bra balanserad portfölj som handlar tex OMXS30-index fördelat på tex 5 strategier kommer nettopositionen väldigt sällan eller aldrig att bli 100% - dvs alla strategier tenderar att väldigt sällan exponera sig i samma riktning samtidigt. Man får en spridning där de olika robotarna agerar på olika statistiska "edgar" vid olika tillfällen. Därmed ökar aktiviteten sammantaget medan volatiliteten hos exponeringen minskar eftersom signaler ibland tar ut varandra. 
För att uppnå ytterligare diversifiering kan man sprida handeln på flera tillgångar, helst tillgångar som inte korrelerar starkt med varandra. Olika index, råvaror, valutor osv tenderar att röra sig relativt oberoende av varandra. För aktiestrategier kan man leta aktier inom olika branscher och liknande. 

Nettopositionering minskar kostnaderna
Om två strategier skulle signalera Long samtidigt som två andra signalerar Short får vi en nettosignal som är noll = ingen position i marknaden (och därmed inga kostnader).

Exempel:


Bilden ovan visar tre strategier som signalerar separat (i samma tillgång). Om vi hade handlat dessa separat hade vi behövt köpa 100 + 150 = 250 minifutures för Long-sidan samt 200 minifutures för Short-sidan = 450 minifutures i marknaden. Men vår nettoposition blir endast 50 Long, och därmed kan vi istället handla 50 minifutures Long så har vi minskat räntekostnaden dramatiskt. Nettopositionering innebär rent praktiskt att man alltid innehar minsta möjliga antal minifutures och därmed alltid får lägsta möjliga räntekostnad.
För att åstadkomma nettopositionering mellan olika strategier används gratisverktyget Portfolio Collector Link >


 
Nyheter
2020-06-04
PROVA-PÅ-KAMPANJ VPS Beställ Cloud VPS innan sista juli och få 30% rabatt första kvartalet! F...
2020-06-13
Baksmälla på börsen Den rekordsnabba återhämtningen senaste veckorna byttes till en rejäl baksmäll...
2020-05-06
Onsdag 13:e maj kl 18:00 kör vi nästa NAS Access Live, öppet webinar där vi kommer gå igenom Crash P...
2020-04-08
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2020-03-26
I dessa tider sitter många hemma och jobbar, och har kanske andra möjligheter att också utnyttja vol...
2019-12-09
Vårens utbildning NAS VT20 har startat - vi går på djupet med riskhantering, hittar statistiska edga...
2020-01-21
Vi in till robotkväll hos Nordnet i Stockholm! Du som är intresserad av automatisk handel och teknis...
2020-01-15
Handelsresultaten för standardstrategier för december är sammanställda och återfinns på den här si...