W5 auto MK II


W5 Auto är en version av W5-strategin anpassad för automatisk handel, och beskrivs utförligt i boken "Autobahn 
till lönsam trading
" av Tobbe Rosén. AutoTrader Bas eller Pro behövs för att kunna köra W5 Auto. MK II-versionen av W5 har vidareutvecklats med en blankningsstrategi som kan selektera ut statistiskt gynnsamma aktier i fallande marknad och ta sk "korta" positioner, alternativt köpa en associerad ETP (minifuture eller certifikat) för att möjliggöra handel inom ramen för investeringssparkonto eller kapitalförsäkrning. 
Namnet W5 kommer från de fem pusselbitar som används för att definiera köptillfällena för modellen:
  • Trend - modellen verifierar att aktuella aktien ligger i positiv trend 
  • Momentum - säkerställer "engagemang"
  • Stöd/motstånd - reducerar risken att modellen köper i närheten av ett motståndsområde
  • Cykler - modellen utnyttjar jämviktspendling på ett smart sätt för att tidsbestämma affärerna
  • S.A.L.T - Stöd av lägre tidsupplösning, också för att hitta bästa tidpunkterna för köp/sälj

Att automatisera en handelsstrategi W5-modellens ursprungliga logik och statistiska edge har i W5 Auto formulerats för att passa som datoriserad handelsmodell. Det är oftast en viss skillnad mellan att handla manuellt enligt vissa regler och att automatisera en modell. Som människa har man möjlighet att "se" saker i diagram på ett annat sätt än vad en dator gör. Omedvetet tolkar en duktig trader olika stapel- formationer och indikatorer på ett sätt som kan vara utmanande att formulera så att en dator "förstår". W5 Auto är en modifierad version anpassad att köras helt automatiskt på de aktier man vill handla. Du kan som användare själv bestämma vilka aktier, samt naturligtvis hur mycket kapital W5 Auto ska handla för osv.  

Blankningsstrategi
I korta drag baserar blanksidan av W5 sina beslut på följande delar:
  • Generella börsklimatet - modellen tittar på OMXS30 för att avgöra vilken trend indexet har
  • Tre av de fyra G-krafterna, 200-dagars, 100-dagars och 50-dagars glidande medelvärden
  • Frekvensfördelningsband på liknande sätt som köpsidan, men i kortare tidsperspektiv
Dessa indikatorer samverkar för att hitta lämpliga tillfällen att gå kort i de valda aktierna i fallande marknad. Frekvensbanden används även för att bestämma kursnivåer där modellen stänger en blankposition. Tempot är relativt högt för blankade positioner, en naturlig följd av att marknaden ofta uppvisar betydligt mer nervositet under dessa förhållanden.

Anslut W5 Auto till valda aktier och ETPer

Så här ansluts W5 Auto och konfigureras för helt automatisk orderläggning.

En detaljerad steg för steg-beskrivning finns på instruktionssidan >
   

Exempel på resultat från W5 Auto med ett urval av aktier
Här kan du se hur W5 Auto presterar med ett urval av aktier, och längst ned hittar du en simulerad portfölj med strategin och 25 aktier på Sthlm Large Cap med bra likviditet. Finessen är att du själv kan simulera W5 Auto i AutoTrader Pro och välja ut de aktier du tycker fungerar bäst med strategin. Därmed kan du bygga en egen portfölj med aktier från olika marknader som handlas helt automatiskt. Det går också utmärkt att välja bort blankningsstrategin om man föredrar att endast gå "Long" i aktier, eller tvärtom - ansluta endast blankningssidan för att utnyttja W5 MK II som en slags "hedge"-strategi för en portfölj med långsiktiga innehav.

Simulering i AutoTrader Pro görs på realtidsupplöst tickdata och inkluderar naturligtvis både courtage och slippage, till skillnad mot en del andra analysprogram som endast simulerar på dagsdata och inte tar hänsyn till kostnaderna för handeln. Vi handlar tex inte i slutcallen eftersom detta inte är en realistisk animering av verkligheten. Istället läggs ordrar ett par minuter innan callen till verkliga marknadspriser som man också får vid live-handel i verkligheten.
W5 Auto ingår i Vinnarpaketet >                 

 
  • Följande aktier ingår i exempelportföljen:
    ABB  ALFA  ASSA B  ATCO A AXFO
    BALD  BOL  ELUX B  ENQ HEXA B
    HPOL  HUSQ B  IJ  KINV B LATO B
    MELK  NDA SEK  SAND  SCA B SEB A
    SHB A  SKF B  SWED A  TREL B VOLV B
  • Insatsen är satt till 15% av depåvärdet per aktie vid varje köpaffär samt 10% för blankningar
  • Simulering startar jan 2007 med 400 000 kr på kontot och 400 000 kr kredit, dvs sammanlagt 800 000 kr
  • AXIS byttes ut mot BALD i juli 2015 och grafen har räknats om med hänsyn tagen till bytet  
  • Courtage är inkluderat i simuleringen
 
Ackumulerad vinstutveckling Vinnarbyrån W5 Auto
Avkastnignsgraf utan blankningsmodellen inkopplad
 
Ackumulerad vinstutveckling Vinnarbyrån W5 Auto
Avkastningsgraf  med blankningsmodellen inkopplad
   

 
Period

 % avkastn exl blankn  
% avkastn inkl blankn

 Ack värde exl blankn
 Ack värde inkl blankn 

 nov 2017
 -0,76%
 -0,79%
 1 911 426 kr
3 192 423 kr
 okt 2017
 +1,05%
 -1,01%
 1 926 035 kr
3 217 904 kr
 sep 2017
 +2,09%
 +3,22%
 1 905 997 kr
3 251 868 kr
 aug 2017  +0,21%  -0,22%  1 867 025 kr 3 150 246 kr
 jul 2017  -2,18%  -2,18%  1 863 064 kr 3 157 041 kr
 jun 2017  -0,74%  -0,74%  1 904 570 kr 3 227 373 kr
 maj 2017  +0,79%  +0,80%  1 918 690 kr 3 251 295 kr
 apr 2017  +1,68%  +1,68%  1 903 611 kr 3 225 609 kr
 mar 2017  +0,34%  +0,34%  1 872 124 kr 3 172 450 kr
 feb 2017  +2,08%  +2,10%  1 865 833 kr 3 161 720 kr
 jan 2017  +2,60%  +2,00%  1 827 791 kr 3 096 755 kr
 dec 2016  +9,90%  +8,12%  1 791 387 kr 3 035 948 kr
 nov 2016  -0,21%  -0,21%  1 629 965 kr 2 807 946 kr
 okt 2016  +0,56%  +1,10%  1 633 345 kr 2 813 769 kr
 sep 2016  +1,08%  +0,51%  1 624 219 kr 2 783 162 kr
 aug 2016  +1,87%  -0,84%  1 606 806 kr 2 768 992 kr
 jul 2016  +0,59%  -2,79%  1 577 340 kr 2 792 542 kr
 jun 2016  -0,13%  +4,32%   1 568 125 kr 2 872 554 kr
 maj 2016  -0,31%  +0,47%  1 570 107 kr 2 753 654 kr
 apr 2016  +1,25%  +6,24%  1 574 984 kr 2 740 790 kr
 mar 2016  +0,42%  +0,60%  1 555 447 kr 2 579 390 kr
 feb 2016  +0,33%  +2,24%  1 548 908 kr 2 563 912 kr
 jan 2016  -0,40%  -4,85%  1 543 751 kr 2 507 739 kr
 dec 2015  -8,57%  -0,60%  1 549 994 kr 2 637 552 kr
 nov 2015
 +2,98%  +2,09%
 1 695 461 kr 2 653 072 kr
 okt 2015
 +0,09%  +0,86%
 1 646 418 kr 2 598 560 kr
 sep 2015
 -0,33%  +2,79%
 1 645 002 kr 2 576 492 kr
 aug 2015
 -0,56%  -3,61%
 1 650 404 kr 2 506 980 kr
 jul 2015  +4,42%  +1,49%  1 659 740 kr 2 600 889 kr
 jun 2015  -8,82%  -4,97%  1 589 495 kr 2 562 993 kr
 maj 2015  -0,06%  -0,08%  1 743 354 kr 2 697 040 kr
 apr 2015  +2,12%  +1,48%  1 744 471 kr 2 699 434 kr
 mar 2015  +4,32%  -2,38%  1 708 281 kr 2 660 165 kr
 feb 2015  +2,41%  +0,78%  1 637 499 kr 2 725 238 kr
 jan 2015  +0,62%  +5,27%  1 598 861 kr 2 704 202 kr
 2014  +22,7%  +10,2%  1 588 906 kr 2 568 711 kr
 2013  +17,9%  +21,2%  1 294 764 kr 2 330 818  kr
 2012  +16,9%  +15,2%  1 097 403 kr 1 922 582  kr
 2011  -3,25%  +2,14%  937 818 kr  1 668 575 kr
 2010  +38,6%  +39,2%  969 373 kr 1 633 454 kr
 2009  +59,9%  +92,9%  699 511 kr 1 173 461 kr
 2008  -9,36%  +18,3%  437 488 kr 608 540 kr
 2007  +20,7%  +28,5%  482 648 kr 514 898 kr

 
  400 000 kr
 
Nyheter
2017-11-16
Nordnet bjuder tillsammans med Autostock in till ett event i Göteborg där temat är hur man...
2017-12-09
Studs från viktigt stöd I veckan som gick pressades OMXS30 nedåt i omgångar för att slutligen n...
2017-12-06
Samtliga börshandlade produkter på svenska marknaden har fått nya Market IDs. Det betyder att ...
2017-11-23
Fredag kl 00:00 startar vår Black Friday-kampanj! Du får 500 kr i en rabattcheck s...
2017-06-02
I slutet av augusti startar första terminen av Nordic Autotrading Society - en bred och dju...
2017-03-03
Marknadens i särklass vassaste verktyg ETP Link har fått utökad funktionalitet! Vå...
2016-11-15
Best Fest är tillbaka! Torsdagen 1:a december går nypremiären av Nor...
2016-11-09
Skrällen i USA ekar över världen, vars börser faller på nyheten att USAs president numera heter T...