En enkel men robust och kraftfull metod att handla är att utnyttja en av de olika sk kalenderanomalier som finns, tex den välkända månadsskifteseffekten, eller TOM som den också brukar kallas. I AutoTrader Bas finns en komplett automatisk ordermodell som utnyttjar effekten och kan anslutas till valfritt instrument som korrelerar med OMXS30.
Strategin går ut på att köpa någon gång under den statistiskt starka halvan av varje månad när det bildas en bottenformation. Position behålls till vinstvillkoret alternativt stoploss löser ut eller om datumet når den statistiskt mest gynnsamma perioden i månaden att sälja. Tekniken att exponera sig mot index endast under vissa tidpunkter i månaden kan ge en överavkastning.
Hur fungerar BackTrack?
Vi har utvecklat en teknik som går ut på att direkt i scriptkoden som en modell använder bygga in möjligheten att simulera olika parameterinställningar (tex dagsaktuella förutsättning) bakåt i tid och göra en utvärdering av resultat, beräkna statistik och dra slutsatser - allt i realtid. Det öppnar nya möjligheter att bygga smartare handelsstrategier som dessutom får en adaptiv karakteristik. Det är mycket användbart eftersom saker ändras över tid i börsbeteendet. I diagrammet nedan ser vi hur månadscykeln är tydligt visad längst ned. Sannolikheten i procent visas i skalan till höger, där sannolikheten baseras på antal ggr kursen stått högre 17 dagar senare än nutid. BackTrack-delen är inställd på att titta 4 år bakåt. Logiken kommer ihåg sannolikheten för varje dag i månaden och lägger order runt den bästa dagen under förutsättning att resten av de logiska villkoren är uppfyllda.
Nedanstående bild visar simulerad handel med ackumulerad avkastning som violett kurva. Notera att avkastningen varit relativt jämn trots börsnedgångar och det faktum att modellen endast tar köpta positioner, dvs inga blankningar görs.
Förutsättningar för redovisning
-
Simulerad handel i minutupplösning från januari 2003 med OMXS30-index
-
Insatsen sattes till 100 000 kr år 2003
-
Vi använder ingen hävstång i simuleringen
- Gul kurva representerar TOM OMX och grön kurva visar OMXS30
-
Vi använder signaler för OMXS30 för redovisning av resultat
-
Slippage har inkluderats med 0,30 kr i varje riktning
-
Courtage har ej inkluderats då handel är courtagefri inom ramen för Nordnet Markets
-
Instrument inom ramen för Nordnet Markets är courtagefria >
TOM BackTrack OMX (senaste uppdatering 190701) med hävstång = 1
Period
|
Procentuell avkastning
|
Ackumulerat depåvärde
|
|
Aug 2010
|
+0%
|
521 kSEK
|
|
Jul 2020
|
+0,19%
|
521 kSEK
|
|
Jun 2020
|
-2,07%
|
520 kSEK
|
|
Maj 2020
|
-3,80%
|
531 kSEK
|
|
Apr 2020
|
+3,56%
|
552 kSEK
|
|
Mar 2020
|
-29,6%
|
533 kSEK
|
|
Feb 2020
|
+4,12%
|
758 kSEK
|
|
Jan 2020
|
+2,97%
|
728 kSEK
|
|
Dec 2019
|
+5,68%
|
707 kSEK
|
|
Nov 2019
|
-2,76%
|
669 kSEK
|
|
Okt 2019
|
+7,67%
|
688 kSEK
|
|
Sep 2019
|
+0%
|
639 kSEK
|
|
Aug 2019
|
+0%
|
639 kSEK
|
|
Jul 2019
|
-3,03%
|
639 kSEK
|
|
Jun 2019
|
+0%
|
659 kSEK
|
|
Maj 2019
|
-5,17%
|
659 kSEK
|
|
Apr 2019
|
+5,30%
|
695 kSEK
|
|
Mar 2019
|
+3,29%
|
660 kSEK
|
|
Feb 2019
|
+7,57%
|
639 kSEK
|
|
Jan 2019
|
+0%
|
594 kSEK
|
|
Dec 2018
|
-2,14%
|
594 kSEK
|
|
Nov 2018
|
-7,46%
|
607 kSEK
|
|
Okt 2018
|
-9,39%
|
656 kSEK
|
|
Sep 2018
|
+3,87%
|
724 kSEK
|
|
Aug 2018
|
+2,20%
|
697 kSEK
|
|
Jul 2018
|
+5,90%
|
682 kSEK
|
|
Jun 2018
|
+1,58%
|
644 kSEK
|
|
Maj 2018
|
+0%
|
634 kSEK
|
Apr 2018
|
+6,37%
|
634 kSEK
|
Mar 2018
|
+0%
|
596 kSEK
|
Feb 2018
|
+4,93%
|
596 kSEK
|
Jan 2018
|
+0,53%
|
568 kSEK
|
|
2017
|
-1,91%
|
565 kSEK
|
2016
|
+20,5%
|
576 kSEK
|
|
2015
|
+30,2%
|
478 kSEK
|
2014
|
+1,94%
|
367 kSEK
|
2013
|
-1,63%
|
360 kSEK
|
|
2012
|
+9,85%
|
368 kSEK
|
|
2011
|
-0,59%
|
335 kSEK
|
|
2010
|
+6,98%
|
337 kSEK
|
|
2009
|
+10,5%
|
315 kSEK
|
|
2008
|
+17,2%
|
285 kSEK
|
|
2007
|
+6,58%
|
243 kSEK
|
2006
|
+18,8%
|
228 kSEK
|
2005
|
+28,0%
|
192 kSEK
|
2004
|
+45,6%
|
150 kSEK
|
2003
|
+3,2%
|
103 kSEK
|
