W5 auto MK II


W5 Auto är en version av W5-strategin anpassad för automatisk handel, och beskrivs utförligt i boken "Autobahn 
till lönsam trading" av Tobbe Rosén. AutoTrader Bas eller Pro behövs för att kunna köra W5 Auto. MK II-versionen av W5 har vidareutvecklats med en blankningsstrategi som kan selektera ut statistiskt gynnsamma aktier i fallande marknad och ta sk "korta" positioner, alternativt köpa en associerad ETP (minifuture eller certifikat) för att möjliggöra handel inom ramen för investeringssparkonto eller kapitalförsäkrning. 
Namnet W5 kommer från de fem pusselbitar som används för att definiera köptillfällena för modellen:
  • Trend - modellen verifierar att aktuella aktien ligger i positiv trend 
  • Momentum - säkerställer "engagemang"
  • Stöd/motstånd - reducerar risken att modellen köper i närheten av ett motståndsområde
  • Cykler - modellen utnyttjar jämviktspendling på ett smart sätt för att tidsbestämma affärerna
  • S.A.L.T - Stöd av lägre tidsupplösning, också för att hitta bästa tidpunkterna för köp/sälj

Att automatisera en handelsstrategi W5-modellens ursprungliga logik och statistiska edge har i W5 Auto formulerats för att passa som datoriserad handelsmodell. Det är oftast en viss skillnad mellan att handla manuellt enligt vissa regler och att automatisera en modell. Som människa har man möjlighet att "se" saker i diagram på ett annat sätt än vad en dator gör. Omedvetet tolkar en duktig trader olika stapel- formationer och indikatorer på ett sätt som kan vara utmanande att formulera så att en dator "förstår". W5 Auto är en modifierad version anpassad att köras helt automatiskt på de aktier man vill handla. Du kan som användare själv bestämma vilka aktier, samt naturligtvis hur mycket kapital W5 Auto ska handla för osv.  

Blankningsstrategi
I korta drag baserar blanksidan av W5 sina beslut på följande delar:
  • Generella börsklimatet - modellen tittar på OMXS30 för att avgöra vilken trend indexet har
  • Tre av de fyra G-krafterna, 200-dagars, 100-dagars och 50-dagars glidande medelvärden
  • Frekvensfördelningsband på liknande sätt som köpsidan, men i kortare tidsperspektiv
Dessa indikatorer samverkar för att hitta lämpliga tillfällen att gå kort i de valda aktierna i fallande marknad. Frekvensbanden används även för att bestämma kursnivåer där modellen stänger en blankposition. Tempot är relativt högt för blankade positioner, en naturlig följd av att marknaden ofta uppvisar betydligt mer nervositet under dessa förhållanden.

Anslut W5 Auto till valda aktier och ETPer

Så här ansluts W5 Auto och konfigureras för helt automatisk orderläggning.

En detaljerad steg för steg-beskrivning finns på instruktionssidan > 		   

Exempel på resultat från W5 Auto med ett urval av aktier
Här kan du se hur W5 Auto presterar med ett urval av aktier, och längst ned hittar du en simulerad portfölj med strategin och 25 aktier på Sthlm Large Cap med bra likviditet. Finessen är att du själv kan simulera W5 Auto i AutoTrader Pro och välja ut de aktier du tycker fungerar bäst med strategin. Därmed kan du bygga en egen portfölj med aktier från olika marknader som handlas helt automatiskt. Det går också utmärkt att välja bort blankningsstrategin om man föredrar att endast gå "Long" i aktier, eller tvärtom - ansluta endast blankningssidan för att utnyttja W5 MK II som en slags "hedge"-strategi för en portfölj med långsiktiga innehav.

Simulering i AutoTrader Pro görs på realtidsupplöst tickdata och inkluderar naturligtvis både courtage och slippage, till skillnad mot en del andra analysprogram som endast simulerar på dagsdata och inte tar hänsyn till kostnaderna för handeln. Vi handlar tex inte i slutcallen eftersom detta inte är en realistisk animering av verkligheten. Istället läggs ordrar ett par minuter innan callen till verkliga marknadspriser som man också får vid live-handel i verkligheten.
W5 Auto ingår i Vinnarpaketet >                 

 
  • Följande aktier ingår i exempelportföljen:
    ABB  ALFA  ASSA B  ATCO A AXFO
    BALD  BOL  ELUX B  ENQ HEXA B
    HPOL  HUSQ B  IJ  KINV B LATO B
    MELK  NDA SEK  SAND  SCA B SEB A
    SHB A  SKF B  SWED A  TREL B VOLV B
  • Insatsen är satt till 15% av depåvärdet per aktie vid varje köpaffär samt 10% för blankningar
  • Simulering startar jan 2007 med 400 000 kr på kontot och 400 000 kr kredit, dvs sammanlagt 800 000 kr
  • AXIS byttes ut mot BALD i juli 2015 och grafen har räknats om med hänsyn tagen till bytet  
  • Courtage är inkluderat i simuleringen
  • From 1:a jan 2019 baseras resultatet på OMXS30-listans aktier
 
  
 
Ackumulerad vinstutveckling Vinnarbyrån W5 Auto
Avkastningsgraf 
   

 Period  Procentuell avkast Depåvärde
 mar 2019  -4,21% 3 474 227 kr
 feb 2019  +4,51% 3 627 107 kr
 jan 2019  +4,62% 3 470 432 kr
 dec 2018  +5,01% 3 317 130 kr
 nov 2018  -1,33% 3 063 618 kr
 okt 2018  -3,25% 3 104 793 kr
 sep 2018  -1,43% 3 209 287 kr
 aug 2018  +1,89% 3 255 880 kr
 jul 2018  -0,58% 3 195 462 kr
 jun 2018
  -0,56%
 3 214 073 kr
 maj 2018
  -0,95%
 3 232 146 kr
 apr 2018
  +0,10%
 3 263 051 kr
 mar 2018
  +2,13%
 3 251 588 kr
 feb 2018
  -0,93%
 3 183 595 kr
 jan 2018
  +1,25%
 3 213 622 kr
 dec 2017
  -0,48%
 3 174 007 kr
 nov 2017
  -0,79%
 3 192 423 kr
 okt 2017
  -1,01%
 3 217 904 kr
 sep 2017
  +3,22%
 3 251 868 kr
 aug 2017  -0,22% 3 150 246 kr
 jul 2017  -2,18% 3 157 041 kr
 jun 2017  -0,74% 3 227 373 kr
 maj 2017  +0,80% 3 251 295 kr
 apr 2017  +1,68% 3 225 609 kr
 mar 2017  +0,34% 3 172 450 kr
 feb 2017  +2,10% 3 161 720 kr
 jan 2017  +2,00% 3 096 755 kr
 dec 2016  +8,12% 3 035 948 kr
 nov 2016  -0,21% 2 807 946 kr
 okt 2016  +1,10% 2 813 769 kr
 sep 2016  +0,51% 2 783 162 kr
 aug 2016  -0,84% 2 768 992 kr
 jul 2016  -2,79% 2 792 542 kr
 jun 2016  +4,32%  2 872 554 kr
 maj 2016  +0,47% 2 753 654 kr
 apr 2016  +6,24% 2 740 790 kr
 mar 2016  +0,60% 2 579 390 kr
 feb 2016  +2,24% 2 563 912 kr
 jan 2016  -4,85% 2 507 739 kr
 dec 2015  -0,60% 2 637 552 kr
 nov 2015
  +2,09%
 2 653 072 kr
 okt 2015
  +0,86%
 2 598 560 kr
 sep 2015
  +2,79%
 2 576 492 kr
 aug 2015
  -3,61%
 2 506 980 kr
 jul 2015  +1,49% 2 600 889 kr
 jun 2015  -4,97% 2 562 993 kr
 maj 2015  -0,08% 2 697 040 kr
 apr 2015  +1,48% 2 699 434 kr
 mar 2015  -2,38% 2 660 165 kr
 feb 2015  +0,78% 2 725 238 kr
 jan 2015  +5,27% 2 704 202 kr
 2014  +10,2% 2 568 711 kr
 2013  +21,2% 2 330 818  kr
 2012  +15,2% 1 922 582  kr
 2011  +2,14% 1 668 575 kr
 2010  +39,2% 1 633 454 kr
 2009  +92,9% 1 173 461 kr
 2008  +18,3% 608 540 kr
 2007  +28,5% 514 898 kr


400 000 kr
 
Nyheter
2020-12-01
Portföljtävling - vinn NAS access 1 kvartal
Måndag 7:e dec kl 18:15 körde vi ett öppet webinar med detaljerna kring tävlingen som går ut på a...
2020-12-04
Mellanmjölk på börsen fram till jul
Börsuppgången har kroknat något senaste två veckorna, och vi räknar med att det kommer fortsätta var...
2020-11-30
Uppdatering norska aktier
Oslo Börs har gjort uppdateringar som innebär att aktier fått nya identifiers. För att det ska fo...
2020-11-23
Inför intensivkurs
Ikväll måndag 23:e nov kl 18:15 körde vi ett öppet info-webinar inför intensivkursen som är planerad...
2020-10-20
Conquest - ny aktiestrategi
Vi lanserar en ny gratisstrategi för aktiehandel Conquest är en ny robot som handlar aktier...
2020-04-08
Webinar minifutures och certifikat
Torsdagen 16:e april körde vi ett öppet webinar för alla som vill lära sig mer om hur minifutures oc...
2019-12-02
MTX Pluto
Vi har uppdaterat Pluto-strategierna med klimatfilter enligt den tidigare välkända årscykeleffekten....
2019-06-09
Smart Beta Portfolio
Vi lanserar en ny gratisrobot som kan handla nästan vilka tillgångar som helst för att nå max...