Autostock Forum

Autostock Forum (http://www.autostock.se/vbulletin/index.php)
-   Handelsstrategier (http://www.autostock.se/vbulletin/forumdisplay.php?f=43)
-   -   Stop Loss Smart Beta (http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=5690)

Mårten 2021-02-26 16:08

Stop Loss Smart Beta
 
Hej,
Jag testade att lägga in en stop loss i säljskriptet för Smart Beta.
Jag blev lite osäker på om man ska agera direkt då dagens close kurs bryter igenom stop loss nivån. Tänker att det blir ganska känsligt för fel i indatan. Alltså att skriptet tar en Stop Loss loss som bara är nåt skräp i datan. Ibland syns ju en massa konstiga extrema high och low kurser.

Hur brukar ni göra?
Jag valda att agera då gårdagens close varit under stop nivån och att dagens close är lägre än gårdagens. Då ser det ut enligt nedan. Blir kanske lite robustare men extrema dagsrörelser missas.

{ Smart Beta - säljscript }
{ 20190910 }
{20210225 lagt till stop loss}
rs_level:=97
MyStop:=0.08

min_innan_stäng1:=30
min_innan_stäng2:=300

samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
tradestart=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)


min_innan_stäng3=if(gt(market(c),0.75),min_innan_stäng2,min_innan_stäng1)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),min_innan_stäng3)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),sub(min_innan_stäng3,4))
tradingtid=and(and(stängning,öppet),lt(xtime(date(),h),20))

sellsignal1=gt(RSIWS(2),rs_level)
sellsignal2=and(sellsignal1,gt(portfolio(v),0))
stopLoss1=if(gt(portfolio(v),0),ge(div(sub(portfolio(p),aref(c,1)),portfolio(p)),MyStop),0)
stopLoss2=and(lt(c,aref(c,1)),stopLoss1)

{ Koppla ihop villkor }
sälj1=and(sellsignal2,1)
sälj2=or(and(sälj1,and(samma_dag,tradingtid)),stopLoss2)

mult(sälj2,10)


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 10:07.

Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson