Visa ett inlägg
  #1  
Gammal 2021-02-26, 16:08
Mårten Mårten är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Oct 2019
Inlägg: 52
Stop Loss Smart Beta

Hej,
Jag testade att lägga in en stop loss i säljskriptet för Smart Beta.
Jag blev lite osäker på om man ska agera direkt då dagens close kurs bryter igenom stop loss nivån. Tänker att det blir ganska känsligt för fel i indatan. Alltså att skriptet tar en Stop Loss loss som bara är nåt skräp i datan. Ibland syns ju en massa konstiga extrema high och low kurser.

Hur brukar ni göra?
Jag valda att agera då gårdagens close varit under stop nivån och att dagens close är lägre än gårdagens. Då ser det ut enligt nedan. Blir kanske lite robustare men extrema dagsrörelser missas.

{ Smart Beta - säljscript }
{ 20190910 }
{20210225 lagt till stop loss}
rs_level:=97
MyStop:=0.08

min_innan_stäng1:=30
min_innan_stäng2:=300

samma_dag=eqv(int(d),int(date()))
tradestart=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6)


min_innan_stäng3=if(gt(market(c),0.75),min_innan_stäng2,min_innan_stäng1)
stängning=le(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),min_innan_stäng3)
öppet=ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),sub(min_innan_stäng3,4))
tradingtid=and(and(stängning,öppet),lt(xtime(date(),h),20))

sellsignal1=gt(RSIWS(2),rs_level)
sellsignal2=and(sellsignal1,gt(portfolio(v),0))
stopLoss1=if(gt(portfolio(v),0),ge(div(sub(portfolio(p),aref(c,1)),portfolio(p)),MyStop),0)
stopLoss2=and(lt(c,aref(c,1)),stopLoss1)

{ Koppla ihop villkor }
sälj1=and(sellsignal2,1)
sälj2=or(and(sälj1,and(samma_dag,tradingtid)),stopLoss2)

mult(sälj2,10)
Svara med citat