Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Allmänna Scriptfrågor
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1  
Gammal 2021-05-19, 07:20
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 139
Anchored VWAP (liknande Tradingview)

Tänkte höra om någon har lyckats med att beräkna VWAP längre bort i tiden än intra dag.
Jag skulle vilja kunna beräkna VWAP från x-dagar tillbaka i tiden.

Är det någon som har gjort något liknande och är villig att dela med sig?

I Tradingview finns liknande funktion där man kan ange startdatum för VWAP-beräkningen.
Svara med citat
  #2  
Gammal 2021-05-19, 18:10
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Snickrat ihop snabbt och inte verifierad. Går att göra mer dynamisk, men blir tyngre då fler perioder måste reserveras. Du får kolla om det blir som du tänkt.

{se till att find o sum i upplösningen täcker alla dagar. Här max 5dagar för i1. För tex i15 behövs färra perioder och ger i stort samma värde}

AntalDagar:=3
i1(
LookBack=find(gt(int(d),int(aref(d,1))),2600,int(d),AntalDagar)
vPrize=if(ge(int(d),LookBack),mult(c,v),0)
vVol=if(ge(int(d),LookBack),v,0)
vwap=div(sum(vPrize,2600),sum(vVol,2600))
draw(vwap,3,gqb)
add(0,0)
)

{@A(0,)}

Senast redigerad av Henric den 2021-05-19 klockan 22:10.
Svara med citat
  #3  
Gammal 2021-05-19, 23:40
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 139
Tack Henric!
Jag har haft fullt upp ikväll, så jag har inte hunnit testa än.
Ska göra det så snart jag hinner.
Svara med citat
  #4  
Gammal 2021-05-20, 07:41
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 139
Har tittat på scriptet och vad den ritar ut.
Det är inte riktigt som jag tänkt.
Tanken är att om man sätter AntalDagar:=3 så ska beräkningen på volym och pris starta från "noll" 3 dagar tillbaka.
Jag hoppas att du förstår hur/vad jag menar.

Skriptet/kurvan som nu ritas ut bygger vidare från dagen tidigare med start långt bak i tiden.
Svara med citat
  #5  
Gammal 2021-05-20, 08:15
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Ok. Då blir det endast grafiskt eller att man manuellt anpassar efter tradingdagen. Det blir väldigt klurigt om du ska använda det i simulering.

{behöver moddas för månadskifte, vill bara visa principen}
Månad:=5
Dag:=18
i1(
LookBack=and(eqv(monthnumber(),Månad),ge(dayofmonth(),Dag))
vPrize=if(LookBack,mult(c,v),0)
vVol=if(LookBack,v,0)
vwap=div(sum(vPrize,2600),sum(vVol,2600))
draw(vwap,3,bqb)
add(0,0)
)

Edit: Båda varianterna borde ge samma resultat. Den första fungerar inte grafiskt och den andra är statisk. Dvs som om man gick tillbaka och ritade om diagrammet i efterhand, vilket inte går.

Senast redigerad av Henric den 2021-05-20 klockan 08:50.
Svara med citat
  #6  
Gammal 2021-05-20, 08:57
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 139
För att göra den sista varianten dynamisk så borde man kunna jämföra dagens datum (månad & dag) och räkna starten -3 dagar bakåt från det, eller hur många dagar man vill titta bakåt.
Jag ska testa mig fram lite.
Tack igen
Svara med citat
  #7  
Gammal 2021-05-20, 09:14
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Det gör ju det den första gör indirekt. Bara det att värdet för en viss stapel ser annorlunda ut om man är på dag 1,2 eller 3. Den fungerar, bara inte grafiskt.

Senast redigerad av Henric den 2021-05-20 klockan 09:18.
Svara med citat
  #8  
Gammal 2021-05-20, 09:30
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 139
Ok, då är jag med på noterna. Den första räknar rätt men ritar fel. Då blev det ju rätt från början
Svara med citat
  #9  
Gammal 2021-05-20, 09:40
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Jo. Om kör script/modeller borde den fungera. Tittar man i diagrammet använder man den andra och justerar datum för dagar. Som vanligt med reservation att jag inte har testat i simulering.
Svara med citat
  #10  
Gammal 2021-07-29, 22:56
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 281
Den här ska fungera i analysern och grafiskt upp till 5 dagar.

dagar:=1

i1(
perioder=mult(510,dagar)
market_open=not(eqv(int(ref(d,1)),int(d)))
periods_since_open=topbars(market_open,perioder,dagar)
typical_price=div(add(add(h,l),c),3)
price_mult_vol=mult(typical_price,v)
cumulative_total=sum(price_mult_vol,periods_since_open:2550)
cumulative_vol=sum(v,periods_since_open:2550)
vwap=div(cumulative_total,cumulative_vol)
draw(vwap,1,rqb)
)
__________________
AlgoPal - Emotionless Trading - Hyr ut våra trading algoritmer for Autostock via algopal.com
Svara med citat
  #11  
Gammal 2021-07-30, 08:54
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Beräkningen i simuleringen kan man göra på många sätt. Rita går ju som du gör genom att gömma tidigare beräkningsdagar ackumulerat idag. Det jag uppfattar att han vill är att rita wvap för x-antal dagar för att får en visuell uppfattning. Inte bara senaste dagen i beräkningen. Det går ju inte då diagrammet redan har ritat tidigare dagar. En lösning är då att rita tex 3 kurvor för de senaste 3 beräkningarna. Blir kanske plottrigt. Enklast är att bara rita de senaste aktuella dagarna. Beror på vad han vill.
Svara med citat
  #12  
Gammal 2021-08-08, 20:54
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 281
Citat:
Ursprungligen postat av Henric Visa inlägg
Beräkningen i simuleringen kan man göra på många sätt. Rita går ju som du gör genom att gömma tidigare beräkningsdagar ackumulerat idag. Det jag uppfattar att han vill är att rita wvap för x-antal dagar för att får en visuell uppfattning. Inte bara senaste dagen i beräkningen. Det går ju inte då diagrammet redan har ritat tidigare dagar. En lösning är då att rita tex 3 kurvor för de senaste 3 beräkningarna. Blir kanske plottrigt. Enklast är att bara rita de senaste aktuella dagarna. Beror på vad han vill.
Med det skriptet kan man välja hur många dagar bakåt man vill titta, vill han rita flera VWAP linjer får han kopier och ansluta flera skript med olika "dagar:=X"
__________________
AlgoPal - Emotionless Trading - Hyr ut våra trading algoritmer for Autostock via algopal.com
Svara med citat
  #13  
Gammal 2021-08-08, 22:36
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 263
Min första variant i tråden fungerar som din. I simulering fungerar det. Rent grafiskt med ankring och ackumelering x-antal dagar fungerat det inte då samma dag ritas flera gånger. Hjälper inte att rita fleta kurvor med olika antal dagar. Jag skulle inte lägga ner så mycket tid på att tex för 3-dagars ankring rita kurva 1 start dag -5 till -3, kurva 2 -4 till -2, osv. I stället bara rita en kurva som ankras x-dagar bakåt.
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är av
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 18:23.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson