Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Handelsstrategier
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #166  
Gammal 2018-03-18, 11:21
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Sådär, då har jag testat följande:

1. Helt ny installation av AT (programversion 3.1.0.3)
2. Laddat ner 4000 dagar för DAX och OMX utan Ersätt befintligt ikryssat
3. Laddat ner Alpha Shark, ver 1.3
4. Testkonto 100 000kr, inget courtage
5. Kört simulering med standardparametrar för Shark, från 2005 till nu med hävstång=1

Resultat:

Max Result Drawdown 21.3919 %
Sharpekvot 0.5764 (månadsresultat) (pre 1994 0.5764)
-8.8107 (årsomräknat) (pre 1994 -8.8107)
Effektivt Resultat: 166714.7755% - Slutsaldo kontot: 163281703.24

Avkastning 166714775.45 kr 0.21% på 2371 affärer under 27224:38:15 tim
Av dessa blankat 1185 st med avkastning 11625611.38 kr 0.03%
Innehav 864 st med vinst 355942432.56 kr 1.41%
Innehav 322 st med förlust -200853291.38 kr -1.34%
Blankning 786 st med vinst 290475104.00 kr 1.31%
Blankning 399 st med förlust -278849504.00 kr -1.56%
Bifogade bilder
Filtyp: png shark_x1_2005_2018.png (27.2 KB, 37 visningar)

Senast redigerad av Rikard Autostock den 2018-03-18 klockan 11:25.
Svara med citat
  #167  
Gammal 2018-03-18, 14:20
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Sådär, då har jag testat följande:

1. Helt ny installation av AT (programversion 3.1.0.3)
2. Laddat ner 4000 dagar för DAX och OMX utan Ersätt befintligt ikryssat
3. Laddat ner Alpha Shark, ver 1.3
4. Testkonto 100 000kr, inget courtage
5. Kört simulering med standardparametrar för Shark, från 2005 till nu med hävstång=1

Resultat:

Max Result Drawdown 21.3919 %
Sharpekvot 0.5764 (månadsresultat) (pre 1994 0.5764)
-8.8107 (årsomräknat) (pre 1994 -8.8107)
Effektivt Resultat: 166714.7755% - Slutsaldo kontot: 163281703.24

Avkastning 166714775.45 kr 0.21% på 2371 affärer under 27224:38:15 tim
Av dessa blankat 1185 st med avkastning 11625611.38 kr 0.03%
Innehav 864 st med vinst 355942432.56 kr 1.41%
Innehav 322 st med förlust -200853291.38 kr -1.34%
Blankning 786 st med vinst 290475104.00 kr 1.31%
Blankning 399 st med förlust -278849504.00 kr -1.56%
Det är ju besvärande att vi inte kan få samma resultat. De här resultatet är ju ännu mer "Kalle Anka" - 166714 %, och ett kapital som växer från 100.000 till 163 miljoner drygt!


Får du samma resultat på båda maskinerna?

Vad gäller optimeringsfunktionen?

Senast redigerad av Mountain den 2018-03-18 klockan 14:25.
Svara med citat
  #168  
Gammal 2018-03-18, 14:37
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 476
Varför inte bara simulera från 2016-01-01 till 2018-03-18. Då blir det inga krångligheter med öppettiderna för DAX. Det blir ju även färre avslut och lättare att jämföra olika installationer. Vinstprocenten blir ju också mer hanterbar då det inte blir så stor ränta på ränta effekt.
mvh
Bertil
Svara med citat
  #169  
Gammal 2018-03-18, 15:00
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Bra ide Bertil!

Här kommer min simulering. 100.000 som start. Inget courtage. 20160101-20180318.
Bifogade bilder
Filtyp: png Shark10.PNG (46.5 KB, 43 visningar)
Svara med citat
  #170  
Gammal 2018-03-18, 15:17
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 476
Testa nu att sätta 0.03 % som courtage och se vad en realistisk vinst blir.
mvh
Bertil
Svara med citat
  #171  
Gammal 2018-03-18, 15:35
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Courtage är inbyggt i prisscripten med 0,3 kr för OMX och 2,2 kr för DAX.
Svara med citat
  #172  
Gammal 2018-03-18, 15:37
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Citat:
Ursprungligen postat av Mountain Visa inlägg
Bra ide Bertil!

Här kommer min simulering. 100.000 som start. Inget courtage. 20160101-20180318.
Hävstång? Version på Alpha?
Svara med citat
  #173  
Gammal 2018-03-18, 15:51
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Jag får i princip samma:

Max Result Drawdown 7.2346 %
Sharpekvot 0.5197 (månadsresultat) (pre 1994 0.5197)
-10.1088 (årsomräknat) (pre 1994 -10.1088)
Effektivt Resultat: 52.9922% - Slutsaldo kontot: 602088.92

Avkastning 211968.70 kr 0.19% på 315 affärer under 4722:58:45 tim
Av dessa blankat 157 st med avkastning 45012.98 kr 0.08%
Innehav 95 st med vinst 427966.57 kr 1.27%
Innehav 63 st med förlust -261010.85 kr -1.10%
Blankning 85 st med vinst 373212.50 kr 1.21%
Blankning 72 st med förlust -328199.53 kr -1.25%
Svara med citat
  #174  
Gammal 2018-03-18, 15:56
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Hävstång? Version på Alpha?
Aha - visste inte att det var inbyggt transaktionskostnader i scripten. Det påverkar ju givetvis en del tidigare simuleringar. Sedan är jag inte övertygad om att man ska använda fasta kron-belopp för det. Indexen har stigit i värde, och det gör ju att transaktionskostnadsbelastningen blir "skev" över tid.

Jag har använt Hävstång 1 - vilket framgår av bilden.

Versionen är { Alpha Shark OMX Long 1.3 180316 }

Det blir lika många affärer - vilket är bra, och som du säger i princip samma siffror.

Kanske vi ska jämföra ett par tidsperioder till, för att isolera problemet?
Känns som det sannolikt är ett problem med index data.

Senast redigerad av Mountain den 2018-03-18 klockan 15:58.
Svara med citat
  #175  
Gammal 2018-03-18, 16:01
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Transaktionskostnaden vi använder är baserad på spreaden hos minifuttarna, och den är i princip konstant över tid så det spelar ingen roll att indexen ändrat sig. Det är samma som OMX-terminen som haft 0,25 pkt sedan 90-talet.

Svara med citat
  #176  
Gammal 2018-03-18, 16:03
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Transaktionskostnaden vi använder är baserad på spreaden hos minifuttarna, och den är i princip konstant över tid så det spelar ingen roll att indexen ändrat sig. Det är samma som OMX-terminen som haft 0,25 pkt sedan 90-talet.

Sedär - man lär sig varje dag :-)
Svara med citat
  #177  
Gammal 2018-03-18, 16:07
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
Ska vi testa en längre körning oxå?
Svara med citat
  #178  
Gammal 2018-03-18, 16:15
MartinS MartinS är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society höst 2017
 
Reg.datum: Apr 2017
Ort: Göteborg
Inlägg: 343
Jag får följande för 1.1.2016-18.3.2018, häv=1, senaste Alpha och AT.

Max Result Drawdown 7.2543 %
Sharpekvot 0.2728 (månadsresultat) (pre 1994 0.2728)
-4.2081 (årsomräknat) (pre 1994 -4.2081)
Effektivt Resultat: 37.6237% - Slutsaldo kontot: 136146.91

Avkastning 37623.69 kr 0.16% på 282 affärer under 4730:48:32 tim
Av dessa blankat 141 st med avkastning 10018.64 kr 0.09%
Innehav 83 st med vinst 85852.35 kr 1.29%
Innehav 58 st med förlust -58247.29 kr -1.13%
Blankning 79 st med vinst 81699.34 kr 1.24%
Blankning 62 st med förlust -71680.70 kr -1.39%

282 affärer iställer för 315 som ni fick.

Senast redigerad av MartinS den 2018-03-18 klockan 16:18.
Svara med citat
  #179  
Gammal 2018-03-18, 16:19
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 611
5-sekundersanimering?
Svara med citat
  #180  
Gammal 2018-03-18, 16:24
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Ska vi testa en längre körning oxå?
Gärna det. Kanske segmentera upp det i 3 års perioder. Typ

20130101-20151231
20100101-20121231
20070101-20091231
20050101-20061231

eller om du har något annat förslag.
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 10:30.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson