Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Handelsstrategier
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #31  
Gammal 2020-05-18, 16:09
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 543
Sådär, nu ligger en uppdaterad version om ni vill prova:

1. Klimatfilter med VAP, över > 5 tillåter Long-affär. VAP < 65 tillåter Short-affär.
2. Daglig exit, så inga positioner över natt. Har inte testat nuvarande version om det blir bättre att ligga kvar till dagen efter men kanske.
3. Tidspärr så att inga entries tas efter kl 19 och inga exits efter kl 19:50. Då handlar man när minis är öppet.

Har simulerat utan courtage för att se vad average vinst/trade blir "clean":

Gold: +0,06% per trade (tot 117%)
Silver: +0,12% per trade (tot 305%)
USDSEK: +0,25%/trade (tot 1462%)
EURSEk: +0,13%/trade (tot 529%)

Intressant att guld är sämsta tillgången, alla andra är helt out of sample så noll optimering på dessa.

Bifogade bilder
Filtyp: png goldrush.png (105.0 KB, 51 visningar)
Svara med citat
  #32  
Gammal 2020-05-18, 16:35
Mårten Mårten är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Oct 2019
Inlägg: 52
Hur får man med spread i simuleringen?
Svara med citat
  #33  
Gammal 2020-05-18, 16:41
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 543
Antingen via prisscripten eller som procentuellt courtage på testkontot.

Tex:

För OMX (bara som exempel):

Spread på produkterna ligger runt 0,3-0,5 punkter. Om man delar det på två så att hälften hamnar på säljsidan och hälften på köpsidan kan man göra prisscript enligt följande:

köp på senast betalt + 0,25 kr
sälj på senast betalt - 0,25 kr

Då kostar en "round trip" 0,25 + 0,25 = 0,5 kr i bänken, vilket stämmer bra med vad man får live.

Svara med citat
  #34  
Gammal 2020-05-18, 16:59
PerG PerG är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society höst 18
 
Reg.datum: Aug 2012
Ort: Stockholm
Inlägg: 559
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Gold: +0,06% per trade (tot 117%)
Silver: +0,12% per trade (tot 305%)
USDSEK: +0,25%/trade (tot 1462%)
EURSEk: +0,13%/trade (tot 529%)
Har du provat någon annan tillgång som inte höll måttet, eller är detta de enda so far du testat?
Svara med citat
  #35  
Gammal 2020-05-18, 19:16
Lordoffa Lordoffa är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Apr 2014
Ort: Norrköping
Inlägg: 248
Tänk om det gick och göra ngn form av multimodell så det gick att köra med flera tillgångar parallellt,vilken häftigt tillskott.
Svara med citat
  #36  
Gammal 2020-05-18, 20:34
Mårten Mårten är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Oct 2019
Inlägg: 52
Kollar lite i koden. Vad är det som händer 11/4 2018?
Svara med citat
  #37  
Gammal 2020-05-18, 21:56
HenrikSysts avatar
HenrikSyst HenrikSyst är inte uppkopplad
Administrator
 
Reg.datum: Aug 2016
Ort: Stockholm
Inlägg: 2 296
Knappa in rätt spread i fält 23 i instrumentets indata på den dator som du simulerar. Fält 23 står inte märkt som 23

Lägg upp två prisskript


vl) simpris för köpmodell
add(c,scrpar(23))

vl) simpris för säljmodell
sub(c,scrpar(23))
Svara med citat
  #38  
Gammal 2020-05-18, 22:26
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 283
Har ni några typsika spreadar för Guld, Silver och några valutor?
Det är som regel spreaden som dödar modeller med marginella vinster...
Svara med citat
  #39  
Gammal 2020-05-18, 22:27
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 543
Citat:
Ursprungligen postat av Mårten Visa inlägg
Kollar lite i koden. Vad är det som händer 11/4 2018?
Det är feltick i datat så jag har blockat två datum.


Citat:
Ursprungligen postat av Lord S Visa inlägg
Har ni några typsika spreadar för Guld, Silver och några valutor?
Det är som regel spreaden som dödar modeller med marginella vinster...
Vi undersöker spreadar nu och kollar lite mer exakt imorgon. Verkar som att spread för silver är för hög, så kanske går det inte att köra den.
Svara med citat
  #40  
Gammal 2020-05-19, 10:32
Henrics avatar
Henric Henric är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Dec 2011
Ort: Stockholm
Inlägg: 3 301
Är guldpriset i programmet bullion XAUUSD eller någon av terminerna?
Svara med citat
  #41  
Gammal 2020-05-19, 11:09
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 543
Feeden heter 241.20.XAUUSDOCOMP

så det ser ut att stämma.

Svara med citat
  #42  
Gammal 2020-05-19, 21:58
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 283
Har testat Rickards original script med 1min upplösning, moving average 15 perioder, Bollinger banden med 1.0 och 1.5 standard deviationer. Får sånna sinnessvaga resultat så jag var tvungen att testa live en stund idag. Jag testade med guld under en period, men det jag ser är att ETP’erna inte följer med den kortsiktiga volatiliteten alls.
Svara med citat
  #43  
Gammal 2020-05-19, 22:19
PerG PerG är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society höst 18
 
Reg.datum: Aug 2012
Ort: Stockholm
Inlägg: 559
Citat:
Ursprungligen postat av Lord S Visa inlägg
Jag testade med guld under en period, men det jag ser är att ETP’erna inte följer med den kortsiktiga volatiliteten alls.
Menar du att Guld-feed-priset drar iväg men NON-minisarna (Baseras på CME Gold futures, länk) Ligger kvar i pris?, eller är det så att de laggar priset ?
Svara med citat
  #44  
Gammal 2020-05-19, 22:49
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är inte uppkopplad
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 543
Guldpriset brusar mer än priskvoteringen från emittenterna. Jobbar man med alltför små vinster kommer det inte funka. Jag försöker hitta ett sätt att få silver att funka, just nu är genomsnittsvinsten per trade för liten för de minis som finns. Det funkar senaste månaderna pga extrem volla, så ett tuffare klimatfilter kan vara en lösning. Men, det är ju inte säkert att de här marknadsförhållandena håller i sig speciellt länge till.
Svara med citat
  #45  
Gammal 2020-05-20, 07:13
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 283
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Guldpriset brusar mer än priskvoteringen från emittenterna. Jobbar man med alltför små vinster kommer det inte funka. Jag försöker hitta ett sätt att få silver att funka, just nu är genomsnittsvinsten per trade för liten för de minis som finns. Det funkar senaste månaderna pga extrem volla, så ett tuffare klimatfilter kan vara en lösning. Men, det är ju inte säkert att de här marknadsförhållandena håller i sig speciellt länge till.
Resultatet från backtesting är för bra för att vara sann, men tyckte att det var värt att testa. Vinst per trade var inte dålig när jag backtestade, 0.12%

Här här resultatet från ingår med 5s upplösning. Inge slippage eller courtage.
Bifogade bilder
Filtyp: jpeg 321E7D69-9251-4F9E-A780-A03F7394C845.jpeg (446.5 KB, 62 visningar)
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:17.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson