Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Handelsstrategier
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #1516  
Gammal 2020-02-12, 14:30
PerG PerG är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society höst 18
 
Reg.datum: Aug 2012
Ort: Stockholm
Inlägg: 559
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Roligt! Styr du tex hedge-offset med villkor som MA10-testen?
I detta fall har jag bara testat enkelt att justera "short"-antal ( i short insatsscript) beroende på den korta trenden i daily.

Tex,
IF (MA10 is Stigande)
(Shortantal * 0.5)

ELSE
(Shortantal * 1)


eller ännu mer extremt att skippa hedgen helt när den korta trenden pekar uppåt.

Skulle dock gärna ha lite förslag på perioder då den typ av villkor kan få det svårt och det kan bli stökigt så jag kan labba lite mer i svåra tider.
Går ju även att kolla på om det finns perioder då man skall ha extra liten Long position med som nästa steg.

Sen skulle det givetvis vara intressant att kolla om man skall minska eller öka hedgen under tiden man ligger i position med, och inte bara när position tas.

Senast redigerad av PerG den 2020-02-12 klockan 14:52.
Svara med citat
  #1517  
Gammal 2020-03-06, 16:10
JonasM JonasM är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Mar 2020
Inlägg: 2
Har kört Alpha Shark idag och den gjorde sista affären vid 11.52. Stämmer det eller har min hängt sig? Har gjort totalt 28 affärer, men som sagt inga alls efter 11.52.
Svara med citat
  #1518  
Gammal 2020-03-06, 16:35
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 705
28 affärer? Det låter inte riktigt, maila gärna en lista på hur affärerna ser ut på testkontot. Det borde vara betydligt färra affärer än så även om det är väldigt volatilt just nu.
Svara med citat
  #1519  
Gammal 2020-06-05, 12:16
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 705
Testat att simulera variabel hedge offset, det ger faktiskt bättre resultat. Det funkar så att ROC för 500 senaste 60-min-perioderna jämförs mellan båda indexen. Hedge offset sätts helt enkelt till förhållandet mellan lutningen och inverteras för blankningar OMX, så att det index med bäst beta för tillfället överviktas.

Här är modifierat OMX Long-script (det är enda stället om berörs):

{ Alpha Shark OMX Long 200605 }


reset:=0
band1:=0.6 {0.6}
band2:=1.4 {1.4}
band3:=2.5 {2.5}
period:=40 {40}
hävstång:=1 {2.0 i redovisning}
vinstkrav:=0.005
vinst2:=0.02
vap_threshold1:=100 {100}
vap_threshold2:=40 {40}



i60(
ej_abb=not(eqv(crcid(),3588324501))
o_low=cmpref(l,0,c)
o_cl=cmpref(c,0,c)
volla=sub(1,div(aref(o_cl,1),o_cl))
ma50=mov(volla,50,s)
bbl1k=sub(ma50,mult(2.5,stdev(volla,250)))
bbl50=sub(ma50,mult(2,stdev(volla,50)))

vd=sub(bbl50,bbl1k)
rating1=sum(gt(vd,aref(vd,1)),50)
rating2=mult(50,sub(1,div(abs(vd),bbl1k)))
rating3=mx(0,mn(100,mult(sub(add(rating1,rating2),80),2)))


depå=sub(add(cash(a),cash(t)),mult(2,abs(cash(s))))
setgvarif(mult(hävstång,div(depå,3)),897,ej_abb)
konto=getgvar(897)
dax=cmpref(c,0,a)
diff=div(dax,c)

idag=and(and(eqv(int(d),int(date())),eqv(getgvar(888),1)),ej_abb)
papper=and(and(eqv(int(cmpref(c,0,b)),int(c)),idag),ej_abb)
ma10=mov(diff,10,s)
ma20=mov(diff,20,s)
bbu20=add(ma20,mult(band1,stdev(diff,period)))
bbl20=sub(ma20,mult(band1,stdev(diff,period)))
bbu25=add(ma20,mult(band2,stdev(diff,period)))
bbl25=sub(ma20,mult(band2,stdev(diff,period)))
bbu30=add(ma20,mult(band3,stdev(diff,period)))
bbl30=sub(ma20,mult(band3,stdev(diff,period)))
mellan_bb=and(lt(diff,bbu20),gt(diff,bbl20))

protect1=and(hhv(lt(diff,llv(aref(diff,1),700)),20),lt(sum(gt(diff,bbu25),110),2))
protect2=and(hhv(gt(diff,hhv(aref(diff,1),1000)),20),lt(sum(lt(diff,bbl25),200),3))

draw(diff,0,dwae)
draw(bbu20,1,dgpew)
draw(bbl20,2,dgpew)
draw(bbu25,3,bpew)
draw(bbl25,4,bpew)
draw(bbu30,5,rpew)
draw(bbl30,6,rpew)
draw(mult(protect1,50),7,ksef)
draw(mult(protect2,50),8,bsef)

vinst_d=getgvar(898)
gav=abs(portfolio(p))
blankad=lt(portfolio(v),0)
vinst_s=div(sub(gav,c),c)
vinst_l=div(sub(c,gav),c)
vinst_o=if(blankad,vinst_s,vinst_l)
vinst_tot=add(vinst_d,vinst_o)
takeprofit1=gt(vinst_tot,vinstkrav)
ta_hem_vinst=and(mellan_bb,gt(vinst_tot,vinst2))

ej_stig=not(and(llv(gt(ma10,aref(ma10,1)),5),llv(gt(ma10,aref(ma10,1)),1)))
ej_fall=not(and(llv(lt(ma10,aref(ma10,1)),5),llv(lt(ma10,aref(ma10,1)),1)))

delayper=or(eqv(yearnumber(),2012),and(eqv(yearnumber(),2013),le(monthnumber(),6)))
öppet=and(ge(mult(1440,sub(market(c),frac(date()))),6),lt(frac(date()),0.725))
inpådagen=gt(frac(date()),if(ge(yearnumber(),2011),if(delayper,0.3875,0.3775),0.42))

long_omx20=and(and(gt(diff,if(protect1,ma20,bbu20)),and(not(protect2),papper)),or(eqv(getgvar(896),7),and(le(getgvar(896),0),or(gt(rating3,vap_thresho ld1),or(protect1,takeprofit1)))))
long_omx25=and(and(gt(diff,bbu25),and(not(protect2),papper)),or(eqv(getgvar(896),7),and(le(getgvar(896),1),or(eqv(getgvar(896),1),or(and(ej_stig,gt(ra ting3,vap_threshold2)),takeprofit1)))))
long_omx30=and(and(or(takeprofit1,{ej_stig}1),gt(diff,bbu30)),papper)
sell_omx=and(and(lt(diff,ma20),gt(portfolio(v),0)),papper)
cover_omx=and(and(gt(diff,ma20),lt(portfolio(v),0)),papper)
shrt_omx20=and(and(lt(diff,if(protect2,ma20,bbl20)),and(not(protect1),papper)),or(eqv(getgvar(896),7),and(ge(getgvar(896),0),or(gt(rating3,vap_thresho ld1),or(protect2,takeprofit1)))))
shrt_omx25=and(and(lt(diff,bbl25),and(not(protect1),papper)),or(eqv(getgvar(896),7),and(ge(getgvar(896),-1),or(eqv(getgvar(896),-1),or(and(ej_fall,gt(rating3,vap_threshold2)),takeprofit1)))))
shrt_omx30=and(and(or(takeprofit1,{ej_fall}1),lt(diff,bbl30)),papper)


FeedSWE=and(papper,not(eqv(c,GetGvar(1003))))
SetGvarIf(date(),1004,and(papper,FeedSWE))
SetGvarIf(c,1003,papper)
synk2=lt(date(),add(mn(getgvar(1002),getgvar(1004)),div(60,86400)))


setgvarif(1,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),long_omx20))))
setgvarif(2,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),long_omx25))))
setgvarif(3,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),long_omx30))))
setgvarif(-1,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),shrt_omx20))))
setgvarif(-2,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),shrt_omx25))))
setgvarif(-3,896,and(idag,and(synk2,and(and(öppet,inpådagen),shrt_omx30))))

balans1=mx(0.80,mn(1.25,div(roc(cmpref(c,0,b),500),roc(dax,500))))
balans2=mx(0.80,mn(1.25,div(roc(dax,500),roc(cmpref(c,0,b),500))))
hedge_offset=if(gt(getgvar(896),0),balans1,balans2)


setiniif(7,896,and(or(ta_hem_vinst,reset),ej_abb))
setgvarif(7,896,and(or(ta_hem_vinst,reset),ej_abb))
setgvarif(portfolio(v),1006,papper)
setgvarif(hedge_offset,872,ej_abb)

latest=getgvar(896,d)
skriv=and({lt(date(),add(latest,div(1,1440)))}1,getgvar(896))
setiniif(getgvar(896),896,and(ej_abb,and(öppet,and(inpådagen,and(synk2,skriv)))))
setgvarif(getini(896),896,and(ej_abb,and(not(eqv(getgvar(896),getini(896))),getini(896))))
state1=eqv(getgvar(896),1)
state2=eqv(getgvar(896),2)
state3=eqv(getgvar(896),3)

målantal1=mult(int(div(konto,c)),hedge_offset)
målantal2=if(state1,målantal1,if(state2,mult(2,målantal1),if(state3,mult(3,målantal1),0)))
ej_innehav=le(portfolio(v),mult(målantal2,0.9))
long1=and(and(ej_innehav,or(or(state1,state2),state3)),papper)
long2=and(and(long1,and(inpådagen,öppet)),ge(portfolio(v),0))
mult(long2,ej_abb)
)
{@A(60,B-IDX-DAXI)@B(60,OMX Stock )@C(0,OMX Stock )}
Svara med citat
  #1520  
Gammal 2020-06-05, 14:15
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 143
Vore kanon om du kunde lägga upp vinstkurvorna och annan data på de olika körningarna så man ser skillnaden. CAGR, DD o.s.v.
Trevlig helg på er
Svara med citat
  #1521  
Gammal 2020-06-06, 16:18
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 284
Testade ett par körningar från 2012 till i dag. Hävstång 1 på samtliga test.


Orginal Hedge = 0.75
_____________
Max Result Drawdown 19.2699 %
Sharpekvot 0.2209 (månadsresultat) (pre 1994 0.2209)

Effektivt Resultat: 232.5554% - Slutsaldo kontot: 385265.04

Avkastning 232555.42 kr 0.10% på 1666 affärer under 17731:44:06 tim
Av dessa blankat 835 st med avkastning 749.54 kr 0.00%
Innehav 545 st med vinst 902087.20 kr 1.18%
Innehav 286 st med förlust -670281.35 kr -1.48%
Blankning 484 st med vinst 789342.69 kr 1.21%

_____________



Dynamisk hedge
____________
Max Result Drawdown 17.5666 %
Sharpekvot 0.0765 (månadsresultat) (pre 1994 0.0765)
-2.4871 (årsomräknat) (pre 1994 -2.4871)
Effektivt Resultat: 244.8447% - Slutsaldo kontot: 391045.02

Avkastning 244844.72 kr 0.09% på 1638 affärer under 17729:36:51 tim
Av dessa blankat 821 st med avkastning -33838.71 kr -0.03%
Innehav 535 st med vinst 944288.86 kr 1.19%
Innehav 282 st med förlust -665605.41 kr -1.39%
Blankning 480 st med vinst 853026.38 kr 1.19%
Blankning 341 st med förlust -886865.06 kr -1.43%

Courtage 0.00% Min 0.00
_____________


Hedge = 1
_____________
Max Result Drawdown 17.3527 %
Sharpekvot 0.1432 (månadsresultat) (pre 1994 0.1432)
-4.6263 (årsomräknat) (pre 1994 -4.6263)
Effektivt Resultat: 263.6480% - Slutsaldo kontot: 363488.19

Avkastning 263648.04 kr 0.10% på 1666 affärer under 17731:43:06 tim
Av dessa blankat 835 st med avkastning -5136.21 kr -0.00%
Innehav 544 st med vinst 1015739.22 kr 1.18%
Innehav 287 st med förlust -746955.04 kr -1.41%
Blankning 487 st med vinst 890034.50 kr 1.21%
Blankning 348 st med förlust -895170.69 kr -1.37%

Courtage 0.00% Min 0.00
Svara med citat
  #1522  
Gammal 2020-06-06, 17:08
Lord Ss avatar
Lord S Lord S är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT20 kodkurs
 
Reg.datum: Sep 2019
Inlägg: 284
Att ligga övervikt Lång borde ge ett bättre resultat över tid, men då är modellen inte så Alpha längre...
Svara med citat
  #1523  
Gammal 2020-06-07, 12:48
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 705
Modifierad Alpha ligger nu för nedladdning.

Svara med citat
  #1524  
Gammal 2020-10-02, 08:13
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 143
Tänkte bara kolla med er som kör AlphaSharken vilka pos. den har.
Min växlade lite märkligt för några dagar sedan och vill bara kolla om den ligger åt rätt håll.

Min ligger 1 andel OMX long & 1 andel DAX short.
Är det korrekt?
Svara med citat
  #1525  
Gammal 2020-10-02, 08:24
engstroms engstroms är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Apr 2020
Inlägg: 14
28:e sept var senaste traden för båda mina maskiner och den ligger kort dax lång omx.
Svara med citat
  #1526  
Gammal 2020-10-02, 09:11
EMA EMA är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Oct 2016
Inlägg: 143
Tack för snabbt svar
Svara med citat
  #1527  
Gammal 2021-02-27, 18:34
Emphazer Emphazer är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2020
Inlägg: 40
Inga signaler

Hej

Jag får inga signaler när jag ska testa Alpha Shark i testbänken
Har gjort helt enligt Youtube klippet.

Någon mer som har samma problem?
Svara med citat
  #1528  
Gammal 2021-02-27, 20:27
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 705
Båda indexen måste vara anslutna och ”Kör som samtidigt kopplade” behöver vara ikryssat.

Svara med citat
  #1529  
Gammal 2021-02-28, 11:15
Emphazer Emphazer är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2020
Inlägg: 40
Yes, är ikryssat

Har även anslutit OMX Long scriptet på OMXS30, startat om datorn etc

Edit
Löste sig, fick skapa om hela projektet då hoppade allt igång!

Senast redigerad av Emphazer den 2021-02-28 klockan 20:46.
Svara med citat
  #1530  
Gammal 2021-05-06, 20:55
Emphazer Emphazer är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Jul 2020
Inlägg: 40
Hade dessa valutaparen varit något att köra i Alpha Shark? (se bifogad bild)

Finns ju Minis för detta på Nordnet nu
Bifogade bilder
Filtyp: png USDSEKEURUSD.PNG (128.8 KB, 28 visningar)
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 09:40.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson