Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Handelsstrategier
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #571  
Gammal 2018-04-30, 12:38
Christer Christer är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT18
 
Reg.datum: May 2012
Ort: Stockholm
Inlägg: 791
Citat:
Ursprungligen postat av Cikoria Visa inlägg
Men 12.42 borde man väl fått igenom affären...?
Ja, det kan man tycka! Min Alpha Shark ville ta grid nr 2 kl 12.58 = för sent!
Svara med citat
  #572  
Gammal 2018-04-30, 13:54
MartinS MartinS är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society höst 2017
 
Reg.datum: Apr 2017
Ort: Göteborg
Inlägg: 343
Citat:
Ursprungligen postat av Christer Visa inlägg
Ja just ja, halvdag - glömde det!

Men Autotrader brukar ju komma ihåg sånt själv. Nu ligger den och försöker genomföra transaktioner i både OMX och DAX två gånger per minut. Ska jag pausa orderläggningen och sedan slå på den igen framåt onsdag morgon?
Jag trodde att halvdagar och helgdagar var inlagda i koden nu. Det är ju en risk vi diskuterat tidigare att Alpha bara tar position i ena sidan.

Går det att lägga in i koden så man slipper skurar av larm?

Svara med citat
  #573  
Gammal 2018-05-01, 11:46
Mountain Mountain är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society vår 2018
 
Reg.datum: Oct 2017
Inlägg: 105
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Spreaden rör sig mellan 1 och 50 öre, ligger nästan lika ofta på 25 öre som 50. Differentialöverföringen kan göra att ena benet flyttar sig innan andra osv, men det hjälper om man slår på orderdjupsfeeden hos Nordnet. Då blir det mer info som flyttas och därmed tätare uppdatering differentiellt.

CBK har ju courtage på sitt så det lär inte gå att räkna hem ändå.
Räknar vi rätt när det gäller kostnader för AlphaShark?

Jag upplever att vi silar mygg och sväljer elefanter. Transaktionskostnaden (spread) finns med i prisscripten, men har vi inte helt glömt finansieringskostnaden?

Det sker en daglig uppräkning av finansieringsnivån för Long instrumenten, vilket i sin tur resulterar i motsvarande minskning av värdet. Värdet av instrumentet är ju kurs-finansieringsnivå.
Den kostnad som tas ut är 3% per år av finansieringsnivån.

Både Long och Short positioner minskar i värde på motsvarande sätt.

Det alla kanske inte uppmärksammat är att Short positioner är dyrare att inneha ju lägre hävstång de har. (Hög finansieringsnivå = låg hävstång för korta positioner). För Short är alltid finansieringsnivån högre än kursen - annars knockas ju instrumentet.

Nu är det ju så att vi med AlphaShark ligger i marknad mer eller mindre 100% av tiden, och det med dubbla positioner!
Total kostnad ca 6%/år, vilket man kan optimera något med lågt häv på Long positionen, och högt häv på Shortpositionen.

Eftersom AlphaShark byter position ca 50 gånger per år i snitt så kan man för enkelhetens skull göra en liten kalkyl på vad finansieringskostnaden blir.

1/50 X 3% = 0,06% finansieringskostnad per affär. Dvs ca 0,95 kr/kontrakt (1580 X 0,06%)

Förutom finansieringskostnaden tillkommer transaktionskostnaden (spread).

Jag är inte helt överens om hur det beräknas i AlphaShark, där både prisscriptet på Long och Sell , resp Short och Cover lägger till en kostnad av 0,3kr i varje affär.
Enligt mitt sätt att se det så tar vi upp denna kostnad dubbelt – förutsatt att den genomsnittliga spreaden är 0,3 kr.

Exempel:
En mini har Köpkurs 10,00 kr och Säljkurs 10,25 kr.
Du köper på 10,25 kr och bestämmer dej omgående för att sälja tillbaka på 10,00kr. Du har således köpt och sålt till en kostnad av 0,25kr.

Enligt mitt sätt att se det är kostnaden för varje OMX AlphaShark affär i genomsnitt ca 0,95 kr + 0,25 kr. Dvs 1,20 kr.

För att få simuleringarna mer realistiska använder jag courtagefunktionen för att täcka finansieringskostnaden. Det courtage jag använder är 0,025% - vilket tillsammans med de transaktionskostnader som ligger i prisscripten blir ca 1,40 kr/OMX kontrakt/affär (att jämföra med de 0,6 kr som täcks i prisscripten)

Motsvarande gäller givetvis DAX.

Det här sättet att simulera AlphaShark påverkar givetvis lönsamhet, men lyckligtvis är strategin så bra att det blir utmärkta resultat ändå.

Skjut gärna hål på resonemanget!

Senast redigerad av Mountain den 2018-05-01 klockan 12:46.
Svara med citat
  #574  
Gammal 2018-05-01, 11:49
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Citat:
Ursprungligen postat av MartinS Visa inlägg
Jag trodde att halvdagar och helgdagar var inlagda i koden nu. Det är ju en risk vi diskuterat tidigare att Alpha bara tar position i ena sidan.

Går det att lägga in i koden så man slipper skurar av larm?

Det var kalenderdatat som var fel, därav larmen.
Svara med citat
  #575  
Gammal 2018-05-01, 15:15
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Citat:
Ursprungligen postat av Mountain Visa inlägg
Räknar vi rätt när det gäller kostnader för AlphaShark?

Jag upplever att vi silar mygg och sväljer elefanter. Transaktionskostnaden (spread) finns med i prisscripten, men har vi inte helt glömt finansieringskostnaden?

Det sker en daglig uppräkning av finansieringsnivån för Long instrumenten, vilket i sin tur resulterar i motsvarande minskning av värdet. Värdet av instrumentet är ju kurs-finansieringsnivå.
Den kostnad som tas ut är 3% per år av finansieringsnivån.

Både Long och Short positioner minskar i värde på motsvarande sätt.

Det alla kanske inte uppmärksammat är att Short positioner är dyrare att inneha ju lägre hävstång de har. (Hög finansieringsnivå = låg hävstång för korta positioner). För Short är alltid finansieringsnivån högre än kursen - annars knockas ju instrumentet.

Nu är det ju så att vi med AlphaShark ligger i marknad mer eller mindre 100% av tiden, och det med dubbla positioner!
Total kostnad ca 6%/år, vilket man kan optimera något med lågt häv på Long positionen, och högt häv på Shortpositionen.

Eftersom AlphaShark byter position ca 50 gånger per år i snitt så kan man för enkelhetens skull göra en liten kalkyl på vad finansieringskostnaden blir.

1/50 X 3% = 0,06% finansieringskostnad per affär. Dvs ca 0,95 kr/kontrakt (1580 X 0,06%)

Förutom finansieringskostnaden tillkommer transaktionskostnaden (spread).

Jag är inte helt överens om hur det beräknas i AlphaShark, där både prisscriptet på Long och Sell , resp Short och Cover lägger till en kostnad av 0,3kr i varje affär.
Enligt mitt sätt att se det så tar vi upp denna kostnad dubbelt – förutsatt att den genomsnittliga spreaden är 0,3 kr.

Exempel:
En mini har Köpkurs 10,00 kr och Säljkurs 10,25 kr.
Du köper på 10,25 kr och bestämmer dej omgående för att sälja tillbaka på 10,00kr. Du har således köpt och sålt till en kostnad av 0,25kr.

Enligt mitt sätt att se det är kostnaden för varje OMX AlphaShark affär i genomsnitt ca 0,95 kr + 0,25 kr. Dvs 1,20 kr.

För att få simuleringarna mer realistiska använder jag courtagefunktionen för att täcka finansieringskostnaden. Det courtage jag använder är 0,025% - vilket tillsammans med de transaktionskostnader som ligger i prisscripten blir ca 1,40 kr/OMX kontrakt/affär (att jämföra med de 0,6 kr som täcks i prisscripten)

Motsvarande gäller givetvis DAX.

Det här sättet att simulera AlphaShark påverkar givetvis lönsamhet, men lyckligtvis är strategin så bra att det blir utmärkta resultat ändå.

Skjut gärna hål på resonemanget!
Verkar som ett rimligt resonemang!
Svara med citat
  #576  
Gammal 2018-05-03, 09:25
Shela Shela är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT21 Infinity
 
Reg.datum: Jan 2009
Ort: Stockholm, Åkersberga
Inlägg: 158
Kan man läsa av kvoten i någon cell? Nu ligger min shark i position -3 men vilken kvot krävs för en vändning och vilken kvot är det nu?
Svara med citat
  #577  
Gammal 2018-05-03, 13:43
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Börjar närma sig vändning, men om du kör senaste versionen och ansluter LONG OMX-scriptet till samma testkonto som den handlar på för OMX30-diagrammet så ritas kvotkurvan och innersta banden i Analys 3. Just nu vidgas banden igen så kvoten hinner inte riktigt ikapp. Men vinsten växer ju så det gör kanske inget.

Svara med citat
  #578  
Gammal 2018-05-03, 15:09
sirnick sirnick är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT18
 
Reg.datum: Feb 2017
Ort: Lissabon
Inlägg: 110
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Börjar närma sig vändning, men om du kör senaste versionen och ansluter LONG OMX-scriptet till samma testkonto som den handlar på för OMX30-diagrammet så ritas kvotkurvan och innersta banden i Analys 3. Just nu vidgas banden igen så kvoten hinner inte riktigt ikapp. Men vinsten växer ju så det gör kanske inget.

Ligger Lång i OMX och Kort i DAX, positionen är ganska snett nu. Frågan är, snittar den in fler positioner?
Svara med citat
  #579  
Gammal 2018-05-03, 15:17
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Den har bara nåt första bandet ännu, det kan bli korsning av de andra också.

PS. Vi som kört ett tag har full position åt andra hållet, den ligger i vinst nu men kvoten når inte riktigt första bandet ännu.

Senast redigerad av Rikard Autostock den 2018-05-03 klockan 15:20.
Svara med citat
  #580  
Gammal 2018-05-03, 15:39
sirnick sirnick är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT18
 
Reg.datum: Feb 2017
Ort: Lissabon
Inlägg: 110
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Den har bara nåt första bandet ännu, det kan bli korsning av de andra också.

PS. Vi som kört ett tag har full position åt andra hållet, den ligger i vinst nu men kvoten når inte riktigt första bandet ännu.
Så vid kors av bandet kan en andra position tas?
Svara med citat
  #581  
Gammal 2018-05-03, 15:46
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Japp, vid kors av andra bandet. Endast de första ritas ut av scriptet.
Svara med citat
  #582  
Gammal 2018-05-03, 15:47
sirnick sirnick är inte uppkopplad
Nordic Autotrading Society HT18
 
Reg.datum: Feb 2017
Ort: Lissabon
Inlägg: 110
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Japp, vid kors av andra bandet. Endast de första ritas ut av scriptet.
Ok, fattar!

Man lär sig något varje dag....
Svara med citat
  #583  
Gammal 2018-05-04, 13:58
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Under Autostocks redovisning för strategier så står det att Alfa Shark presterat +39.7 % för de senaste 12 månaderna. Tittar man under Alfa Sharks beskrivning så står det att resultatet är simulerat. Men jag antar att några resultat i strategiredovisningen är faktiska resultat från skarpa konton.
Jag tycker att man i strategiredovisningssammanställningen bör markera vilka tidsperioder som är simulerade och vilka som är redovisning från skarpa konton.
Exempelvis sätta en * intill simulerade resultat med förklaring nedtill.
http://www.autostock.se/strategier?r=6

mvh
Bertil
Svara med citat
  #584  
Gammal 2018-05-04, 14:35
Rikard Autostocks avatar
Rikard Autostock Rikard Autostock är uppkopplad nu
Rikard Autostock
 
Reg.datum: Dec 2015
Inlägg: 6 744
Vi skriver på Alpha Shark-sidan att resultatet är baserat på simulering med 5 sek-data.
Svara med citat
  #585  
Gammal 2018-05-04, 16:54
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Citat:
Ursprungligen postat av Rikard Autostock Visa inlägg
Vi skriver på Alpha Shark-sidan att resultatet är baserat på simulering med 5 sek-data.
Jo jag vet, men min undran är om samtliga strategiresultat på sammanställningssidan är simulerade eller om det finns några skarpa resultat där?

För den som bara läser sammanställningssidan framgår inte detta.

Om det är simuleringar så bör det framgå när strategin låstes mjukvarumässigt så att man vet när den jobbar på ny ickeoptimerad data eller om det angivna tidsintervallet ingår i optimeringen.

mvh
Bertil
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:26.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson