Autostock Forum  

Gå tillbaka   Autostock Forum > Support för AutoTrader > Handelsstrategier
FAQ Medlemslista Kalender Sök Dagens inlägg Markera forum som lästa

Svara
 
Ämnesverktyg Visningsalternativ
  #316  
Gammal 2018-08-12, 00:44
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Gör man på motsvarande sätt
Köp vänd
Sälj
Sälj vänd
ordermodeller samt tillämpar dem på terminerna 308A till 308H så blir resultatet:

Avkastning 412.25 kr 0.28% på 94 affärer under 160:28:27 tim
Av dessa blankat 48 st med avkastning 212.75 kr 0.28%
Innehav 25 st med vinst 346.50 kr 0.89%
Innehav 21 st med förlust -147.00 kr -0.45%
Blankning 24 st med vinst 460.00 kr 1.22%
Blankning 24 st med förlust -247.25 kr -0.66%

Jag har även testat på out of sample, men där fungerar strategin inte lika bra.
Det finns troligen andra definitioner av klimatet som kommer in som jag just nu inte kan sätta fingret på.

mvh
Bertil

Edit: Lägg märke till ledstjärnan för mina strategier att vinsten för blankning skall vara av samma storleksordning som vinsten för att gå lång samt att antalet förlustaffärer inte skall överstiga antalet vinstaffärer.

Senast redigerad av Bertil den 2018-08-12 klockan 00:48.
Svara med citat
  #317  
Gammal 2018-08-18, 10:17
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Helg igen och dags för lite filosofiska grubblerier om trading.

Det är ju handlarnas förväntningar (inklusive hur de automatiska systemen är programmerade) som styr kursutvecklingen och inget annat.
På kort sikt kan det ju betyda att vilka handlare som är aktiva och hur de agerar avgör kursutvecklingen dvs hur hispigt kurserna rör sig.
I min strategi Mach1 är ju fokus på vid vilka nivåer de största volymerna handlas.

Min fundering då är, att de största volymerna ju bör handlas av de största aktörerna, medan småhandlare sprider ut sina terminsaffärer mer. Många handlare som handlar för mindre belopp tenderar ju att få en mer normalfördelad handel, förutom då flockbeteendet sätter in.

Vid simulering av Mach1 blir resultatet för 2018 fram tills nu 537 punkter medan resultatet för 2017 blir minus 30 punkter.

Detta kan bero på curvefitting, men också på att handelsklimatet ändrats.
Om de större terminsaktörerna handlar olika 2017 resp 2018 med hänsyn till hur man sprider ut handelsvolymerna så slår det direkt i min strategi.

Det hade ju varit intressant att analysera hur de olika större aktörerna agerar för att ta med som inparameter i klimatanalysen, men tyvärr låter det sig ju inte göras längre då de flesta är anonymiserade.

mvh
Bertil

Senast redigerad av Bertil den 2018-08-18 klockan 14:36.
Svara med citat
  #318  
Gammal 2018-09-08, 11:12
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
OBS, denna helgs filosofiska grubbleri återfinns i Volymsvingtråden.
mvh
Bertil
Svara med citat
  #319  
Gammal 2018-09-16, 16:39
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Hoppsan, helgen snart slut och hög tid för lite filosofiska grubblerier!

Många gör ju sina avslut de sista 5 minuterna av handelsdagen, men är det den bästa tiden att handla? Att man gör så beror oftast på lättja dvs man behöver bara hantera avslutningskurserna varje dag.

Andra har testat att handla direkt efter börsöppning, men det är inte säkert att detta ger bättre resultat.

Hur skall man då resonera? Om vi tittar i tråden HHV av Johninge http://www.autostock.se/vbulletin/showthread.php?t=4978 så skall vi ta ut en tid och ett intervall på handelsdagen som är mest stabil eller signifikativ för börsindex utveckling i ett swingperspektiv.

Vid handelsdagens slut så vet vi inte hur Dow kommer att utveckla sig och vid handelsdagens början så har index inte hunnit att svänga in sig.

Man skall även undvika att handla på jämna klockslag för då släpps ofta nyheter.

Jag har tagit fram en strategi där man kan välja klockslag och intervall.
Vi börjar med att titta på intervallet 12:46 till 12:56.
Villkoren är att det skall vara uppåt sedan igår och i förrgår vid samma tidpunkt för att köpa, samt neråt jämfört med igår och i förrgår vid samma tidpunkt för att sälja.

mvh
Bertil
Svara med citat
  #320  
Gammal 2018-09-16, 16:45
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Strategin handlar med terminen och består som vanligt av 4 ordermodeller.

--------------------------------
{ Egen Col1 köp }
{ 180916 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
{ tid på dagen vi skall börja testa }
testtid01:=12.46
{ testlängd i minuter }
testlängd:=10

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(

testtid02=add(add(mult(sub(int(testtid01),9),60),mult(frac(testtid01),100)),540)
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),testtid02)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),add(testtid02,testlängd))

{ Räkna antal perioder från börsdagens början }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)
{ perioder att se bakåt }
perioder02=sub(testtid02,540)
perioder04=sub(perioder01,perioder02)
högst01=if(and(tid1,tid2),HHV(H,perioder04:testlängd),0)

perioder03=sub(513,testlängd)
högst02=HHV(högst01,perioder03:600)
högst03=aref(högst02,400)
högst04=aref(högst02,910)

Draw(högst01,3,rqb0)
Draw(högst02,4,dgqb0)
Draw(högst03,5,kqb0)
Draw(högst04,6,mqb0)



villkor01=Gt(sub(högst02,högst03),0)
villkor02=Gt(sub(högst02,högst04),0)
villkor03=Lt(sub(högst02,högst04),12)


köpa=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


-----------------------------------------------

{ Egen Col1 köp vänd }
{ 180916 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Lt(innehav,0)
{ tid på dagen vi skall börja testa }
testtid01:=12.46
{ testlängd i minuter }
testlängd:=10

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(

testtid02=add(add(mult(sub(int(testtid01),9),60),mult(frac(testtid01),100)),540)
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),testtid02)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),add(testtid02,testlängd))

{ Räkna antal perioder från börsdagens början }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)
{ perioder att se bakåt }
perioder02=sub(testtid02,540)
perioder04=sub(perioder01,perioder02)
högst01=if(and(tid1,tid2),HHV(H,perioder04:testlängd),0)

perioder03=sub(513,testlängd)
högst02=HHV(högst01,perioder03:600)
högst03=aref(högst02,400)
högst04=aref(högst02,910)

Draw(högst01,3,rqb0)
Draw(högst02,4,dgqb0)
Draw(högst03,5,kqb0)
Draw(högst04,6,mqb0)



villkor01=Gt(sub(högst02,högst03),0)
villkor02=Gt(sub(högst02,högst04),0)
villkor03=Lt(sub(högst02,högst04),12)


köpa=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_köpscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),köpa),tid1),tid2)
köpsignal=And(ditt_köpscript,ok_att_handla)
Mult(köpsignal,10)
)


.........................................................................................

{ Egen Col1 sälj }
{ 180916 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=eqv(innehav,0)
{ tid på dagen vi skall börja testa }
testtid01:=12.46
{ testlängd i minuter }
testlängd:=10

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(

testtid02=add(add(mult(sub(int(testtid01),9),60),mult(frac(testtid01),100)),540)
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),testtid02)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),add(testtid02,testlängd))

{ Räkna antal perioder från börsdagens början }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)
{ perioder att se bakåt }
perioder02=sub(testtid02,540)
perioder04=sub(perioder01,perioder02)
lägst01=if(and(tid1,tid2),LLV(L,perioder04:testlängd),20000)

perioder03=sub(513,testlängd)
lägst02=LLV(lägst01,perioder03:600)
lägst03=aref(lägst02,400)
lägst04=aref(lägst02,910)

Draw(lägst01,3,rqb0)
Draw(lägst02,4,dgqb0)
Draw(lägst03,5,kqb0)
Draw(lägst04,6,mqb0)
villkor01=Lt(sub(lägst02,lägst03),-4)
villkor02=Lt(sub(lägst02,lägst04),-4)
villkor03=Gt(sub(lägst02,lägst04),-12)

sälja=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)


-------------------------------------
{ Egen Col1 sälj vänd }
{ 180916 }
innehav:=Portfolio(v)
ok_att_handla:=Gt(innehav,0)
{ tid på dagen vi skall börja testa }
testtid01:=12.46
{ testlängd i minuter }
testlängd:=10

tidspärr1:=300
tidspärr2:=300

lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)
delay_ok:=gt(minSedanSälj,tidspärr1)
trans_ok:=gt(minSedanKöp,tidspärr2)

i1(

testtid02=add(add(mult(sub(int(testtid01),9),60),mult(frac(testtid01),100)),540)
tid1=gt(int(mult(frac(d),1440)),testtid02)
tid2=lt(int(mult(frac(d),1440)),add(testtid02,testlängd))

{ Räkna antal perioder från börsdagens början }
perioder01=Sub(int(mult(frac(d),1440)),540)
{ perioder att se bakåt }
perioder02=sub(testtid02,540)
perioder04=sub(perioder01,perioder02)
lägst01=if(and(tid1,tid2),LLV(L,perioder04:testlängd),20000)

perioder03=sub(513,testlängd)
lägst02=LLV(lägst01,perioder03:600)
lägst03=aref(lägst02,400)
lägst04=aref(lägst02,910)

Draw(lägst01,3,rqb0)
Draw(lägst02,4,dgqb0)
Draw(lägst03,5,kqb0)
Draw(lägst04,6,mqb0)
villkor01=Lt(sub(lägst02,lägst03),-4)
villkor02=Lt(sub(lägst02,lägst04),-4)
villkor03=Gt(sub(lägst02,lägst04),-120)

sälja=and(and(villkor01,villkor02),villkor03)

ditt_säljscript=And(And(And(And(delay_ok,trans_ok),sälja),tid1),tid2)
säljsignal=And(ditt_säljscript,ok_att_handla)
Mult(säljsignal,10)
)


.......................

mvh
Bertil
Svara med citat
  #321  
Gammal 2018-09-16, 16:49
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Här är simuleringen på OMXS308A till OMXS308I terminerna. Jag går ur på tisdag sista veckan. Det går utmärkt att simulera med minutupplösning.

Avkastning 152.50 kr 0.36% på 27 affärer under 122:29:33 tim
Av dessa blankat 12 st med avkastning 104.75 kr 0.55%
Innehav 7 st med vinst 150.00 kr 1.37%
Innehav 8 st med förlust -102.25 kr -0.81%
Blankning 5 st med vinst 216.50 kr 2.67%
Blankning 7 st med förlust -111.75 kr -1.03%

mvh
Bertil


Testa gärna att simulera på index, men simulera inte mer än ett år i taget då simuleringen är tung även då man kör minutupplösning

Senast redigerad av Bertil den 2018-09-16 klockan 17:16.
Svara med citat
  #322  
Gammal 2018-10-12, 17:17
walle walle är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Nov 2016
Ort: Kungsbacka
Inlägg: 1 630
Intressanta rörelser de senaste. Någon som har lyckats kapitalisera bra på det? Riktigt kul i så fall :-) Hoppas att ingen har sprängt depån. Kan ju bli rätt jobbigt med strategier/strategi med long-bias i dom här snabba nedgångarna. Själv har jag blödit en del tyvärr.

Är det BTFD typ här eller? ;-)
Svara med citat
  #323  
Gammal 2018-10-12, 18:33
Palgrave Palgrave är inte uppkopplad
Höjdarmedlem
 
Reg.datum: Nov 2016
Ort: Sthlm
Inlägg: 928
Vad kjører du? Egne algos?
Svara med citat
  #324  
Gammal 2018-10-12, 18:47
walle walle är inte uppkopplad
Moderator
 
Reg.datum: Nov 2016
Ort: Kungsbacka
Inlägg: 1 630
Citat:
Ursprungligen postat av Palgrave Visa inlägg
Vad kjører du? Egne algos?
En blandning men mestadels egna. Du?
Svara med citat
  #325  
Gammal 2018-10-12, 19:00
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Citat:
Ursprungligen postat av walle Visa inlägg
Intressanta rörelser de senaste. Någon som har lyckats kapitalisera bra på det? Riktigt kul i så fall :-) Hoppas att ingen har sprängt depån. Kan ju bli rätt jobbigt med strategier/strategi med long-bias i dom här snabba nedgångarna. Själv har jag blödit en del tyvärr.

Är det BTFD typ här eller? ;-)
Tja, titta på mitt Sharevillekonto Robot-Bertil så har mitt konto där jag bara kör Volymsving för ca halva kapitalet ökat 33.36% senaste veckan, sedan tillkommer dagens vinst på 7.78%.

Ibland har man flyt, men i midsomras var värdeutvecklingen tvärt om. Jag ligger alltså fortfarande i en drawdown (-22%) relativt resultatet 23/6-18 för Volymsving. Det senaste året är uppgången +57%.

Även kontot för OMXSPI där jag ligger blankad sedan 1611.50 har ungefär samma vinstutveckling senaste veckan. (Det kontot är inte anslutet till Shareville.) Det har uppgången +84 % senaste året.

Men kör man denna typ av ordermodeller med hävstång (> 11 ggr på OMXS30 terminen) som jag gör så är vinstutvecklingen mer att betrakta som ett alplandskap som även har djupa fjällsjöar där resultatet blir helt under ytan ibland...

mvh
Bertil

Senast redigerad av Bertil den 2018-10-13 klockan 09:10.
Svara med citat
  #326  
Gammal 2018-10-21, 14:03
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Veckans filosofiska inlägg återfinns i tråden Mach1.
mvh
Bertil
Svara med citat
  #327  
Gammal 2018-10-28, 21:23
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Veckans filosofiska inlägg återfinns i Volymsvingtråden.
mvh
Bertil
Svara med citat
  #328  
Gammal 2018-11-04, 16:11
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Det är aldrig annat än helg och filosofiska inlägg!

Vad gäller kursen så finns ju många olika verktyg för teknisk analys, det är ju bara att titta i NAT:s verktygslåda. Men vilka verktyg skall man använda för att extrahera användbar information ur volymen? Här får man minsann uppfinna egna indikatorer!

En indikator är hur mycket volymen svänger i förhållande till hur avslutskursen svänger.

Här är alltså en indikator jag tagit fram som man kan lägga som g) script och välja in som extra kolumn.
----------------------------
{ A-test }
lt1:=LastTrade(S,D)
lt2:=LastTrade(B,D)
minSedanSälj:=Mult(Sub(Date(),lt1),1440)
minSedanKöp:=Mult(Sub(Date(),lt2),1440)

perioder02:=MN(Int(MX(minSedanköp,minSedanSälj)),60)

i1(
Glapp04=div(sub(hhv(H,perioder02),llv(L,perioder02)),HHV(H,perioder02))
Glapp05=div(sub(hhv(v,perioder02),Add(llv(v,perioder02),1)),HHV(v,perioder02))
Glapp06=mult(div(glapp04,glapp05),100)

)

---------------------------
Vill man istället lägga koden i triggerscriptet skall raden se ut så här:
perioder02:=Int(Mn(MN(minSedanköp,minSedanSälj),60))

Skillnaden består i att g) scriptet körs efter att triggerscriptet gått till avslut.

mvh
Bertil
Svara med citat
  #329  
Gammal 2018-11-17, 11:03
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Är 5 sekunder en lång tid?
Då man handlar på breakout så kan 5 sekunder betyda flera punkter i vinst/förlust.
I NAT så exekveras ju alla ordermodeller i tur och ordning. Har man flera konton så exekveras först konto nummer 1 med alla sina ordermodeller i bokstavsordning (? eller en underliggande turordning som var lika med bokstavsordningen innan eventuellt namnbyte) sedan samma för konto nummer 2 osv. När alla ordermodeller har körts så inväntar NAT att det gått 5 sekunder sedan början på föregående körning och börjar om på ny kula.

Jag använder ju mig av flera dummyordermodeller dvs ordermodeller som beräknar "godhetstal" dvs indikatorer av olika typer. Ett godhetstal jag tagit fram är hur stor del av börsvärdet som är på väg upp resp ner. I index så kan ju en aktie dra upp hela indexet om rörelsen är stor medan resten av aktierna är på väg ner.
Hursomhelst alla dessa dummyordermodeller måste ju köras vid något tillfälle.

Jag har flera strategier på olika konton som använder sig av samma indikatorer dvs tittar på samma globala variabler för att tillåta handel. Variablerna är ju globala dvs är samma för alla konton. Då jag tyckte att det var onödigt att köra dymmyordermodellerna för varje konto nöjde jag mig med att ansluta dem till ett konto. Men här måste man tänka till. Om dummyordermodellerna hamnar först i bokstavsordningen för konto nummer 1 så körs de före övriga ordermodeller i 5 sekunderskörningen. Om de däremot hamnar sent i bokstavsordningen och är anslutna till det sista kontot som körs så kommer de att påverka de övriga ordermodellerna först i den kommande 5 sekunderskörningen. Detta kan ge upphov till skillnader mellan simulerad och skarp körning då vid simulering dummyordermodellerna alltid måste vara anslutna till just det konto som simuleras.

I vilken ordning körs då ordermodellerna vid simulering? Eftersom ordermodellerna är grupperade separat för köp och sälj inbillar jag mig att först körs alla köpordermodeller och sedan alla säljordermodeller.
För att få så stor likhet med skarp körning där man kör efter bokstavsordening så ingår ett k i början på alla mina köpordermodeller samt ett s i mina säljordermodeller. På detta sätt kommer mina ordermodeller att köras i samma ordning simulerat och skarpt.

mvh
Bertil

Senast redigerad av Bertil den 2018-11-17 klockan 13:02.
Svara med citat
  #330  
Gammal 2018-12-08, 07:35
Bertils avatar
Bertil Bertil är inte uppkopplad
Registered User
 
Reg.datum: Sep 2011
Ort: Göteborg
Inlägg: 6 484
Vad tror ni om marknaden (marknadsklimatet) för det kommande året?

a) Lugnt stigande
b) Svagt sjunkande
c) Kraftigt volatilt

Själv tror jag på c) dvs det klimat som varit under hösten kommer att fortsätta och kanske bli ännu mer volatilt.
Det är ju makro som driver börserna mer än hur enskilda börsbolag presterar på kort sikt.
Vilka strategier kommer då att ge bäst avkastning?

Mitt tips: Satsa på de strategier som presterat bäst under hösten både live och simulerat.

mvh
Bertil
Svara med citat
Svara


Ämnesverktyg
Visningsalternativ

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

vB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av
Forumhopp


Alla tider är GMT +1. Klockan är nu 14:53.


Programvara från: vBulletin® Version 3.6.8
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson