Autostock Invest AB

- living from the edge -

Läs mer och bli kund
se vår introduktionskurs


ROC and Roll AI är en vidareutvecklad, AI-baserad version av den tidigare ROC and Roll-strategin för manuell handel med aktier.

Det är en roterande aktieportfölj som varit populär sedan många år, och nu har tagit fram en modernare AI-driven version. Kriterierna för screeningen liknar de vi använt tidigare:

  • ROC syftar på Rate of Change och mäter momentum
  • Vi har lagt till säsongsmönsterkomponenter i ranking-motorn
  • Genomsnittlig volatilitet är avgörande för hur högt en aktie rankas, ju lägre volatilitet desto bättre poäng
  • En dynamisk hedge-funktion har lagts till som delvis balanserar portföljen under nedgångsfaser.
  • Rotationsfrekvensen är i genomsnitt 5-8 aktier per månad över tid

Ranking görs på urvalet Stockholm Large Cap samt SP500-listan av aktier för att få med en bred exponering även av utländska bolag. Först rankas sektorer för att få god riskspridning, därefter tankas bästa bolagen fram per sektor för att få god avkastning.

Säsongsmönsteranalysen har vidareutvecklats betydligt och är nu individuell för varje år i den amerikanska presidentcykeln för maximal adaptionsförmåga.

       
 Presidentcykelns årstyper (standardindelning)
  • Year 1 (Post-election): Ofta blandad/svag start
  • Year 2 (Mid-term): Historiskt svagast + högst volatilitet
  • Year 3 (Pre-election): Starkast
  • Year 4 (Election year): Stark, speciellt andra halvan


ROC and Roll AI uppdaterar Topp 20-listan med aktier månadsvis eller om en av aktierna i portföljen bryter trenden och handlas under 200-dagars glidande medelvärde (MA200). Första börsdagen varje månad roterar vi portföljen. 

Time Tactics-brevet inkluderar även ROC and Roll AI topplista för aktier som uppvisar gynnsamt säsongsmönster samt starkt momentum.  




DISCLAIMER
Informationen i Time Tactics signalbrev ska inte ses som köprekommendation. Informationen är rent statistisk och alla beslut måste tas på egen risk. Gör alltid din egen analys och informera dig om vad eventuell handel innebär.
Simulering och uppskattad prestanda
Vi använder AI för ROC and Roll-modellen, vilket gör att den inte kan simuleras lika exakt som tidigare. Nedan syns en realistisk men ej exakt uppskattning av prestanda med regelverket tillämpat. Riskhanteringen och urvalsmotorn är förfinad med funktionalitet som automatiskt justerar beta-exponeringen baserat på säsongsmönstret för index. Under statistiskt svaga perioder blir urvalsprocessen mer defensiv, och under starka perioder ökas andelen cykliska aktier. 
Nedan kan du se en illustrerande simulering av Topp 20-versionen med dynamisk hedge-positionering, inkl uppskattad effekt av utdelningar. Observera att det inte är en exakt simulering per tick, utan en uppskattad tillämpning av regelverket.