Crash Pack

Genom att använda flera olika blankningsstrategier kan man öka sitt skydd mot stora nedgångsfaser på börsen. Crash Pack ingår i NAS Access Select 20. Iden är att en eller flera av Crash Pack-strategierna kan fungera som motvikt i en större portfölj där en hög Beta-faktor används.

Den riskjusterade avkastningen kan höjas när flera av strategierna som ingår har en övervikt mot tillgångar som korrelerar med den generella börsutvecklingen, alternativt där det finns en övervikt mot "Long"-positioner. Paketet med "short"-strategier innehåller i dagsläget nedanstående, men kan byggas ut löpande framöver.

Multi Short

Strategin fungerar på ett större antal tillgångar och letar efter kombinationen förhöjd volatilitet samt fallande kurser. Blankningsposition tas och stängs när RSI når en kraftigt översåld nivå. Finessen med Multi Short är diversifieringen med många olika tillgångar som gör att chanserna att pricka in bra blankningstillfällen ökar. Dessutom korrelerar tillgångarna inte så mycket. Multi Short ansluts till sina underliggande tillgång på ett testkonto i samma stil som övriga multi-strategier.

Bar light Shrt

Den omvända versionen av Bar light-strategin ligger sedan september 2022 i Crash Pack och fungerar precis som Multi Short på ett flertal tillgångar. Volatilitet används för att konstatera oro i marknaden och därmed öppna för att ta en blankad position.

Sidewinder

Det här är också en ren blankningsstrategi som ligger i Crash Pack sedan september 2022 (NAS Select 20). Sidewinder blankar OMXS30 när förutsättningarna är uppfyllda.

Flipside

Strategin blankar Bitcoin-trackers på testkonto som replikeras via PC Link/ETP Link via valfri minifuture till skarpa kontot. Strategin använde månadscykeln i kombination med ett momentumfilter för att avgöra när en short-position i Bitcoin ska tas.