Long 2
Den här strategin baseras på veckodagseffekter och price action. Det är en "mean reversion"-setup som utnyttjar den statistiska upprekylen som oftast kommer efter svaghet i början av veckan. Long 2 är bäst lämpad för amerikanska index som Nasdaq 100 och SP500 även om den fungerar på andra index också. Nedan ett exempel med Nasdaq100-ETFen QQQ.
|
Typ av edge: kalender/mean reversion Tid i marknad: 23,0% Antal vinster/förluster: 332/98 Genomsnittsvinst/trade: +1,03% CAGR år 2000 - maj 2025: 16,3% CAGR riskjusterat: 71% |
|
Alla simuleringar är gjorda på EOD-data om inte annat anges. Vi har förenklat villkoren så långt det är möjligt för att det ska gå enkelt att koda strategierna i olika plattformar. Vid frågor, kontakta oss gärna på info@autostock.se
Courtage och andra kostnader är inte inkluderade i simuleringen.