Autostock

Sylvass börsanalys

Senaste nyheterna

Long 2

Den här strategin baseras på veckodagseffekter och price action. Det är en "mean reversion"-setup som utnyttjar den statistiska upprekylen som oftast kommer efter svaghet i början av veckan. Long 2 är bäst lämpad för amerikanska index som Nasdaq 100 och SP500 även om den fungerar på andra index också. Nedan ett exempel med Nasdaq100-ETFen QQQ.


Typ av edge: kalender/mean reversion

Tid i marknad: 23,0%

Antal vinster/förluster: 332/98

Genomsnittsvinst/trade: +1,03%

CAGR år 2000 - maj 2025: 16,3%

CAGR riskjusterat: 71%
               

Alla simuleringar är gjorda på EOD-data om inte annat anges. Vi har förenklat villkoren så långt det är möjligt för att det ska gå enkelt att koda strategierna i olika plattformar. Vid frågor, kontakta oss gärna på info@autostock.se

Courtage och andra kostnader är inte inkluderade i simuleringen.