Long 3
Den här strategin baseras på price action (stapelformationer). Det är en "mean reversion"-setup som utnyttjar den statistiska upprekylen som oftast kommer efter några dagars svaghet. Long 3 är bäst lämpad för amerikanska index som Nasdaq 100 och SP500 även om den fungerar på andra index också. Nedan ett exempel med Nasdaq 100-ETFen QQQ.
|
Typ av edge: mean reversion Tid i marknad: 29,5% Antal vinster/förluster: 178/56 Genomsnittsvinst/trade: +0,79% CAGR år 2000 - maj 2025: 6,72% CAGR riskjusterat: 22,7% |
|
Alla simuleringar är gjorda på EOD-data om inte annat anges. Vi har förenklat villkoren så långt det är möjligt för att det ska gå enkelt att koda strategierna i olika plattformar. Vid frågor, kontakta oss gärna på info@autostock.se
Courtage och andra kostnader är inte inkluderade i simuleringen.